Moving average, або ковзна середня, зводить ряд цін до значення, яке перераховують із надходженням даних. З’єднання цих значень утворює лінію, що згладжує окремі коливання й допомагає бачити триваліший розвиток. Способів обчислення кілька; жоден сам по собі не знає наступної ціни.
Петр додає Moving average до графіка й помічає, що лінія приятеля виглядає інакше. Спочатку вони порівнюють налаштування. TradingView пропонує, зокрема, SMA — просту середню, та EMA — експоненціальну середню з більшою вагою нових даних. Важливе й джерело: Close — ціна закриття свічки, High — її максимум. Середня максимумів відповідає на інше запитання, ніж середня закриттів, навіть якщо лінії схожі. [1]
У SMA рухається вікно вибраних цін: нове значення додається, найстаріше випадає. Так це описує TradingView. Натомість EMA, за поясненням Fidelity, поєднує нову ціну з попереднім результатом. Вплив давніших цін зберігається, але поступово слабшає. Тому однакова довжина не дає обчисленням однакової пам’яті. Для EMA важливе також початкове значення, з якого розпочався розрахунок. [1] [3]
Петр бачить нижчу останню ціну, але SMA йде вгору. Суперечності немає: проста середня, описана Fidelity, охоплює все вибране вікно. Під час його зсуву важливі й нова ціна, і та, що випадає. Якщо нова замінила ще нижче старе значення, середня може зрости. Приклад нижче показує саме таку ситуацію: напрямок середньої не описує лише останній крок ціни. [2]
Петр подовжує період, і лінія стає спокійнішою. Fidelity зазначає, що сильніше згладжування SMA супроводжується більшим запізненням. EMA зі схожою довжиною більше підкреслює нові ціни, але її чутливість може означати й більше короткочасних змін. Швидша лінія не є автоматично точнішою. Вибір визначає, які рухи будуть помітнішими, але не усуває невизначеність щодо майбутнього ринку. [2] [3]
Петр перемикає годинний графік на денний, і середня розповідає іншу історію. TradingView називає інтервал свічки Timeframe. За тієї самої кількості значень розрахунок тепер охоплює значно довший розвиток. Довжину потрібно читати разом із часовим інтервалом і перевіряти прогалини в даних. Кількість доступних спостережень не можна без перевірки прирівнювати до такої самої кількості календарних днів. [4]
Поки свічка не закрилася, її Close може змінюватися. TradingView пояснює цю особливість поточних даних: якщо середня використовує цей показник, рухається і її найновіша точка. Петр може побачити перетин ціни й лінії, який зникне до кінця інтервалу. Правило на основі завершених закриттів має дочекатися закриття, інакше воно оцінюватиме іншу ситуацію. [5]
TradingView дозволяє зсунути Moving average вперед або назад на графіку через Offset. Змінюється місце малюнка, а не час, коли стали відомі вхідні дані. Лінія попереду поточної ціни сама не передбачає майбутнього. В історичному тесті Петр має перевіряти, чи потрібні дані вже були б доступні в момент тодішнього рішення. [1]
Деякі трейдери розглядають дотик чи перетин Moving average як привід подумати про угоду. Це ще не визначає вихід, розмір позиції, досяжну ціну чи витрати. TradingView описує і overfitting у тестах стратегій — підлаштування правила до випадковостей конкретної історії. Петрові потрібні точні правила та перевірка на окремих даних. Обчислена лінія не є непорушною ціновою межею, а добрий минулий результат не гарантує майбутнього прибутку. [6]
Ціна вниз, середня вгору
Візьмімо вигадані ціни закриття завершених свічок: 100000, 100020 і 100040 USD/BTC. Їхня SMA дорівнює (100000 + 100020 + 100040) / 3 = 100020 USD/BTC. Наступна свічка закривається на 100030 USD/BTC. Найстаріше значення випадає, і нове вікно дає (100020 + 100040 + 100030) / 3 = 100030 USD/BTC. Остання ціна знизилася порівняно з попередньою, але замінила в середній ще нижчу давню ціну. Тому середня зросла. Це умовний розрахунок, а не поточний курс чи торгова рекомендація.
Для повної картини прочитайте також Technical indicator, Simple moving average, Exponential moving average, Moving average crossover, Timeframe, Backtesting. На цю статтю також посилаються Technical analysis, Timeframe, Technical indicator, Simple moving average.
01Чи дають SMA та EMA однакової довжини однаковий результат?+
Загалом ні. SMA однаково зважує значення свого вікна, тоді як EMA надає більшої ваги новішим цінам і використовує попередній результат. Важливий і початок розрахунку. Збіг в окремій точці не означає, що методи обчислюють те саме.
02Чи можна розраховувати на відскок ціни від середньої?+
Ні. Ковзна середня — розрахунок із даних, а не гарантована підтримка ціни. Щоб досліджувати відскоки, заздалегідь визначте, що вважаєте відскоком, коли входили б і виходили та які були б витрати. Лише тоді правило можна перевірити, усе ще без певності щодо майбутнього результату.