Exponential moving average

Setelah setiap interval waktu, yang ditampilkan sebagai candle pada grafik, Petr mencatat harga terakhirnya. Alih-alih menjumlahkan semua nilai lagi, ia dapat menggeser EMA sebelumnya sebagian jarak menuju harga tersebut. Begitulah Fidelity menjelaskan metodenya. TradingView menuliskan perhitungan yang sama sebagai penjumlahan harga baru berbobot dan EMA sebelumnya berbobot. Ini disebut perhitungan rekursif: langkah berikutnya memakai hasil langkah sebelumnya. [1] [2]

Bagian jarak itu ditentukan oleh koefisien, yaitu angka yang mengatur bobot harga baru. TradingView memberikan hubungan umum 2 / (N + 1), dengan N sebagai panjang yang dipilih. Semakin besar N, semakin kecil bobot data baru dan semakin lambat penyesuaiannya. Jadi Petr perlu mengetahui pengaturan panjang dan cara menghitung koefisien, bukan hanya nama EMA. Panjang mengatur pembagian bobot; contoh di bawah memperlihatkan satu langkah perhitungan. [3]

Pada awalnya, Petr belum memiliki EMA sebelumnya. Fidelity menjelaskan cara memulai dengan SMA, rata-rata biasa dari harga-harga awal. Penentuan nilai awal ini disebut inisialisasi. Jika alat lain memulai dengan cara berbeda atau memuat riwayat yang berbeda panjangnya, garis dapat berbeda meski harga berikutnya sama persis. Selisihnya perlahan mengecil dengan perhitungan lanjutan. Nama EMA saja tidak menjamin semua nilainya sama. [1]

EMA sebelumnya sudah membawa informasi harga yang lebih lama. Seperti dijelaskan TradingView, setiap langkah kembali mengurangi pengaruhnya. Inilah arti eksponensial: dengan koefisien tetap, pengaruh nilai awal berkurang melalui perkalian berulang dengan faktor yang sama. Jadi panjang yang dipilih bukan jendela terbatas yang menghapus semua harga di luarnya, seperti pada SMA. Dalam penjelasan matematis, pengaruh yang sangat kecil pun tidak sama dengan tepat nol. Dengan panjang 1 dan rumus koefisien tadi, pengecualiannya sederhana: EMA sama dengan harga baru dan hasil sebelumnya tidak lagi berbobot. [3]

Petr mengganti SMA dengan EMA, dan pada periode yang sama garis biasanya mengikuti harga baru lebih dekat. Fidelity mengingatkan kedua sisi kepekaan ini: respons lebih awal dan perubahan singkat yang lebih sering. Di pasar tanpa arah jelas, Petr bisa melihat rangkaian pembalikan cepat. Aturan trading juga harus mempertimbangkan biaya transaksi-transaksi tersebut. Kedekatan garis dengan harga saja tidak mengukur mutu keputusannya. [1]

Petr membandingkan grafiknya dengan grafik seorang teman. Di TradingView, Source memilih data masukan, misalnya Close, harga terakhir candle. Timeframe menentukan interval data indikator dan bisa berbeda dari interval grafik yang ditampilkan. Sebelum menyebut perbedaannya sebagai kesalahan, mereka membandingkan pasar, penyedia data, harga yang digunakan, interval, serta penanganan nilai yang hilang. Perhitungan itu sendiri baru layak dibandingkan setelah masukannya sama. [2] [4]

Pada grafik langsung, EMA terbaru bergerak bersama harga. TradingView menjelaskan bahwa Close candle yang belum selesai adalah nilai yang terus diperbarui, bukan harga penutup akhirnya. Jika EMA memakai nilai tersebut, hasil dan kemungkinan persilangannya juga berubah. Petr perlu membedakan aturan yang dievaluasi selama interval dengan aturan yang menunggu penutupannya. Pengujian historis tidak boleh memperlakukan harga akhir sebagai informasi yang sudah diketahui lebih awal. [5]

Petr bisa menghitung EMA, tetapi itu belum menentukan kapan dan bagaimana bertransaksi. Dalam dokumentasi strateginya, TradingView memisahkan sinyal, pembuatan order, dan eksekusi sebenarnya. Petr juga membutuhkan aturan keluar posisi, waktu pelaksanaan, dan biaya. Waspadai overfitting: menyetel aturan agar cocok dengan kebetulan pada grafik masa lalu. Mengujinya pada data terpisah tanpa penyesuaian lagi membantu menemukan kelemahan ini. Bahkan hitungan yang tepat tidak menjanjikan hasil di masa depan. [6]