Una Simple moving average, o SMA, es una media móvil simple. Suma los valores elegidos y divide el total entre su cantidad. En un gráfico, los resultados sucesivos forman una línea que ayuda a seguir la evolución sin distraerse con cada pequeña oscilación. Para entenderla necesitamos conocer los precios utilizados, la longitud de la ventana y el intervalo del cálculo.
Jana anota los cierres de algunas velas y quiere resumirlos. La SMA que explica Fidelity es una media aritmética: sumar los precios y dividir entre su cantidad. Cada precio incluido pesa lo mismo. Una vela con mucho volumen no domina el resultado solo por ese volumen. Si modificáramos los pesos según el volumen, estaríamos calculando otro tipo de media. [1]
Jana quiere una perspectiva de longitud constante, no la media de toda la historia. Cuando llega un precio, retira el más antiguo. TradingView describe así la ventana móvil de la SMA. El cambio del resultado equivale a la diferencia entre el valor entrante y el saliente, dividida entre la longitud de la ventana. La media puede cambiar aunque el último precio sea idéntico al anterior. El ejemplo de abajo muestra cómo. [2]
En TradingView, Source elige el precio de entrada. Una SMA de Close, el cierre de la vela, puede diferir de una de High, su máximo. Timeframe define el intervalo de los datos del indicador, que no siempre coincide con el gráfico mostrado. Jana registra también el mercado, la longitud y ese intervalo. El número de observaciones por sí solo no dice cuántos días de calendario cubre el cálculo. [2] [5]
Al principio del registro de Jana todavía no hay precios suficientes para llenar la ventana. La definición de media exige decidir: no mostrar aún un resultado o usar explícitamente una ventana más corta. Introducir ceros en silencio no sirve. Un precio cero es un valor numérico real que reduce la media, no una etiqueta de «desconocido». Los huecos dentro de la serie requieren la misma distinción. [1]
Entra en el registro un precio excepcionalmente alto. En la SMA pesa igual que los demás, pero su magnitud eleva la media. Su aportación permanece mientras está en la ventana y desaparece cuando sale. Jana puede ver cambiar la pendiente porque ha salido un pico antiguo, no porque el mercado acabe de moverse bruscamente. Es una consecuencia del cálculo, no información adicional. [2]
Jana amplía el período y las oscilaciones cortas destacan menos. Fidelity indica que una SMA más larga suele suavizar más, pero también retrasarse más respecto a los precios de origen. Se elige cuánto movimiento breve atenuar. Encontrar la línea más bonita en un gráfico antiguo no demuestra por sí solo que esa configuración captará mejor el futuro; los precios futuros aún no han entrado en la media. [1]
Jana mira el gráfico en directo y el último punto de la SMA se mueve. TradingView explica que el Close de una vela abierta aún no es el precio final: cambia con las actualizaciones. La media que lo incluye también cambia. Por ello, una regla basada en cierres terminados debe evaluar datos terminados. Un cruce temporal durante una vela puede desaparecer antes de su final. [3]
El precio ha pasado por encima de la SMA. ¿Qué significa para Jana? Solo una regla precisa puede definir entrada, salida, tamaño de posición y costes. TradingView diferencia crear una orden de ejecutarla y advierte del overfitting: adaptar reglas a las casualidades de un historial concreto. También hay que probarlas con datos separados sin seguir ajustándolas. El cruce solo no demuestra una operación ejecutable ni rentable. [4]
El precio no cambió; la media sí
Tomemos cierres ficticios de velas terminadas: 100000, 100030 y 100060 USD/BTC. Su media es (100000 + 100030 + 100060) / 3 = 100030 USD/BTC. La siguiente vela vuelve a cerrar en 100060 USD/BTC. Sale el precio más antiguo y obtenemos (100030 + 100060 + 100060) / 3 = 100050 USD/BTC. La SMA subió 20 USD/BTC aunque el último precio no cambió. El valor nuevo, más alto, sustituyó a uno antiguo más bajo. Esto ilustra el cálculo, no un rendimiento ni datos actuales del mercado.
Para obtener la imagen más completa, lee esta entrada junto con Moving average, Exponential moving average, Moving average crossover, Timeframe, OHLCV, Backtesting. También enlazan con esta entrada Technical indicator, Moving average, Exponential moving average, Moving average crossover.
01¿El último precio pesa más en la SMA?+
No. Todos los precios incluidos en una ventana completa pesan igual. El más reciente modifica el resultado al sustituir al más antiguo, no por tener un peso especial. Otros métodos, como EMA, dan más importancia a los precios nuevos.
02¿Puedo poner cero donde falta un precio?+
No sin cambiar el significado. Cero afirma que el precio fue cero, no que falta un registro. Decide si los datos insuficientes implican no mostrar resultado o usar una ventana menor claramente identificada, y revisa cómo trata los huecos tu herramienta. De lo contrario, podrías comparar medias calculadas de forma distinta.