Simple moving average

Jana si vypíše závěrečné ceny několika svíček a chce jejich stručné shrnutí. SMA, jak ho vysvětluje Fidelity, je prostý aritmetický průměr: sečíst ceny a vydělit jejich počtem. Každá zahrnutá cena má stejnou váhu. Svíčka s velkým objemem obchodů proto výsledek neovládne jen kvůli svému objemu. Pokud bychom podle objemu měnili váhy, počítali bychom jiný druh průměru. [1]

Jana chce stále stejně dlouhý přehled, ne průměr celé historie. Proto po příchodu nové ceny vyřadí nejstarší. TradingView tak popisuje posuvné okno SMA. Pro změnu výsledku je rozhodující rozdíl nové a vyřazené hodnoty, vydělený délkou okna. Průměr se tak může změnit i tehdy, když se poslední cena proti předchozí vůbec nepohnula. Názorný výpočet najdete níže. [2]

V TradingView volí Source použitou cenu. SMA z Close, tedy závěrečné ceny, může vyjít jinak než z High, nejvyšší ceny svíčky. Timeframe určuje časový interval dat pro indikátor; nemusí být vždy totožný s intervalem zobrazeného grafu. Jana proto zapisuje i trh, délku a tento interval. Počet pozorování totiž sám neříká, kolik kalendářních dnů výpočet pokrývá. [2] [5]

Na začátku Janina záznamu ještě není dost cen pro celé zvolené okno. Z definice průměru plyne, že musí rozhodnout, jak s tím naloží: výsledek zatím neuvést, nebo výslovně počítat kratší okno. Nemůže tiše doplnit nuly. Nulová cena je skutečná číselná hodnota, která průměr sníží; není to značka „údaj neznáme“. Stejně je potřeba rozlišovat mezery uprostřed řady. [1]

Do záznamu se dostane mimořádně vysoká cena. V SMA má stejnou váhu jako ostatní ceny, ale svou velikostí průměr zvedne. Její příspěvek zůstává po dobu, kdy je součástí okna; po vyřazení zmizí. Jana tak může vidět změnu sklonu čáry kvůli odchodu starého výkyvu, nikoli kvůli nové prudké změně trhu. Jde o důsledek výpočtu, ne o informaci navíc. [2]

Jana prodlouží období a krátké výkyvy přestanou být tak výrazné. Fidelity upozorňuje, že delší SMA zpravidla více vyhlazuje, ale také více zaostává za zdrojovými cenami. Je to volba, kolik krátkodobých změn chceme potlačit. Hledání nejhezčí čáry na minulém grafu samo nedokazuje, že nastavení lépe zachytí budoucí pohyb; budoucí ceny do průměru zatím nevstoupily. [1]

Jana sleduje živý graf a nejnovější bod SMA se hýbe. TradingView vysvětluje, že Close otevřené svíčky ještě není konečná cena: mění se s příchozími údaji. Pokud průměr tento vstup zahrnuje, přepočítává se také. Pravidlo postavené na dokončených závěrech proto musí hodnotit až dokončená data. Dočasné překřížení během svíčky nemusí vydržet do jejího konce. [3]

Cena přešla nad SMA. Co z toho pro Janu plyne? Teprve přesné pravidlo může určit vstup, výstup, velikost pozice a náklady. TradingView rozlišuje vytvoření příkazu od jeho plnění a upozorňuje na overfitting, tedy přizpůsobení pravidel náhodám určité historie. Pravidlo je potřeba prověřit i na oddělených datech bez dalšího ladění. Samotné překřížení nedokazuje proveditelný ani ziskový obchod. [4]