Open は区間に含まれる最初、Close は最後の約定価格、High と Low は価格の極値です。Volume は提供元の定義に従います。対象は成立した取引であり、板の待機注文や将来約定できる価格ではありません。
Kraken のローソク足チャネルは区間内の最初、最高、最低、最後の約定を区別します。Open と Close は自動的に平均価格になるわけではなく、High は板の最良売り気配でもありません。意図したペアの約定が集約されているか確認します。 [Kraken — WebSocket OHLC]
Kraken はペアの基軸通貨で volume を報告します。Binance は決済通貨の取引額と約定件数を別に示します。BTC/USD ではビットコイン数量、ドル金額、約定回数は交換可能ではなく、単位をそろえず合計してはいけません。 [Kraken — WebSocket OHLC] [Binance — Spot Market Data]
Binance は timeZone に応じた区間解釈を認めますが、startTime と endTime は常に UTC です。同じ日足という表示だけでは二つの系列を比較できません。見た目だけでなく開始、終了、時刻の意味を確認します。 [Binance — Spot Market Data]
Kraken REST は現在進行中の未確定区間を必ず最後に含みます。その Close と出来高はまだ変化します。終値に基づくルールで未確定の足を確定済みとして扱うと、実運用とバックテストが食い違う可能性があります。 [Kraken — REST OHLC]
Coinbase は約定イベントのない区間の足を公開せず、履歴が不完全な可能性も警告します。まず欠損の性質を区別します。ゼロ価格の挿入や明示しない前値補完は、提供元が出していないデータを作ります。 [Coinbase — Product Candles]
Coinbase は行を時刻、Low、High、Open、Close、Volume と説明し、Kraken は VWAP と約定件数も別の項目で公開します。読み取りは個々のスキーマに従う必要があります。配列位置の取り違えはもっともらしい誤ったチャートを生みます。 [Coinbase — Product Candles] [Kraken — WebSocket OHLC]
Kraken の定義から、同一市場の完全で重複しない区間を結合する場合、新たな Open は最初の始値、Close は最後の終値、High は最高の高値、Low は最低の安値となり、比較可能な Volume は合計すると導けます。先に時系列順、重複、欠損を確認します。 [Kraken — WebSocket OHLC]
Coinbase の集約項目には全約定の順序も板の状態もありません。同じ High と Low からどちらの水準に先に達したかは分かりません。注文の検証でも足だけで到達順や自分の実際の約定を確認できません。 [Coinbase — Product Candles]
約定から一行を作る
架空の終了済み区間で、0.01 BTC が 100000 USD/BTC、0.02 BTC が 100020 USD/BTC、0.01 BTC が 99980 USD/BTC、0.03 BTC が 100010 USD/BTC の順に約定します。結果は Open 100000、High 100020、Low 99980、Close 100010 で、すべて USD/BTC です。BTC 建て Volume は 0.01 + 0.02 + 0.01 + 0.03 = 0.07 BTC です。約定件数は出来高ではなく、この集約だけでは元の時間経路は残りません。実時間のデータでも自分の注文の約定保証でもありません。
理解を深めるには、この項目とあわせて次もお読みください Candlestick chart, Timeframe, Technical analysis, Order book, Backtesting, Volume weighted average price. 次の項目からも参照されています Technical analysis, Timeframe, Candlestick chart, Simple moving average.
01次の Open は前の Close と同じでなければなりませんか？+
いいえ。Open は次の区間に含まれる最初の約定であり、前の価格の強制コピーではありません。約定間に価格が変わったり、取引やデータに空白が生じたりします。
02OHLCV から全約定を正確に復元できますか？+
いいえ。異なる約定列でも極値、始値、終値、総出来高が同じ場合があります。正確な順序には細かいデータが必要で、自分の約定の評価にはルールと利用可能な流動性も必要です。