Simple moving average

ヤナは何本かのローソク足の終値を書き出し、それを手短にまとめたいと考えます。Fidelity が説明する SMA は、価格を足して個数で割る、ごく普通の算術平均です。計算に含める各価格の重みは同じです。そのため、出来高の多い足が、出来高の大きさだけを理由に結果を支配することはありません。出来高に応じて重みを変えれば、それは別の種類の平均になります。 [1]

ヤナが見たいのは、常に同じ長さの範囲です。全履歴の平均ではありません。そこで新しい価格が入ると、最も古い価格を除きます。TradingView が説明する SMA の移動する窓とは、この仕組みです。平均の変化は、新しく入る値と外れる値の差を、窓の長さで割ったものになります。直近の価格が前回と同じでも、平均は変わり得ます。下の例で確かめましょう。 [2]

TradingView の Source は、計算に使う価格を選ぶ項目です。足の終値である Close の SMA と、最高値である High の SMA は違う結果になり得ます。Timeframe は指標に使うデータの時間足を決めますが、表示中のチャートと同じとは限りません。ヤナは市場、窓の長さ、この時間足も記録します。観測値の個数だけでは、暦の上で何日分を計算したかは分からないからです。 [2] [5]

記録を始めたばかりのヤナには、選んだ窓を満たすだけの価格がありません。平均の定義に従うなら、どう扱うかを決める必要があります。まだ結果を出さないか、短い窓を使っていると明示するかです。黙ってゼロを埋めてはいけません。価格ゼロは平均を下げる実際の数値であり、「不明」の印ではありません。途中に抜けがある場合も、この区別が必要です。 [1]

記録に極端に高い価格が入ったとします。SMA での重みは他の価格と同じですが、数値が大きいため平均を押し上げます。その影響は窓に含まれている間は残り、外れると消えます。そのためヤナは、市場が今大きく動いたのではなく、過去の突出した値が外れたことで線の傾きが変わる場面を見るかもしれません。これは計算の結果であり、新しい情報ではありません。 [2]

ヤナが期間を延ばすと、短い変動は目立たなくなります。Fidelity は、長い SMA ほど一般に平滑化が強くなる一方、元の価格への追随も遅れると説明しています。短期の変化をどれだけ抑えるかという選択です。過去のチャートで最もきれいな線を探しても、その設定が将来の動きをうまく捉える証明にはなりません。未来の価格は、まだ平均に入っていないのです。 [1]

ヤナがリアルタイムのチャートを見ると、SMA の最新点が動いています。TradingView の説明では、形成中の足の Close は最終的な終値ではなく、新しいデータで変化します。その値を含む平均も再計算されます。確定した終値に基づくルールなら、データが確定してから判定する必要があります。足の途中で一時的に交差しても、確定時には交差していないことがあります。 [3]

価格が SMA を上回りました。それはヤナにとって何を意味するのでしょう。売買の開始と終了、ポジションの大きさ、費用を決めるには、具体的なルールが必要です。TradingView は注文の作成と約定を区別し、特定の過去の偶然にルールを合わせすぎる overfitting、つまり過剰適合にも注意を促しています。追加調整をせず、別のデータでも検証する必要があります。交差だけで、実行可能な取引や利益が証明されるわけではありません。 [4]