Simple moving average

Jana zapisuje ceny zamknięcia kilku świec i chce je krótko podsumować. SMA opisana przez Fidelity jest średnią arytmetyczną: dodajemy ceny i dzielimy przez ich liczbę. Każda uwzględniona cena ma równą wagę. Świeca o dużym wolumenie nie zdominuje więc wyniku tylko dzięki wolumenowi. Zmiana wag zależnie od wolumenu oznaczałaby inny rodzaj średniej. [1]

Jana chce mieć stale tak samo długi przegląd, nie średnią całej historii. Gdy pojawia się nowa cena, usuwa najstarszą. Tak TradingView opisuje ruchome okno SMA. Zmiana wyniku odpowiada różnicy między wartością wchodzącą a wypadającą, podzielonej przez długość okna. Średnia może się więc zmienić, nawet gdy ostatnia cena jest identyczna jak poprzednia. Poniższy przykład pokazuje mechanizm. [2]

W TradingView ustawienie Source wybiera cenę wejściową. SMA z Close, czyli zamknięcia świecy, może różnić się od SMA z High, jej maksimum. Timeframe określa przedział danych wskaźnika, nie zawsze zgodny z wyświetlanym wykresem. Jana zapisuje więc także rynek, długość i ten interwał. Sama liczba obserwacji nie mówi, ile dni kalendarzowych obejmuje rachunek. [2] [5]

Na początku zapisu Jany brakuje jeszcze cen do pełnego okna. Definicja średniej wymaga decyzji: na razie nie podawać wyniku albo jawnie liczyć krótsze okno. Ciche dopisywanie zer nie jest rozwiązaniem. Zerowa cena to konkretna wartość obniżająca średnią, nie oznaczenie „nie wiadomo”. Tak samo trzeba rozróżniać luki w środku szeregu. [1]

Do zapisu trafia wyjątkowo wysoka cena. W SMA waży tyle samo co inne, ale jej wysokość podnosi średnią. Wkład pozostaje, dopóki cena jest w oknie, i znika po jej usunięciu. Jana może więc widzieć zmianę nachylenia dlatego, że wypadł dawny skok, a nie dlatego, że rynek właśnie gwałtownie ruszył. To skutek obliczenia, nie dodatkowa informacja. [2]

Jana wydłuża okres i krótkie wahania stają się mniej wyraźne. Fidelity wskazuje, że dłuższa SMA zwykle mocniej wygładza, ale też bardziej opóźnia się względem cen źródłowych. To wybór, jak wiele krótkich zmian stłumić. Znalezienie najładniejszej linii na starym wykresie samo nie dowodzi lepszego odczytu przyszłości; przyszłe ceny nie weszły jeszcze do średniej. [1]

Jana obserwuje wykres na żywo i najnowszy punkt SMA się rusza. TradingView wyjaśnia, że Close otwartej świecy nie jest jeszcze ceną ostateczną: zmienia się wraz z danymi. Średnia uwzględniająca ten parametr również się zmienia. Reguła oparta na zakończonych zamknięciach powinna oceniać zakończone dane. Tymczasowe przecięcie w trakcie świecy może zniknąć przed jej końcem. [3]

Cena przeszła nad SMA. Co z tego wynika dla Jany? Dopiero dokładna reguła określa wejście, wyjście, wielkość pozycji i koszty. TradingView odróżnia utworzenie zlecenia od jego realizacji i ostrzega przed overfitting, czyli dopasowaniem zasad do przypadków z konkretnej historii. Regułę trzeba sprawdzić również na oddzielnych danych bez dalszego dostrajania. Samo przecięcie nie dowodzi transakcji możliwej do wykonania ani zyskownej. [4]