OHLCV означає Open, High, Low, Close і Volume: першу ціну угоди, найвищу, найнижчу, останню та обсяг торгів за інтервал. Дані стосуються конкретного ринку й періоду. Вони описують здійснені угоди, а не пропозиції, за якими можна купити зараз.
Яна спершу обирає біржу, торгову пару та інтервал. Пара показує, що на що обмінюють, наприклад біткоїн на долари. Kraken визначає Open як ціну першої угоди, а Close — останньої всередині інтервалу. High і Low — досягнуті найвища й найнижча ціни. Так Яна бачить діапазон і зміну від початку до кінця, не читаючи кожної угоди. Жодна з цих цін не є автоматично середнім значенням або поточною пропозицією в книзі ордерів. [1]
Крім руху ціни, Яна хоче знати, скільки насправді проторгували. Kraken подає Volume у базовому активі пари, тобто для BTC/USD у біткоїнах. Binance також розрізняє обсяг в активі котирування, тут доларах, і окрему кількість угод. Кількість біткоїнів, їхня доларова вартість і число виконань — різні показники. Велике число без одиниці не показує активності ринку; спершу треба з’ясувати, що рахує джерело. [1] [2]
Яна знаходить деінде іншу денну свічку й підозрює помилку. Перш ніж робити висновок, слід порівняти часові межі. Binance дозволяє визначати інтервали параметром часового поясу timeZone, але startTime і endTime для вибору даних і далі трактує в UTC, спільному світовому стандарті часу. Доба з іншим початком може включати інші угоди. Слова денний недостатньо: мають збігатися ринок, період і значення часової позначки. [2]
На живому графіку найновіша свічка може змінюватися на очах. Інтерфейс REST Kraken, через який програма запитує дані, завжди містить і поточний незавершений інтервал. Його Close поки означає останню відому угоду, а не остаточне закриття; обсяг також може зростати. Порівнюючи завершені періоди, Яна повинна відрізняти цю свічку в процесі формування. Інакше вона зіставляє завершену історію з показником, який ще складається. [3]
Іноді інтервал відсутній. Coinbase попереджає про можливу неповноту історії й не публікує свічок для періодів без торгових подій. Яна не може трактувати порожнє місце як падіння ціни до нуля. Спершу слід з’ясувати, чи не було угод, чи бракує даних. Перенесення попередньої ціни теж не створює нової угоди; якщо графік заповнює прогалину так, цю зміну має бути видно. [4]
Під час програмування графіка є ще одна пастка: OHLCV не гарантує порядок полів у відповіді. Coinbase наводить час, Low, High, Open, Close і Volume. Kraken окремо подає кількість угод і VWAP — середню ціну, зважену за проторгованою кількістю. Програма має читати поля за документацією саме цього інтерфейсу. Переставлені значення не завжди помітно ламають графік: може вийти переконлива крива з хибним змістом. [4] [1]
Із визначень Kraken можна вивести правильний спосіб об’єднання інтервалів. Якщо Яна має повні послідовні відрізки одного ринку без перекриття, вона бере перший Open і останній Close. Для High обирає найбільший максимум, для Low — найменший мінімум, а порівнянний Volume додає. Усереднення цін відкриття дало б інше. Перед цим потрібно перевірити хронологію, дублікати й прогалини: сума не відновить відсутніх угод. [1]
Підсумкові поля Coinbase не зберігають повної послідовності угод чи пропозицій, які чекають у книзі. Свічка може показати високі й низькі ціни, але не вказує, які були раніше. Коли Яна перевіряє уявний ордер на історичних даних, самі High і Low не доводять порядку торкання цінових меж або фактичного виконання. OHLCV — корисний огляд минулого, але не заміна докладного запису чи підтвердження власного ордера. [4]
Як Яна підсумовує угоди
У вигаданому закритому інтервалі послідовно торгують 0.01 BTC за 100000 USD/BTC, 0.02 BTC за 100020 USD/BTC, 0.01 BTC за 99980 USD/BTC і нарешті 0.03 BTC за 100010 USD/BTC. Яна бере першу ціну як Open 100000, найвищу як High 100020, найнижчу як Low 99980, останню як Close 100010, усі в USD/BTC. Сума кількостей дає Volume: 0.01 + 0.02 + 0.01 + 0.03 = 0.07 BTC. Рядок швидко показує діапазон і загальну кількість, але вже не повідомляє, що максимум був перед мінімумом. Це не живі ціни й не гарантія виконання ордера Яни за ними.
Для повної картини прочитайте також Candlestick chart, Timeframe, Technical analysis, Order book, Backtesting, Volume weighted average price. На цю статтю також посилаються Technical analysis, Timeframe, Candlestick chart, Simple moving average.
01Чи має наступний Open дорівнювати попередньому Close?+
Ні. Наступний Open — перша реальна угода нового інтервалу, а не обов’язкова копія старої ціни. Угоди можуть відбуватися за іншою ціною, після паузи в торгах або з прогалиною в даних між ними.
02Чи можна відновити всі угоди з OHLCV?+
Ні. Різні послідовності можуть дати однакові крайні ціни, відкриття, закриття й обсяг. Для порядку подій потрібні докладніші записи, а для оцінки власного ордера — також доступні пропозиції та правила виконання.