EMA é uma média ponderada recursiva. O próximo valor depende da entrada atual, do coeficiente de suavização e da EMA anterior. O comprimento definido não é uma fronteira rígida após a qual preços antigos saem de repente como em SMA.
Fidelity apresenta EMA como o resultado anterior ajustado por uma fração da diferença para o novo preço. TradingView dá a soma equivalente do preço ponderado e da EMA anterior ponderada. É a mesma recorrência, não duas informações de preço independentes. [Fidelity — EMA] [TradingView — EMA]
O panorama Moving average de TradingView usa o coeficiente 2 / (N + 1), em que N é o comprimento. Um N maior reduz o peso da nova entrada. Indique sempre a convenção; a palavra exponencial não identifica todos os parâmetros. [TradingView — Moving averages]
Fidelity indica SMA como base inicial de EMA. Inícios diferentes podem dar resultados diferentes com os mesmos preços seguintes, e a diferença diminui gradualmente. Ao comparar gráficos, confira também a história carregada e a inicialização. [Fidelity — EMA]
TradingView explica que pontos antigos não saem de EMA de repente; a sua influência diminui. O número de períodos definido não é, portanto, uma janela finita de SMA. Não confunda peso minúsculo com peso exatamente zero. [TradingView — Moving averages]
Fidelity associa EMA a reações mais rápidas, mas também a mais mudanças de curto prazo. Reagir antes não implica uma operação melhor. Avalie a regra com custos, não apenas a proximidade da linha ao preço. [Fidelity — EMA]
TradingView oferece Source e Timeframe. EMA de Close em intervalos diferentes não é a mesma série. Diferenças entre fornecedores não precisam ser erros da fórmula; verifique mercado, dados, intervalo e regras de lacunas. [TradingView — EMA] [TradingView — MTF]
TradingView descreve o Close variável de uma vela inacabada. EMA que o utiliza pode mudar posição e cruzamentos até o fechamento. Um teste histórico não deve tratar o valor final como informação conhecida antes. [TradingView — Repainting]
TradingView separa sinal, ordem, execução e custos em estratégias e alerta para overfitting. Uma regra EMA precisa de saída, momento e teste fora dos dados de ajuste; cálculo exato sozinho não prova vantagem de negociação. [TradingView — Strategies]
Mesmo preço, dois inícios diferentes
O modelo escolhe o coeficiente 0.5, portanto comprimento 3 pela convenção 2 / (N + 1). EMA anterior de 100000 USD/BTC e nova entrada de 100040 USD/BTC dão 0.5 × 100040 + 0.5 × 100000 = 100020 USD/BTC. Com outra EMA anterior de 100010 USD/BTC, obtém-se 0.5 × 100040 + 0.5 × 100010 = 100025 USD/BTC. A diferença de 10 USD/BTC encolheu para 5 USD/BTC, não desapareceu. É um cálculo fictício, não um sinal de mercado.
Para ter uma visão mais completa, leia este verbete junto com Moving average, Simple moving average, Moving average crossover, Timeframe, MACD, Backtesting. Também há referências a este verbete em Moving average, Simple moving average, Moving average crossover, Relative Strength Index.
01EMA usa apenas a última quantidade configurada de preços?+
Não como SMA com janela finita. O resultado anterior transmite a história antiga com peso decrescente; o início exato depende da inicialização.
02Reagir mais rápido significa sempre maior qualidade?+
Não. Maior sensibilidade pode gerar mais reversões de curto prazo. Teste a regra específica em dados separados, incluindo custos e execução.