Simple moving average，简称 SMA，即简单移动平均线。它把选定数值相加，再除以数值的个数。在价格图上，连续算出的结果连成一条线，让人更容易看清走势，而不被每个小波动干扰。理解这条线，需要知道用了什么价格、窗口多长，以及计算所用的时间周期。
雅娜记下几根蜡烛的收盘价，想用一个数概括它们。Fidelity 对 SMA 的解释就是普通的算术平均数：价格相加，再除以价格的个数。每个纳入计算的价格权重相同。因此，一根成交量很大的蜡烛，并不会仅因成交量大就主导结果。如果按成交量分配权重，算出的就是另一种平均数。 [1]
雅娜想看的始终是同样长度的一段数据，而不是全部历史的平均值。因此，新价格到来时，她会移除最旧的价格。TradingView 用这样的移动窗口解释 SMA。结果的变化等于新进入值与移出值之差，再除以窗口长度。所以，即使最新价格与前一个价格完全相同，平均值也可能变化。下方的例子会具体演算。 [2]
在 TradingView 中，Source 决定使用哪种价格。用 Close，即蜡烛收盘价，计算的 SMA，可能与用 High，即蜡烛最高价，算出的结果不同。Timeframe 决定指标数据的时间周期，不一定与当前图表的周期相同。因此，雅娜也记下市场、窗口长度和这个周期。观察值的个数本身，并不能说明计算覆盖了多少个日历日。 [2] [5]
雅娜刚开始记录时，价格数量还不够填满选定窗口。根据平均数的定义，她必须明确处理方式：暂不显示结果，或明确使用更短的窗口。不能悄悄补零。零价格是一个真实的数值，会拉低平均值，不是“不知道”的标记。数据序列中间出现缺口时，也要作同样区分。 [1]
记录中出现了一个异常高的价格。在 SMA 中，它与其他价格的权重相同，但数值较大，仍会抬高平均值。只要它还在窗口里，这份贡献就存在；移出后，贡献便消失。因此，雅娜看到线条斜率改变，可能是旧价格尖峰离开窗口，而不是市场刚发生了剧烈变化。这是计算的结果，并非新增的信息。 [2]
雅娜延长周期后，短暂波动不再那么明显。Fidelity 提醒，更长的 SMA 通常平滑得更多，也更落后于原始价格。这是在选择要过滤掉多少短期变化。在历史图上挑出最漂亮的线条，并不能证明这套设置更善于反映未来走势；未来价格还没有进入平均值。 [1]
雅娜观察实时图表，发现 SMA 的最新点还在移动。TradingView 解释，未结束蜡烛的 Close 还不是最终收盘价，它会随新数据变化。如果平均值包含这个输入，结果也会重算。因此，以已完成收盘价为依据的规则，必须等数据完成后再判断。蜡烛形成期间的暂时交叉，可能在收盘前消失。 [3]
价格向上穿过了 SMA。这对雅娜意味着什么？只有明确的规则，才能规定入场、离场、仓位大小和成本。TradingView 区分订单创建与成交，并提醒注意 overfitting，即把规则过度拟合到某段历史中的偶然现象。还需要在独立数据上检验规则，且不再继续调参。一次交叉本身，不能证明交易实际可成交，更不能证明会获利。 [4]
价格没变，平均值却变了
假设已结束蜡烛的收盘价分别为 100000、100030 和 100060 USD/BTC。平均值为 (100000 + 100030 + 100060) / 3 = 100030 USD/BTC。下一根蜡烛仍收在 100060 USD/BTC。最旧价格移出后，计算变为 (100030 + 100060 + 100060) / 3 = 100050 USD/BTC。最新价格没有变化，SMA 却上升了 20 USD/BTC，因为较高的新值替换了较低的旧值。这只是计算示例，不是交易收益或当前市场数据。
要获得更完整的理解，请将本词条与以下词条结合阅读： Moving average, Exponential moving average, Moving average crossover, Timeframe, OHLCV, Backtesting. 反向关联还来自： Technical indicator, Moving average, Exponential moving average, Moving average crossover.
01SMA 会给最新价格更大的权重吗？+
不会。完整窗口中，所有纳入的价格权重相同。最新价格通过替换最旧价格改变结果，而不是因为获得特殊权重。EMA 等其他方法才会更侧重新近价格。
02缺失价格可以填零吗？+
这样会改变含义。零表示价格为零，不表示记录缺失。应明确数据不足时是暂不显示结果，还是采用清楚标明的较短窗口，并核实具体工具如何处理缺口。否则，可能是在比较计算方式不同的平均值。