Candlestick Pattern

페트르가 차트를 열자 연속된 선 대신 가느다란 선이 뻗어 있는 작은 직사각형들이 보입니다. StockCharts는 이것이 네 가격으로 만들어진다고 설명합니다. Open은 구간의 시작 가격, Close는 끝 가격, High는 최고 가격, Low는 최저 가격입니다. 직사각형인 몸통은 Open과 Close를 연결합니다. 꼬리 또는 그림자라고 부르는 가는 선은 High와 Low까지 뻗습니다. 따라서 전체 가격 범위와 몸통의 크기는 서로 다른 것을 나타냅니다. 네 가격을 줄여 부르는 이름이 OHLC입니다. [1]

페트르는 몸통이 작고 아래 꼬리가 긴 캔들을 발견합니다. StockCharts는 몸통과 꼬리의 비율로 여러 모양을 구별합니다. 하지만 정확히 비교하려면 ‘작다’와 ‘길다’만으로는 부족합니다. 무엇과 비교하는지, 어느 정도 차이까지 허용하는지 정해야 합니다. 페트르는 이후 가격이 어떻게 움직였는지에 따라 기준을 바꾸지 않도록 테스트 전에 조건을 적습니다. [1]

Doji는 시작 가격과 끝 가격이 거의 같은 캔들입니다. StockCharts는 이것만으로는 중립적이며, 해석은 앞선 움직임과 이후의 확인에 달려 있다고 설명합니다. 페트르는 먼저 모양을 알아본 뒤, 그전에 상승했는지 하락했는지 살펴봅니다. 몸통이 작다고 그동안 아무 일도 없었던 것은 아닙니다. 긴 꼬리는 가격이 양방향으로 크게 움직였음을 보여 줄 수 있습니다. [1]

실시간 차트에서는 캔들이 변합니다. TradingView에 따르면 High와 Low뿐 아니라 현재 Close 값도 달라질 수 있습니다. Close가 최종 종가가 되는 시점은 해당 구간이 끝날 때입니다. 지금 특정 패턴처럼 보이더라도 잠시 후에는 다른 모양이 될 수 있습니다. 페트르의 규칙이 마감된 캔들을 사용한다면 실제로 마감까지 기다려야 합니다. 잠깐 비슷해 보인다고 조건이 최종 성립한 것은 아닙니다. [2]

OHLC는 페트르에게 시작점, 끝점, 최고점과 최저점을 알려 줍니다. 그러나 모든 체결의 순서나 최고 가격(High)과 최저 가격(Low) 중 어느 것이 먼저였는지는 알려 주지 않습니다. 그래서 TradingView는 과거 데이터 시뮬레이션에서 캔들 내부의 가격 경로를 가정합니다. 이 가정에 따라 거래 진입과 청산 중 무엇이 먼저 일어났을지가 달라질 수 있습니다. 완성된 캔들은 요약이지, 가격이 움직인 모든 단계를 기록한 자료는 아닙니다. [4]

페트르가 차트를 Heikin-Ashi로 바꾸자 캔들 흐름이 더 매끄러워집니다. 하지만 TradingView는 그 OHLC가 현재와 이전 구간의 가격으로 계산한 합성 값이라고 설명합니다. 실제 시장 가격을 기록하는 일반 캔들과는 값이 다릅니다. 비슷한 모양이 서로 다른 입력에서 나올 수 있는 것입니다. 한 종류에서 검증한 규칙을 다른 종류에서도 검증했다고 단정할 수 없습니다. 실제 거래는 시장 가격으로 체결됩니다. [3]

어떤 규칙은 특정 모양뿐 아니라 이를 확인해 주는 후속 캔들도 요구합니다. 그러면 페트르는 그 추가 조건이 충족된 뒤에야 결과를 알 수 있습니다. TradingView는 나중에 얻은 정보를 이전 결정에 사용하는 lookahead bias를 경고합니다. 과거 테스트에서 확인 표시를 원래 모양이 생긴 시점에 미리 붙이면 안 됩니다. 당시에는 몰랐던 정보를 과거로 가져오는 셈이기 때문입니다. [4]

거래 아이디어를 검증하려면 페트르는 진입과 청산 규칙을 정하고, 실패를 포함한 모든 사례를 살펴야 합니다. TradingView는 과거 결과에 지나치게 맞추는 overfitting과 유리한 데이터만 고르는 selection bias를 설명합니다. 결과에는 수수료와 Slippage, 즉 예상 체결 가격과 실제 체결 가격의 차이도 포함해야 합니다. 익숙한 캔들 이름이 다른 데이터에서 전체 과정을 시험하는 일을 대신하지는 못합니다. [4]