Bollinger Bands

Petr mengaktifkan Bollinger Bands di TradingView dan melihat tiga garis di sekitar harga bitcoin. Dalam perhitungan tradisional, pusatnya adalah SMA: rata-rata sederhana harga dalam jendela yang dipilih, dengan bobot sama untuk setiap pengamatan. Batas atas menambahkan kelipatan simpangan baku ke pusat; batas bawah menguranginya. Simpangan dihitung dari harga itu sendiri, bukan dari garis rata-rata yang sudah diperhalus. Data baru menggeser koridor dan mengubah lebarnya. Ini bukan jalur yang sudah ditetapkan untuk diikuti bitcoin. [2]

John Bollinger memberikan nilai awal berupa panjang 20 periode dan pengali simpangan 2. Periode di sini adalah satu interval grafik: dua puluh candle per jam memberi gambaran berbeda dari dua puluh candle harian. Saat membandingkan grafik, Petr juga memeriksa pasar, sumber harga, dan cara menghitung simpangan. Mengubah pengaturan berarti mengubah pertanyaan yang diajukan kepada grafik. Nilai awal membantu mengenali alat ini, bukan membuktikan bahwa nilainya paling cocok untuk semua pasar. [1]

Fidelity menjelaskan lebar pita melalui volatilitas, yaitu perubahan harga. Jika harga dalam jendela yang dipilih makin tersebar sementara pengali tetap, kedua batas menjauh. Jika harga berkumpul lebih dekat ke rata-rata, pita menyempit. Petr memperoleh informasi tentang gejolak yang sudah diamati, bukan arah gerakan berikutnya. Koridor sempit tidak dengan sendirinya menjanjikan kenaikan; koridor lebar juga tidak otomatis berarti penurunan sudah dekat. [3]

Petr melihat harga di dekat garis bawah dan merasa bitcoin murah. Namun, John Bollinger secara tegas membedakan sentuhan pada pita dari sinyal transaksi. Harga rendah di sini adalah relatif terhadap jendela yang dipilih, belum tentu terhadap nilai ekonomi bitcoin. Saat penurunan berlanjut, harga dapat terus mengikuti batas bawah atau bergerak melewatinya. Demikian pula, menyentuh pita atas belum tentu menjadi alasan menjual. Garis-garis ini menjelaskan hubungan dengan masa lalu, bukan membuat penghalang harga. [1]

Petr ingat dari pelajaran statistik bahwa simpangan baku berkaitan dengan probabilitas. John Bollinger justru memperingatkan jalan pintas ini. Kesimpulan statistik tertentu memerlukan asumsi tentang distribusi data; nama sebuah perhitungan tidak membuktikan asumsi tersebut. Harga tidak harus mengikuti distribusi normal yang dikenal berbentuk lonceng, dan jendela singkat tidak memberi kepastian tentang masa depan. Karena itu, pita bukan rentang harga masa depan yang dijanjikan ataupun asuransi kerugian. Pengali dua pun tidak memberikan jaminan tersebut. [1]

TradingView juga menyediakan %b untuk menyatakan posisi harga terhadap pita. Kurangi harga saat ini dengan batas bawah, lalu bagi hasilnya dengan lebar koridor, yaitu batas atas dikurangi batas bawah. Nilai 0 menandai tepi bawah dan 1 tepi atas. Harga dapat berada di luar pita, sehingga hasilnya juga dapat melewati nilai-nilai tersebut. Petr mengukur posisi, bukan lebar atau kemungkinan untung. Jika kedua batas berimpit, rasionya tidak terdefinisi: pembagian dengan nol tidak dapat dilakukan. [4]

Petr melihat harga keluar dari pita pada siang hari, tetapi grafik tampak berbeda pada malam hari. TradingView menjelaskan bahwa Close pada candle yang masih terbuka berarti harga terbaru yang terus berubah. Candle merangkum satu interval waktu; harga penutupan akhirnya belum diketahui. Jika perhitungan memakai Close, harga maupun batas pita dapat berubah sebelum candle selesai. Menyentuh pita selama candle berlangsung dan menutup di luarnya adalah kejadian berbeda. Grafik historis tidak menyimpan semua keadaan yang muncul di tengah jalan. [5]

Petr dapat mencoba aturan kembalinya harga ke pusat, atau justru berlanjutnya gerakan setelah menembus batas. Keduanya asumsi berbeda; nama Bollinger Bands tidak membuktikan salah satunya. Dokumentasi strategi TradingView memisahkan perhitungan grafik dari simulasi eksekusi nyata. Pengujian harus memasukkan biaya dan slippage, selisih harga yang diharapkan dengan yang didapat. Waspadai pula overfitting: pengaturan yang disempurnakan dengan data lama dapat gagal pada data lain. Menguji data yang tidak dipakai saat menyetel aturan membantu, tetapi tetap tidak menjamin keuntungan mendatang. [6]