OHLCV

ヤナはまず取引所、通貨ペア、時間間隔を選びます。ペアは何を何と交換するかを示し、例えばビットコインとドルです。Kraken は Open を区間内の最初の約定価格、Close を最後の価格と定義しています。High と Low は到達した最高値と最安値です。ヤナは各取引を読まなくても値幅と始点から終点への変化を把握できます。ただし、いずれも自動的に平均価格や注文板の現在の提示価格を意味するわけではありません。 [1]

価格の動きに加え、ヤナは実際にどれだけ取引されたかを知りたいと考えます。Kraken の Volume はペアの基軸資産で表され、BTC/USD ならビットコイン数量です。Binance は決済側の資産、この例ではドルでの売買代金と、取引件数も分けています。ビットコイン数量、ドル換算の取引額、約定回数は別の指標です。単位のない大きな数字だけでは活発さは分かりません。まず何を数えているか確かめます。 [1] [2]

ヤナは別の場所で異なる日足を見つけ、誤りを疑います。判断する前に時間の区切りも比べる必要があります。Binance は timeZone というタイムゾーン設定で区間を定められますが、データ選択の startTime と endTime は共通の世界時の基準である UTC として解釈します。開始点が違う一日は、別の取引を含むことがあります。日足という呼び方だけでは足りず、市場、期間、時刻情報の意味をそろえる必要があります。 [2]

リアルタイムのチャートでは、最新の足が目の前で変化します。プログラムが必要なデータを要求する Kraken の REST インターフェースには、進行中で未確定の区間も常に含まれます。その Close は現時点で最後に分かった約定であり、確定した終値ではありません。出来高も増え得ます。完成した期間を比較するなら、ヤナはこの形成中の足を区別しなければなりません。そうしないと、確定した過去と変化中の値を比べることになります。 [3]

データから区間が抜けている場合もあります。Coinbase は履歴が不完全な場合があると注意し、取引イベントのない区間では足を公開しません。したがってヤナは空白を価格のゼロへの暴落と読めません。取引がなかったのか、データが欠けたのかを先に確認します。前の価格を持ち越しても新しい約定にはなりません。チャートがそれで空白を補うなら、その加工を識別できる必要があります。 [4]

チャートを作る際には別の落とし穴があります。OHLCV の文字順は、応答の項目順を保証しません。Coinbase は時刻、Low、High、Open、Close、Volume の順で説明しています。Kraken は取引件数と、取引数量で重み付けした平均価格 VWAP も区別します。プログラムは使うインターフェースの文書に従って各項目を読む必要があります。値を入れ替えても見た目が壊れるとは限らず、もっともらしい誤った曲線ができることがあります。 [4] [1]

Kraken の定義から、区間の正しい結合方法も導けます。同じ市場の完全で連続し、重複しない区間があれば、ヤナは最初の Open と最後の Close を取ります。High は各高値の最大、Low は各安値の最小とし、比較可能な Volume を足します。始値を平均すると別の値になります。先に時系列、重複、欠落を調べることが必要です。足し算では欠けた取引を取り戻せません。 [1]

Coinbase の集計項目には、取引の全順序や板で待つ注文は残っていません。足は高い価格と低い価格を示せても、どちらが先だったかは分かりません。ヤナが過去のデータで仮の注文を検証しても、High と Low だけでは価格の境界に触れた順番や実際の約定を証明できません。OHLCV は過去を知る便利な要約ですが、詳細な取引記録や自分の注文確認の代わりにはなりません。 [4]