Свічкову формацію визначають, порівнюючи частини свічки або кілька сусідніх свічок. Перш ніж надавати їй значення, потрібно зрозуміти, що вимірюють її частини, який проміжок часу вони представляють і що було перед ними. Упізнати зображення та вирішити торгувати — різні кроки.
Петро відкриває графік і замість суцільної лінії бачить маленькі прямокутники з тонкими рисками. StockCharts пояснює їхню будову через чотири ціни: Open на початку періоду, Close наприкінці, High — найвища досягнута ціна, Low — найнижча. Прямокутник, або тіло, сполучає Open і Close. Риски, які називають тінями чи ґнотами, сягають High і Low. Отже, повний діапазон вимірює не те саме, що тіло. Скорочення цих чотирьох даних — OHLC. [1]
Петро помічає свічку з малим тілом і довгою нижньою тінню. StockCharts показує, як співвідношення тіл і тіней відрізняють форми. Але для точного порівняння слів «мале» та «довга» замало. Треба визначити, з чим порівнюємо розмір і яке відхилення ще прийнятне. У власному тесті Петро записує умови заздалегідь, щоб не змінювати їх залежно від подальшого результату. [1]
Doji — це свічка, в якої ціни відкриття та закриття майже рівні. StockCharts називає її саму по собі нейтральною; тлумачення залежить від попереднього руху й можливого подальшого підтвердження. Тому Петро спершу впізнає форму, а тоді дивиться, чи передувало їй зростання або падіння. Мале тіло не означає, що всередині періоду нічого не сталося: довгі тіні можуть показувати значний рух в обидва боки. [1]
На живому графіку свічка змінюється. TradingView пояснює, що можуть змінюватися High, Low та поточний Close, який стає остаточною ціною закриття лише наприкінці періоду. Форма, що зараз схожа на потрібну, невдовзі може виглядати інакше. Якщо правило Петра використовує закриті свічки, треба справді дочекатися їхнього закриття. Попередня схожість — ще не остаточний результат. [2]
OHLC дає Петрові початок, кінець і обидві крайні точки. Але не показує повну послідовність угод або те, чи максимум (High) був раніше за мінімум (Low). Тому TradingView в історичній симуляції робить припущення про рух усередині свічки. Вони можуть визначити, що відбулося б першим: вхід в угоду чи вихід. Готова свічка — підсумок, а не запис кожного окремого кроку ціни. [4]
Петро перемикає графік на Heikin-Ashi й бачить плавнішу послідовність. Але TradingView зазначає, що їхні OHLC — розраховані синтетичні величини, утворені з цін поточного та попереднього періодів. Це не ті самі дані, що у звичайних свічок, які записують ринкові ціни. Схожий малюнок може мати інші вхідні дані. Правило, перевірене на одному типі, не можна без додаткової перевірки вважати перевіреним на іншому: угоди виконуються за ринковими цінами. [3]
Правило може вимагати не лише форми, а й наступної свічки, що її підтвердить. Тоді Петро знає результат тільки після виконання додаткової умови. TradingView застерігає від lookahead bias — використання пізнішої інформації в ранішому рішенні. В історичному тесті не можна приписати підтверджену позначку моменту появи початкової форми. Інакше ми переносили б у минуле знання, якого тоді не мали. [4]
Для перевірки торгової ідеї Петрові потрібні правила входу й виходу та всі випадки, зокрема невдалі. TradingView описує overfitting — надмірне підлаштування під минулі результати — і selection bias, вибір лише вигідних частин даних. Результат має враховувати також комісії та Slippage, різницю між очікуваною і фактичною ціною виконання. Тож відома назва свічки не замінює перевірки всього підходу на інших даних. [4]
Що вміщується в одній свічці
Наша вигадана свічка має Open = 100000, High = 103000, Low = 99000 і Close = 102000 USD/BTC, тобто доларів за біткоїн. Вона закінчилася вище, ніж почалася, а її тіло становить 102000 − 100000 = 2000 USD/BTC. Над тілом залишається верхня тінь 103000 − 102000 = 1000 USD/BTC, під ним — нижня 100000 − 99000 = 1000 USD/BTC. Повний діапазон дорівнює 103000 − 99000 = 4000 USD/BTC. Частка тіла становить 2000 / 4000 = 0.5, тобто половину. Ми точно описали малюнок, але досі не знаємо, що сталося раніше — High чи Low — і чи зростатиме наступна свічка.
Для повної картини прочитайте також OHLCV, Doji, Engulfing Pattern, Timeframe, Slippage, Backtesting. На цю статтю також посилаються Candlestick chart, Doji, Engulfing Pattern, Hammer and Shooting Star.
01Чи означає свічка, закрита вище, що ціна зростатиме далі?+
Ні. Close вище Open показує, що період завершився вище, ніж почався. Це факт про минулий відрізок, а не гарантія подальшого зростання. Навіть відому формацію треба розглядати в її оточенні.
02Чи достатньо вказати назву відомої формації для тесту?+
Самої назви замало. Потрібні точні умови форми, її зв’язку з попереднім рухом і можливого підтвердження. Окремо визначають вхід, вихід і витрати. Інакше два тести з однаковою назвою можуть перевіряти зовсім різні підходи.