Традиционная конструкция использует SMA как середину, прибавляя и вычитая одинаковое кратное стандартного отклонения цен. Результат зависит от интервала, входного ряда, длины окна и множителя. С новыми данными полосы пересчитываются.
TradingView описывает среднюю SMA, верхнюю полосу как середину плюс кратное стандартного отклонения, а нижнюю как середину минус то же кратное. Отклонение вычисляется по ценовому ряду, а не по отклонениям готовой линии SMA. [TradingView — Bollinger Bands]
John Bollinger приводит 20 периодов и множитель 2 как исходные значения, изменяемые под задачу. Двадцать часовых свечей — не двадцать дней. Для сравнения должны совпадать источник цен и метод вычисления отклонения. [John Bollinger — Rules]
Fidelity описывает расширение полос при более высокой волатильности и сужение при низкой. При одинаковом множителе большему расстоянию между границами соответствует большее отклонение в выбранном окне. Сама ширина не определяет направление следующего движения. [Fidelity — Bollinger Bands]
John Bollinger прямо отвергает автоматическую продажу у верхней полосы и покупку у нижней. В тренде цена может продолжать движение вдоль границы. Оценивайте касания в контексте; полоса не является жёстким препятствием для цены. [John Bollinger — Rules]
John Bollinger предостерегает от статистических выводов лишь из-за использования стандартного отклонения. Нормальное распределение цен не гарантировано, а короткие выборки не обосновывают такое обещание. Полосы не являются доверительным интервалом будущей цены или гарантированной границей убытка. [John Bollinger — Rules]
TradingView определяет %b как текущую цену минус нижнюю полосу, делённые на разность верхней и нижней полос. 0 обозначает нижнюю границу, 1 верхнюю; результат может выходить за полосы. При нулевой ширине частное не определено, поскольку это деление на ноль. [TradingView — Percent B]
TradingView объясняет, что Close неподтверждённой свечи постоянно отражает последнюю цену. Если расчёт использует его, положение цены и полосы могут измениться до закрытия. Различайте касание внутри свечи и закрытие за полосой. [TradingView — Repainting]
В стратегиях TradingView отделяет исторический расчёт от моделирования исполнения и затрат. Возврат к середине и продолжение пробоя — разные гипотезы. Учитывайте проскальзывание, комиссии и overfitting; название Bollinger Bands не подтверждает ни одну из них. [TradingView — Strategies]
Та же середина, двойная ширина
Для полной картины прочитайте эту статью вместе с Moving average, Simple moving average, Technical indicator, Волатильность, Bollinger squeeze, Backtesting. На эту статью также ссылаются Bollinger squeeze, Price Channel.
01Означает ли касание нижней полосы автоматически дешёвую покупку?+
Нет. Цена низка лишь относительно выбранного окна и параметров. Падение может продолжаться вдоль полосы или за ней; сама полоса не определяет фундаментальную стоимость или допустимый убыток.
02Означает ли множитель два фиксированную вероятность возврата?+
Нет. Без дополнительных предпосылок по стандартному отклонению нельзя вывести распределение будущих цен. Возврат к середине — торговая гипотеза, которую нужно проверять отдельно.