Formację świecową rozpoznajemy przez porównanie części świecy albo kilku sąsiednich świec. Zanim nadamy jej znaczenie, musimy rozumieć, co mierzą te części, jaki przedział czasu przedstawiają i co działo się wcześniej. Rozpoznanie obrazka i decyzja o transakcji to osobne kroki.
Piotr otwiera wykres i zamiast ciągłej linii widzi małe prostokąty z cienkimi kreskami. StockCharts wyjaśnia ich budowę z czterech cen: Open rozpoczyna okres, Close go kończy, High jest najwyższą, a Low najniższą osiągniętą ceną. Prostokąt, czyli korpus, łączy Open i Close. Kreski, zwane cieniami lub knotami, sięgają High i Low. Cały zakres mierzy więc coś innego niż sam korpus. Skrótem tych czterech danych jest OHLC. [1]
Piotr zauważa świecę z małym korpusem i długim dolnym cieniem. StockCharts pokazuje, że proporcje korpusów i cieni odróżniają poszczególne kształty. Do dokładnego porównania słowa „mały” i „długi” jednak nie wystarczą. Trzeba ustalić, z czym porównujemy rozmiar i jakie odchylenie dopuszczamy. W swoim teście Piotr zapisuje warunki wcześniej, aby nie zmieniać ich zależnie od wyniku następnego ruchu. [1]
Doji to świeca o niemal równej cenie otwarcia i zamknięcia. StockCharts określa ją samą w sobie jako neutralną; interpretacja zależy od wcześniejszego ruchu i ewentualnego późniejszego potwierdzenia. Piotr najpierw rozpoznaje formę, a następnie sprawdza, czy poprzedzał ją wzrost, czy spadek. Mały korpus nie oznacza, że w środku okresu nic się nie działo: długie cienie mogą pokazywać duży ruch w obie strony. [1]
Na żywym wykresie świeca się zmienia. TradingView wyjaśnia, że mogą zmieniać się High, Low i bieżący Close, który staje się ostateczną ceną zamknięcia dopiero na końcu okresu. Kształt przypominający teraz wybraną formację może za chwilę wyglądać inaczej. Jeśli reguła Piotra używa zamkniętych świec, musi on rzeczywiście zaczekać na zamknięcie. Chwilowe podobieństwo nie jest gotowym wynikiem. [2]
OHLC daje Piotrowi początek, koniec i oba skrajne punkty. Nie ujawnia jednak pełnej kolejności transakcji ani tego, czy maksimum (High) wystąpiło przed minimum (Low). Dlatego TradingView w historycznej symulacji zakłada określony przebieg ruchu wewnątrz świecy. Założenia mogą rozstrzygnąć, czy najpierw nastąpiłoby wejście, czy wyjście z transakcji. Gotowa świeca jest podsumowaniem, nie zapisem każdego kroku ceny. [4]
Piotr przełącza wykres na Heikin-Ashi i widzi gładszy ciąg. TradingView zaznacza jednak, że ich OHLC to obliczone, syntetyczne wartości pochodzące z cen bieżącego i poprzedniego okresu. Nie są tymi samymi danymi co zwykłe świece zapisujące ceny rynkowe. Podobny obraz może więc mieć inne dane wejściowe. Reguły sprawdzonej na jednym typie nie można bez dalszej analizy uznać za sprawdzoną na drugim; transakcje wykonuje się po cenach rynkowych. [3]
Reguła może wymagać nie tylko kształtu, lecz także kolejnej świecy, która go potwierdzi. Piotr zna wtedy wynik dopiero po spełnieniu dodatkowego warunku. TradingView ostrzega przed lookahead bias, użyciem późniejszej informacji we wcześniejszej decyzji. W teście historycznym nie wolno przypisać potwierdzonego znacznika do chwili powstania pierwotnej formy. Przenosilibyśmy do przeszłości wiedzę, której wtedy nie było. [4]
Aby sprawdzić pomysł na handel, Piotr potrzebuje reguł wejścia i wyjścia oraz wszystkich przypadków, także nieudanych. TradingView opisuje overfitting, nadmierne dopasowanie do dawnych wyników, oraz selection bias, wybór tylko korzystnych fragmentów danych. Wynik musi uwzględniać też opłaty i Slippage, różnicę między oczekiwaną a rzeczywistą ceną wykonania. Znana nazwa świecy nie zastępuje więc sprawdzenia całego podejścia na innych danych. [4]
Co mieści się w jednej świecy
Nasza wymyślona świeca ma Open = 100000, High = 103000, Low = 99000 i Close = 102000 USD/BTC, czyli dolarów za bitcoin. Zakończyła się wyżej, niż zaczęła, a jej korpus mierzy 102000 − 100000 = 2000 USD/BTC. Nad nim pozostaje górny cień 103000 − 102000 = 1000 USD/BTC, a pod nim dolny 100000 − 99000 = 1000 USD/BTC. Cały zakres wynosi 103000 − 99000 = 4000 USD/BTC. Udział korpusu to 2000 / 4000 = 0.5, czyli połowa. Umiemy dokładnie opisać obraz, ale nadal nie wiemy, czy najpierw wystąpiło High, czy Low, ani czy następna świeca wzrośnie.
Pełniejszy obraz uzyskasz, czytając to hasło razem z OHLCV, Doji, Engulfing Pattern, Timeframe, Slippage, Backtesting. Do tego hasła prowadzą również odsyłacze z Candlestick chart, Doji, Engulfing Pattern, Hammer and Shooting Star.
01Czy świeca zamknięta wyżej oznacza dalszy wzrost ceny?+
Nie. Close nad Open mówi, że okres skończył się wyżej, niż zaczął. To opis minionego odcinka, a nie gwarancja dalszego wzrostu. Nawet znaną formację trzeba rozważać w jej otoczeniu.
02Czy do testu wystarczy nazwa znanej formacji?+
Sama nazwa nie wystarczy. Potrzebne są dokładne warunki kształtu, związku z poprzednim ruchem i ewentualnego potwierdzenia. Osobno określa się wejście, wyjście i koszty. Inaczej dwa testy o tej samej nazwie mogą sprawdzać zupełnie różne podejścia.