Bollinger squeeze क्या है? परिभाषा, संदर्भ और स्रोत

01Bollinger squeeze क्या है?

संकरेपन को उसी बाजार के इतिहास और तुलनीय सेटिंग से आँका जाता है। BandWidth मध्य रेखा के अनुपात में बैंड के बीच की दूरी बताता है; कम मान अस्थिरता के संकुचन का संकेत हो सकता है। ट्रेडिंग नियम को अलग से तय करना चाहिए कि कौन-सी चाल ब्रेकआउट है और स्थिति कब विफल मानी जाएगी।

02कम मूल्य परिवर्तन से बैंड संकरे होते हैं

Fidelity बैंड के पास आने को कम अस्थिरता वाली अवधि से जोड़ता है। यह गणना में शामिल कीमतों का वर्णन है। केवल संकरे बैंड यह नहीं बताते कि स्थिति कितनी देर रहेगी या बाजार किस कीमत तक पहुँचेगा। [Fidelity — Bollinger Bands]

03BandWidth चौड़ाई को मध्य के अनुपात में रखता है

TradingView का सूत्र है: BandWidth = (ऊपरी बैंड − निचला बैंड) / मध्य बैंड × 100। इस पद्धति में परिणाम प्रतिशत है, USD/BTC नहीं। मध्य मान शून्य हो तो अनुपात अपरिभाषित है; संख्यात्मक उदाहरण में मध्य धनात्मक है। [TradingView — BandWidth]

04तुलनीय इतिहास की तुलना में संकरा

TradingView बताता है कि कम BandWidth का अर्थ बाजार और समय-सीमा पर निर्भर करता है। इसलिए एक सार्वभौमिक प्रतिशत सीमा पर्याप्त नहीं। मूल्यांकन से पहले तुलना अवधि, विंडो की लंबाई, विचलन गुणक और कीमतों का स्रोत दर्ज करें। [TradingView — BandWidth]

05चौड़ाई और कीमत की स्थिति अलग प्रश्नों के उत्तर हैं

John Bollinger चौड़ाई के लिए BandWidth और बैंड के सापेक्ष कीमत की स्थिति के लिए %b को अलग करता है। घटती चौड़ाई भविष्य की दिशा तय नहीं करती। ऊपरी या निचली सीमा का टूटना एक अलग मूल्य घटना है जिसे ठीक से परिभाषित करना चाहिए। [John Bollinger — Rules]

06पहला ब्रेकआउट पलट सकता है

Fidelity संकुचन के बाद भ्रामक शुरुआती चाल की चेतावनी देता है। कीमत पहले एक दिशा में निकलकर फिर विपरीत दिशा में जा सकती है। बाद में सफल दिखने वाले ब्रेकआउट का चार्ट यह साबित नहीं करता कि सफल परिणाम पहले से पहचाना जा सकता था। [Fidelity — Bollinger Bands]

07कैंडल के दौरान छूना और बंद होना अलग हैं

TradingView बताता है कि खुली कैंडल में Close जैसे इनपुट लगातार बदलते हैं। कैंडल के दौरान छूने वाला नियम और बैंड के बाहर बंद होने की शर्त वाला नियम अलग परिणाम देते हैं। परीक्षण में चुने गए निर्णय समय को बनाए रखना चाहिए। [TradingView — Repainting]

08स्थिति का नाम पूरी रणनीति नहीं है

TradingView रणनीतियों के परीक्षण में नियमों और निष्पादन अनुकरण को अलग करता है। परीक्षण से पहले प्रवेश, निकास, स्थिति अमान्य होने की शर्त और लागत तय करें। शुल्क, स्लिपेज और overfitting परिणाम बदल सकते हैं; केवल Bollinger squeeze नाम किसी बढ़त की पुष्टि नहीं करता। [TradingView — Strategies]

09Squeeze बढ़त पर दाँव लगाने का आदेश नहीं है

John Bollinger कहता है कि केवल बैंड छूना खरीद या बिक्री का संकेत नहीं है। संकुचन, वास्तविक ब्रेकआउट और आगे की चाल को अलग-अलग देखें। बढ़ती चौड़ाई भी पिछली दृष्टि से सफल ट्रेड या स्वीकार्य नुकसान की गारंटी नहीं देती। [John Bollinger — Rules]

∑उदाहरण

उदाहरण · SQUEEZE

चार प्रतिशत से एक तक

एक काल्पनिक पहले दृश्य में मध्य 100000 USD/BTC, ऊपरी बैंड 102000 और निचला 98000 USD/BTC है। BandWidth = (102000 − 98000) / 100000 × 100 = 4 %। दूसरे में मध्य समान है और सीमाएँ 100500 तथा 99500 USD/BTC हैं: (100500 − 99500) / 100000 × 100 = 1 %। सापेक्ष चौड़ाई घटकर एक चौथाई रह गई। इन दो दृश्यों से अगली चाल की दिशा या समय तय नहीं किया जा सकता।

संकुचन को उसी बाजार और सेटिंग के इतिहास से मापें।
BandWidth सापेक्ष चौड़ाई और %b कीमत की स्थिति मापता है।
केवल संकुचन ब्रेकआउट की दिशा या समय तय नहीं करता।
झूठे ब्रेकआउट, लागत और विफलता के नियम परीक्षण में शामिल हों।

↗संदर्भ सहित पढ़ें

पूरी तस्वीर के लिए इस प्रविष्टि के साथ यह भी पढ़ें Bollinger Bands, अस्थिरता, Breakout, False Breakout, Backtesting, Technical indicator. इस प्रविष्टि का उल्लेख यहाँ भी है Bollinger Bands.

?व्यावहारिक प्रश्न

01क्या squeeze का अर्थ है कि Bitcoin जल्द बढ़ेगा?

नहीं। यह इस्तेमाल की गई कीमतों में अपेक्षाकृत कम बदलाव दिखाता है। विस्तार बढ़त या गिरावट के साथ हो सकता है और बैंड संकरे बने रह सकते हैं। इससे दिशा या समय नहीं निकलता।

02क्या हर चार्ट पर समान प्रतिशत सीमा लगा सकता हूँ?

बिना जाँच के नहीं। मान बाजार, समय-सीमा और मापदंडों पर निर्भर है। तुलना इतिहास और सीमा पहले तय करें; सफल ब्रेकआउट देखकर बाद में सेटिंग चुनने से परीक्षण पक्षपाती होता है।