SMA soma os valores e divide pela sua quantidade. A reprodução exige os mesmos mercado, entrada de preço, comprimento e intervalo temporal. Numa janela completa, cada valor pesa igual, independentemente do volume negociado.
Fidelity define SMA como a média dos preços de um período escolhido. Maior volume não dá mais peso a uma vela neste cálculo; uma média ponderada por volume é outro cálculo. [Fidelity — SMA]
TradingView descreve a retirada do valor mais antigo e a adição do novo. Algebricamente, a mudança de SMA corresponde ao valor que entra menos o que sai, dividido pelo comprimento; não precisa acompanhar a mudança dos dois últimos preços. [TradingView — SMA]
TradingView permite escolher Source e Timeframe. SMA de Close difere de SMA de High. O comprimento conta observações no intervalo indicado, não automaticamente dias de calendário. [TradingView — SMA] [TradingView — MTF]
A definição de média exige um número definido de valores disponíveis. Antes de preencher a janela, diferencie resultado ausente de média de janela mais curta; não substitua um preço ausente por zero sem explicação. [Fidelity — SMA]
Pesos iguais e retirada de dados antigos implicam que um valor extremo afeta SMA enquanto está na janela. A sua saída pode alterar a linha mesmo sem uma nova mudança brusca do preço. [TradingView — SMA]
Fidelity afirma que uma SMA mais longa é mais suave, mas fica mais atrasada em relação à fonte. Trate o comprimento como escolha de filtro; procurar retrospectivamente a linha mais bonita não demonstra precisão futura. [Fidelity — SMA]
TradingView descreve o Close variável de uma vela aberta. SMA que o utiliza muda durante o intervalo. Ao testar uma regra de valores concluídos, use os dados apenas quando ficam disponíveis. [TradingView — Repainting]
TradingView separa criação de ordens, execução e custos em estratégias e alerta para overfitting. Uma regra de preço contra SMA deve definir saída, momento e teste fora dos dados de ajuste; o cruzamento sozinho não prova lucro. [TradingView — Strategies]
Mesmo preço atual, média diferente
Preços concluídos fictícios de 100000, 100030 e 100060 USD/BTC dão (100000 + 100030 + 100060) / 3 = 100030 USD/BTC. O novo preço continua em 100060 USD/BTC, mas o primeiro valor sai: (100030 + 100060 + 100060) / 3 = 100050 USD/BTC. SMA subiu 20 USD/BTC com o último preço inalterado. O exemplo verifica o mecanismo da janela, não um retorno de negociação nem o mercado atual.
Para ter uma visão mais completa, leia este verbete junto com Moving average, Exponential moving average, Moving average crossover, Timeframe, OHLCV, Backtesting. Também há referências a este verbete em Technical indicator, Moving average, Exponential moving average, Moving average crossover.
01O último preço tem mais peso em SMA?+
Não. Os pesos são iguais numa janela completa. Dar mais peso a valores recentes pertence a outros tipos de média, como EMA.
02Pode-se substituir um preço ausente por zero?+
Não sem mudar o significado do cálculo. Zero é um preço específico, não uma marca de registo ausente. Escolha e documente regras para lacunas e janela inicial.