Open — первая, Close — последняя включённая сделка интервала; High и Low — его ценовые крайности. Volume следует определению источника. Это агрегация исполненных сделок, не ожидающие предложения или будущая доступная цена.
Свечной канал Kraken различает первую, самую высокую, самую низкую и последнюю сделку интервала. Open и Close не являются автоматически средними, а High — не лучшее предложение продажи книги. Проверьте, агрегирует ли источник нужную пару. [Kraken — WebSocket OHLC]
Kraken выражает volume в базовой валюте пары. Binance отделяет объём в валюте котировки и число сделок. Для BTC/USD количество биткоинов, долларовая стоимость и число исполнений не взаимозаменяемы; не складывайте их без нормализации. [Kraken — WebSocket OHLC] [Binance — Spot Market Data]
Binance позволяет трактовать интервалы по timeZone, но startTime и endTime остаются в UTC. Одинаковой метки дневного интервала недостаточно для сравнения рядов. Проверяйте начало, конец и смысл временной метки, не только вид графика. [Binance — Spot Market Data]
Kraken REST всегда включает последний текущий незакрытый интервал. Его Close и объём могут меняться. Правило по закрытию не должно считать такую свечу завершённой, иначе результаты в реальном времени и историческом тесте могут разойтись. [Kraken — REST OHLC]
Coinbase не публикует свечи интервалов без торговых событий и предупреждает о возможной неполной истории. Сначала классифицируйте пробел. Вставка нулевой цены или перенос предыдущей без маркировки создают не предоставленные источником данные. [Coinbase — Product Candles]
Coinbase описывает строку как время, Low, High, Open, Close и Volume; Kraken дополнительно публикует отдельные поля VWAP и числа сделок. Читатель должен соблюдать конкретную схему. Перестановка позиций может создать правдоподобный, но неверный график. [Coinbase — Product Candles] [Kraken — WebSocket OHLC]
Из определений Kraken следует: у полных непересекающихся интервалов одного рынка новым Open будет первое открытие, Close — последнее закрытие, High — наибольший максимум, Low — наименьший минимум, а сопоставимый Volume суммируется. Сначала проверьте хронологию, дубликаты и пробелы. [Kraken — WebSocket OHLC]
Сводные поля Coinbase не содержат полной последовательности сделок или состояния книги. Одинаковые High и Low не определяют, какой уровень был достигнут первым. Свеча сама по себе не подтверждает порядок касаний или ваше фактическое исполнение при тестировании ордеров. [Coinbase — Product Candles]
От сделок к одной строке
В вымышленном закрытом интервале последовательно проходят сделки: 0.01 BTC по 100000 USD/BTC, 0.02 BTC по 100020 USD/BTC, 0.01 BTC по 99980 USD/BTC и 0.03 BTC по 100010 USD/BTC. Получаем Open 100000, High 100020, Low 99980 и Close 100010, все в USD/BTC. Volume в BTC равен 0.01 + 0.02 + 0.01 + 0.03 = 0.07 BTC. Число сделок не является объёмом, и сводка сама не сохраняет исходный временной путь. Это не живые данные и не гарантия исполнения вашего ордера.
Для полной картины прочитайте эту статью вместе с Candlestick chart, Timeframe, Technical analysis, Order book, Backtesting, Volume weighted average price. На эту статью также ссылаются Technical analysis, Timeframe, Candlestick chart, Simple moving average.
01Должен ли следующий Open совпадать с предыдущим Close?+
Нет. Open — первая включённая сделка следующего интервала, не обязательная копия прежней цены. Между сделками цена может измениться или возникнуть пробел активности либо данных.
02Можно ли точно восстановить все сделки по OHLCV?+
Нет. Разные последовательности могут иметь одинаковые крайние цены, открытие, закрытие и общий объём. Точный порядок требует более подробных данных, а оценка собственного исполнения — также правил и доступной ликвидности.