Moving average, или скользящая средняя, сводит ряд цен к значению, которое пересчитывается по мере поступления данных. Соединяя эти значения, получают линию, сглаживающую отдельные колебания и помогающую увидеть более длительную динамику. Способов расчёта несколько; ни один сам по себе не знает следующей цены.
Петр добавляет Moving average на график и замечает, что линия друга выглядит иначе. Сначала они сравнивают настройки. TradingView предлагает, в частности, SMA — простую среднюю, и EMA — экспоненциальную среднюю с большим весом новых данных. Важны и исходные значения: Close — цена закрытия свечи, High — её максимум. Среднее максимумов отвечает на другой вопрос, чем среднее закрытий, даже если линии похожи. [1]
У SMA перемещается окно выбранных цен: новое значение добавляется, а самое старое выпадает. Так это описывает TradingView. EMA, по объяснению Fidelity, сочетает новую цену с предыдущим результатом. Влияние старых цен сохраняется, но постепенно уменьшается. Поэтому одинаковая длина не даёт двум расчётам одинаковую память. Для EMA важна и начальная величина, с которой начался расчёт. [1] [3]
Петр видит более низкую последнюю цену, хотя SMA направлена вверх. Противоречия нет: простая средняя, описанная Fidelity, охватывает всё выбранное окно. При его сдвиге важны и входящая, и выбывающая цена. Если новая заменяет ещё более низкое старое значение, средняя может вырасти. Пример ниже показывает именно эту ситуацию. Направление средней не описывает только последний шаг цены. [2]
Петр увеличивает период, и линия становится спокойнее. Fidelity отмечает, что более сильное сглаживание SMA сопровождается большим запаздыванием. EMA сопоставимой длины сильнее подчёркивает новые цены, но чувствительность может приносить больше краткосрочных изменений. Более быстрая линия не становится автоматически точнее. Выбор определяет, какие движения заметнее, но не снимает неопределённость относительно дальнейшего рынка. [2] [3]
Петр переключает часовой график на дневной, и средняя рассказывает другую историю. TradingView называет интервал свечи Timeframe. При том же количестве значений расчёт теперь охватывает гораздо более длительную динамику. Длину нужно читать вместе с временным интервалом и проверять пропуски в данных. Число доступных наблюдений нельзя без проверки приравнивать к такому же числу календарных дней. [4]
Пока свеча не закрылась, её Close может меняться. TradingView объясняет эту особенность текущих данных: если средняя использует это значение, движется и её последняя точка. Петр может увидеть пересечение цены и линии, которое исчезнет до конца интервала. Правило на основе завершённых закрытий должно дождаться закрытия, иначе оно оценивало бы другую ситуацию. [5]
TradingView позволяет сдвинуть Moving average вперёд или назад на графике с помощью Offset. Меняется положение рисунка, а не момент, когда стали известны исходные данные. Линия впереди текущей цены сама по себе не предсказывает будущее. В историческом тесте Петру нужно проверять, были ли необходимые данные доступны уже в момент тогдашнего решения. [1]
Некоторые трейдеры считают касание или пересечение Moving average поводом рассмотреть сделку. Это ещё не определяет выход, размер позиции, достижимую цену и издержки. TradingView описывает также overfitting в тестах стратегий — подгонку правила под случайности конкретной истории. Петру нужны точные правила и проверка на отдельных данных. Рассчитанная линия не является непреодолимой ценовой границей, а хороший прошлый результат не гарантирует будущую прибыль. [6]
Цена вниз, средняя вверх
Возьмём вымышленные закрытия завершённых свечей: 100000, 100020 и 100040 USD/BTC. Их SMA равна (100000 + 100020 + 100040) / 3 = 100020 USD/BTC. Следующая свеча закрывается на 100030 USD/BTC. Самое старое значение выпадает, и новое окно даёт (100020 + 100040 + 100030) / 3 = 100030 USD/BTC. Последняя цена снизилась относительно предыдущей, но заменила в средней ещё более низкую старую цену. Поэтому средняя выросла. Это условный расчёт, не текущие котировки и не торговая рекомендация.
Для полной картины прочитайте эту статью вместе с Technical indicator, Simple moving average, Exponential moving average, Moving average crossover, Timeframe, Backtesting. На эту статью также ссылаются Technical analysis, Timeframe, Technical indicator, Simple moving average.
01Дают ли SMA и EMA одинаковой длины одинаковый результат?+
В общем случае нет. SMA одинаково взвешивает значения своего окна, а EMA придаёт больший вес новым ценам и использует предыдущий результат. Важно и начало расчёта. Совпадение в отдельной точке не означает, что методы рассчитывают одно и то же.
02Можно ли рассчитывать, что цена отскочит от средней?+
Нет. Скользящая средняя — расчёт по данным, а не гарантированная поддержка цены. Чтобы исследовать отскоки, заранее определите, что считать отскоком, когда вы входили бы и выходили и какими были бы издержки. Только тогда правило можно тестировать, всё ещё без уверенности в будущем результате.