Bollinger Bands क्या है? परिभाषा, संदर्भ और स्रोत

01Bollinger Bands क्या है?

पारंपरिक रचना SMA को केंद्र मानकर कीमत के मानक विचलन का समान गुणज ऊपर जोड़ती और नीचे घटाती है। परिणाम अंतराल, इनपुट शृंखला, विंडो की लंबाई और गुणक पर निर्भर है। नए डेटा के साथ बैंड फिर गणना किए जाते हैं।

02तीन रेखाएँ एक गणना बनाती हैं

TradingView बीच की SMA, ऊपरी बैंड को केंद्र में मानक विचलन का गुणज जोड़कर और निचले को वही गुणज घटाकर बताता है। विचलन कीमत की शृंखला से निकाला जाता है, तैयार SMA रेखा के विचलनों से नहीं। [TradingView — Bollinger Bands]

03डिफ़ॉल्ट सेटिंग प्रकृति का नियम नहीं

John Bollinger 20 अवधियाँ और गुणक 2 ऐसे डिफ़ॉल्ट मान बताते हैं जो काम के अनुसार बदल सकते हैं। घंटे की बीस कैंडल बीस दिन नहीं हैं। तुलना में मूल्य स्रोत और विचलन की गणना विधि भी समान होनी चाहिए। [John Bollinger — Rules]

04चौड़ाई कीमतों के फैलाव पर प्रतिक्रिया देती है

Fidelity अधिक अस्थिरता पर बैंड चौड़े और कम पर संकरे होने का वर्णन करता है। समान गुणक पर सीमाओं की अधिक दूरी चुनी विंडो में अधिक विचलन दर्शाती है। केवल चौड़ाई अगले बदलाव की दिशा तय नहीं करती। [Fidelity — Bollinger Bands]

05छूना आदेश नहीं और रुझान जारी रह सकता है

John Bollinger ऊपरी बैंड पर स्वतः बेचने और निचले पर स्वतः खरीदने को स्पष्ट रूप से नकारते हैं। रुझान में कीमत सीमा के साथ चलती रह सकती है। छूने को संदर्भ में देखें; बैंड कीमत की अटल बाधा नहीं है। [John Bollinger — Rules]

06दो विचलन कवरेज की गारंटी नहीं

John Bollinger केवल मानक विचलन के उपयोग से सांख्यिकीय निष्कर्ष निकालने से सावधान करते हैं। कीमतों के सामान्य वितरण की गारंटी नहीं और छोटे नमूने ऐसा वादा नहीं सँभालते। बैंड भविष्य की कीमत का विश्वास अंतराल या सुनिश्चित हानि सीमा नहीं हैं। [John Bollinger — Rules]

07बैंडों के भीतर स्थिति उनकी चौड़ाई नहीं

TradingView %b को वर्तमान कीमत से निचला बैंड घटाकर, ऊपरी और निचले बैंड के अंतर से भाग देने के रूप में परिभाषित करता है। 0 निचली और 1 ऊपरी सीमा है; परिणाम बैंडों से बाहर भी हो सकता है। शून्य चौड़ाई पर यह अनुपात परिभाषित नहीं है क्योंकि शून्य से भाग होगा। [TradingView — Percent B]

08खुली कैंडल इनपुट बदलती है

TradingView बताता है कि अपुष्ट कैंडल का Close लगातार अंतिम कीमत दिखाता है। गणना में इस्तेमाल हो तो बंद होने से पहले कीमत की स्थिति और बैंड बदल सकते हैं। कैंडल के बीच छूने और बैंड के बाहर बंद होने में अंतर रखें। [TradingView — Repainting]

09विशिष्ट नियम को अलग परीक्षण चाहिए

रणनीतियों में TradingView ऐतिहासिक गणना को निष्पादन और लागत के अनुकरण से अलग करता है। केंद्र की ओर लौटना और ब्रेकआउट जारी रहना अलग परिकल्पनाएँ हैं। स्लिपेज, शुल्क और overfitting शामिल करें; Bollinger Bands नाम अपने आप किसी को सत्यापित नहीं करता। [TradingView — Strategies]

उदाहरणउदाहरण · BB

वही केंद्र, दोगुनी चौड़ाई

काल्पनिक गणना में SMA 100000 USD/BTC, विचलन 2000 USD/BTC और गुणक 2 है। ऊपरी बैंड = 100000 + 2 × 2000 = 104000 USD/BTC; निचला = 100000 − 2 × 2000 = 96000 USD/BTC। कुल चौड़ाई 8000 USD/BTC है। वही केंद्र और विचलन 4000 USD/BTC होने पर सीमाएँ 108000 तथा 92000 USD/BTC और चौड़ाई 16000 USD/BTC हो जाती है। यह पहले से गणना किए इनपुट की तुलना है, कीमत का पूर्वानुमान नहीं।

केंद्र और दोनों सीमाएँ एक ही चुनी मूल्य विंडो से निकलते हैं।
चौड़ाई परिवर्तनशीलता बताती है, निश्चित दिशा नहीं।
सीमा छूना अपने आप खरीदना या बेचना नहीं है।
मानक विचलन भविष्य की कीमतों के कवरेज की गारंटी नहीं देता।

↗संदर्भ सहित पढ़ें

पूरी तस्वीर के लिए इस प्रविष्टि के साथ यह भी पढ़ें Moving average, Simple moving average, Technical indicator, अस्थिरता, Bollinger squeeze, Backtesting. इस प्रविष्टि का उल्लेख यहाँ भी है Bollinger squeeze, Price Channel.

?व्यावहारिक प्रश्न

01क्या निचला बैंड छूना अपने आप सस्ती खरीद है?

नहीं। कीमत केवल चुनी विंडो और मापदंडों के सापेक्ष कम है। गिरावट बैंड के साथ या बाहर जारी रह सकती है; अकेला बैंड मूलभूत मूल्य या सहनीय हानि तय नहीं करता।

02क्या गुणक दो वापसी की निश्चित संभावना बताता है?

नहीं। अतिरिक्त मान्यताओं के बिना मानक विचलन से भविष्य की कीमतों का वितरण नहीं निकाला जा सकता। केंद्र पर वापसी व्यापार की परिकल्पना है जिसका अलग परीक्षण आवश्यक है।