Bollinger Bands

يُفعّل بيتر Bollinger Bands في TradingView، فتظهر ثلاثة خطوط حول سعر البيتكوين. في الحساب التقليدي، يمثل SMA خط الوسط: متوسط بسيط لأسعار النافذة المختارة، يعطي كل قراءة الوزن نفسه. يضيف الحد العلوي إلى الوسط مضاعفًا من الانحراف المعياري، بينما يطرحه الحد السفلي. ويُحسب الانحراف من الأسعار نفسها، لا من خط المتوسط الذي جرى تنعيمه بالفعل. تحرك البيانات الجديدة الممر وتغير عرضه. وهو ليس طريقًا مرسومًا مسبقًا يجب على البيتكوين اتباعه. [2]

يذكر John Bollinger طولًا افتراضيًا قدره 20 فترة، ومضاعفًا للانحراف قدره 2. والفترة هنا هي فاصل زمني في الرسم: عشرون شمعة ساعية تعطي منظورًا مختلفًا عن عشرين شمعة يومية. لذلك يتحقق بيتر عند مقارنة رسمين أيضًا من السوق ومصدر السعر وطريقة حساب الانحراف. فتغيير الإعدادات يغير السؤال الذي يطرحه على الرسم. القيم الافتراضية نقطة بداية للتعرف على الأداة، وليست دليلًا على أنها الأفضل لكل سوق. [1]

تشرح Fidelity عرض النطاق من خلال التقلب، أي مدى تغير السعر. إذا ازداد تشتت الأسعار داخل النافذة المختارة وبقي المضاعف ثابتًا، ابتعد الحدان عن بعضهما. وإذا تجمعت الأسعار قرب المتوسط، ضاق النطاق. يتعلم بيتر بذلك شيئًا عن التقلبات التي رُصدت، لا عن اتجاه الحركة التالية. فالممر الضيق لا يعد بارتفاع، والممر الواسع لا يعني تلقائيًا أن هبوطًا وشيكًا. [3]

يرى بيتر السعر قرب الخط السفلي فيظن أنه رخيص. لكن John Bollinger يميز صراحة بين ملامسة النطاق وإشارة التداول. السعر منخفض هنا نسبة إلى النافذة المختارة، وليس بالضرورة نسبة إلى القيمة الاقتصادية للبيتكوين. وخلال هبوط مستمر، قد يواصل السير بمحاذاة الحد السفلي أو ينزل إلى ما دونه. وبالمثل، لا تكون ملامسة الحد العلوي سببًا لازمًا للبيع. تصف الخطوط علاقة بالماضي، ولا تصنع حاجزًا أمام السعر. [1]

يتذكر بيتر من الإحصاء أن الانحراف المعياري مرتبط بالاحتمالات. ويحذر John Bollinger تحديدًا من هذا الاختصار في الاستنتاج. فبعض النتائج الإحصائية تتطلب افتراضات عن توزيع البيانات، واسم العملية الحسابية لا يثبت صحة تلك الافتراضات. ليس ضروريًا أن تتبع الأسعار التوزيع الطبيعي المألوف الذي يشبه الجرس، ولا تمنح نافذة قصيرة يقينًا عن المستقبل. لذلك لا تعد النطاقات بمجال مضمون للأسعار المقبلة، ولا تؤمّن من الخسارة. واختيار مضاعف اثنين لا يضيف مثل هذا الضمان. [1]

تتيح TradingView أيضًا %b، الذي يعبر عن موقع السعر نسبة إلى النطاقين. نطرح الحد السفلي من السعر الحالي، ثم نقسم الناتج على عرض الممر، أي الفرق بين الحد العلوي والسفلي. تعني القيمة 0 الحافة السفلى، و1 الحافة العليا. وقد يكون السعر خارج النطاق، فيتجاوز الناتج هذه القيم أيضًا. يقيس بيتر الموقع، لا العرض ولا احتمال الربح. وإذا تطابق الحدان، تصبح النسبة غير معرّفة لأن القسمة على صفر غير ممكنة. [4]

يرى بيتر السعر يخرج من النطاق نهارًا، ثم يبدو الرسم مختلفًا مساءً. توضح TradingView أن Close في الشمعة المفتوحة يمثل أحدث سعر متغير. تلخص الشمعة فترة زمنية لم يُعرف إغلاقها النهائي بعد. وإذا استُخدم Close في الحساب، فقد يتغير السعر والحدان قبل انتهاء الشمعة. لذلك فإن ملامسة النطاق أثناءها والإغلاق خارجه حدثان مختلفان. ولا يحتفظ الرسم التاريخي بكل الحالات التي ظهرت في الأثناء. [5]

قد يختبر بيتر عودة السعر نحو المركز، أو استمرار الحركة بعد تجاوز الحد. هذان افتراضان مختلفان، ولا يثبت اسم Bollinger Bands صحة أي منهما. تفصل وثائق استراتيجيات TradingView حسابات الرسم عن محاكاة التنفيذ الفعلي. ويجب أن يشمل الاختبار الرسوم وslippage، أي الفرق بين السعر المتوقع والسعر المحقق. ويجب الانتباه أيضًا إلى overfitting: إعدادات صُقلت على بيانات سابقة قد تفشل مع بيانات أخرى. من المفيد اختبارها على بيانات لم تُستخدم لضبطها، لكن ذلك لا يضمن ربحًا مستقبليًا. [6]