Open — перша, а Close — остання угода, включена до інтервалу; High і Low — його цінові крайнощі. Volume визначається джерелом. Це агрегація виконаних угод, а не пропозиції в книзі чи майбутня доступна ціна.
Свічковий канал Kraken розрізняє першу, найвищу, найнижчу й останню угоду інтервалу. Open і Close не є автоматично середніми, а High — не найкраща пропозиція продажу книги. Перевірте, чи джерело агрегує потрібну пару. [Kraken — WebSocket OHLC]
Kraken подає volume у базовій валюті пари. Binance відокремлює обсяг у валюті котирування та кількість угод. Для BTC/USD кількість біткоїнів, доларова вартість і кількість виконань не взаємозамінні; не додавайте їх без нормалізації. [Kraken — WebSocket OHLC] [Binance — Spot Market Data]
Binance дозволяє інтерпретувати інтервали за timeZone, але startTime і endTime залишаються в UTC. Однакова назва денного інтервалу недостатня для порівняння рядів. Перевіряйте початок, кінець і значення часової мітки, не лише вигляд графіка. [Binance — Spot Market Data]
Kraken REST завжди включає останній поточний незакритий інтервал. Його Close й обсяг можуть змінюватися. Правило на основі закриття не повинно вважати таку свічку завершеною, інакше живий результат і тест на історії можуть різнитися. [Kraken — REST OHLC]
Coinbase не публікує свічки для інтервалів без торговельних подій і попереджає про можливу неповноту історії. Спершу класифікуйте прогалину. Вставлення нульової ціни або перенесення попередньої без позначення створює дані, яких джерело не надало. [Coinbase — Product Candles]
Coinbase описує рядок як час, Low, High, Open, Close і Volume; Kraken додатково публікує окремі поля VWAP та кількості угод. Читач має дотримуватися конкретної схеми. Перестановка позицій може створити правдоподібний, але хибний графік. [Coinbase — Product Candles] [Kraken — WebSocket OHLC]
Із визначень Kraken випливає: для повних неперекривних інтервалів одного ринку Open стає першим відкриттям, Close — останнім закриттям, High — найвищим максимумом, Low — найнижчим мінімумом, а сумірний Volume додається. Спершу перевірте хронологію, дублікати й прогалини. [Kraken — WebSocket OHLC]
Зведені поля Coinbase не містять повної послідовності угод чи стану книги. Однакові High і Low не визначають, який рівень відвідано раніше. Сама свічка під час тестування ордерів не підтверджує порядок торкань або ваше фактичне виконання. [Coinbase — Product Candles]
Від угод до одного рядка
У вигаданому закритому інтервалі послідовно відбулися угоди: 0.01 BTC за 100000 USD/BTC, 0.02 BTC за 100020 USD/BTC, 0.01 BTC за 99980 USD/BTC і 0.03 BTC за 100010 USD/BTC. Отримуємо Open 100000, High 100020, Low 99980 і Close 100010, усі в USD/BTC. Volume у BTC дорівнює 0.01 + 0.02 + 0.01 + 0.03 = 0.07 BTC. Кількість угод не є обсягом, і це зведення саме по собі не зберігає початковий часовий шлях. Це не живі дані й не гарантія виконання власного ордера.
Для повної картини прочитайте також Candlestick chart, Timeframe, Technical analysis, Order book, Backtesting, Volume weighted average price. На цю статтю також посилаються Technical analysis, Timeframe, Candlestick chart, Simple moving average.
01Чи має наступне Open дорівнювати попередньому Close?+
Ні. Open — перша включена угода наступного інтервалу, а не обов’язкове копіювання попередньої ціни. Між угодами ціна може змінитися або виникнути прогалина активності чи даних.
02Чи можна точно відновити всі угоди з OHLCV?+
Ні. Різні послідовності можуть мати однакові крайні ціни, відкриття, закриття й загальний обсяг. Точний порядок потребує детальніших даних, а оцінка власного виконання — також правил і доступної ліквідності.