Volume weighted average price

IBKR визначає VWAP як середню ціну, зважену за обсягом. На одному ринку з узгодженими одиницями більша угода впливає сильніше. Кількість угод — не обсяг: багато дрібних виконань можуть важити менше за одне велике. [IBKR — VWAP glossary]

TradingView зазвичай використовує hlc3, середнє High, Low і Close, помножене на обсяг свічки. Ця наближена величина не обов’язково збігається із середнім усіх окремих угод. Порівнюючи значення, фіксуйте джерело ціни та інтервал. [TradingView — VWAP]

TradingView дозволяє обрати Anchor Period, наприклад Session або Week. Скидання починає нове накопичення. Для безперервного ринку біткоїна вкажіть часову межу й зону; лише назва денний VWAP не визначає точний період. [TradingView — VWAP]

TradingView Anchored VWAP починається з точки, обраної користувачем. Додавання даних від якоря відрізняється від вікна, яке постійно відкидає старі дані. Якір, обраний за майбутнім рухом ціни, не є заздалегідь доступним правилом. [TradingView — Anchored VWAP]

З визначення IBKR випливає потреба в узгодженому наборі цін і обсягів. Розділяйте пару, біржу й тип інструмента. Обсяг у BTC не можна без перерахунку замінити кількістю контрактів чи грошовим оборотом; інші дані можуть дати інший VWAP. [IBKR — VWAP glossary]

У формулі TradingView накопичений обсяг стоїть у знаменнику. Якщо він нульовий, частка не визначена; нуль не є спостереженою ринковою ціною. Відсутні дані обсягу також не доводять відсутності торгів. Відображення залежить від постачальника даних. [TradingView — VWAP]

IBKR називає свій алгоритм VWAP best-efforts і попереджає про можливе неповне виконання та відхилення від орієнтира. Лінія графіка — не ордер. Порівнюйте власне виконання за однаковий період і ринки, явно зазначаючи комісії. [IBKR — VWAP algorithm]

TradingView описує VWAP як індикатор із можливим запізненням. Ціна вище лінії не доводить подальше зростання, а нижче — не гарантує повернення. Правило має окремо визначати час рішення, виконання та оцінку після витрат. [TradingView — VWAP]