ADX는 가격의 고점과 저점 변화를 바탕으로 평활화한 값입니다. 보통 +DI, −DI와 함께 표시됩니다. 두 선은 위쪽과 아래쪽의 방향성 움직임을 비교하고, ADX는 어느 방향인지를 구분하지 않은 채 우세 정도를 요약합니다. 과거 데이터를 설명하는 수치이며, 수익률이나 추가 상승 확률이 아닙니다.
피터는 가격이 떨어지는데 아래의 ADX는 오르는 모습을 봅니다. 모순이 아닙니다. 하락 추세가 더 강해지고 있을 수 있습니다. 이유를 이해하려면 한 시간 구간을 요약하는 캔들부터 살펴봅시다. High는 그 구간의 최고가, Low는 최저가입니다. TradingView는 현재 High에서 이전 High를 뺀 값을 UpMove, 이전 Low에서 현재 Low를 뺀 값을 DownMove라고 부릅니다. UpMove가 양수이고 DownMove보다 클 때만 +DM에 UpMove를 반영합니다. −DM은 반대 비교를 적용하며, 같으면 둘 다 영입니다. 양방향을 동시에 합하는 것이 아니라, 가격의 양 끝에서 나타난 양의 이동 중 더 큰 쪽을 선택합니다. [1]
가격 이동에는 비교할 척도가 필요합니다. Fidelity는 이전 종가와의 거리까지 고려하는 True Range(TR)를 사용합니다. TR은 High–Low, 그리고 두 극단 가격 각각과 이전 Close 사이의 절대 거리 중 최댓값입니다. Close는 종가이며, 절대 거리는 부호를 제외한 차이의 크기입니다. 방향성 움직임과 TR은 먼저 Wilder 방식으로 평활화하므로 과거 정보도 포함합니다. 평활화한 위쪽 움직임을 평활화한 TR로 나누고 100을 곱하면 +DI가 되며, −DI도 같은 방식으로 구합니다. 이름의 마이너스는 아래쪽 방향을 뜻하지 음수를 뜻하지는 않습니다. 분모가 영이면 이 비율 자체가 정의되지 않습니다. [2]
이제 피터는 두 선이 얼마나 차이 나는지 알고 싶습니다. +DI와 −DI에서 중간값 DX를 구합니다. 두 값의 차이의 절댓값을 합으로 나누고 100을 곱하는 것입니다. Fidelity가 설명하는 비교가 바로 이것입니다. 핵심은 절댓값입니다. 두 값을 바꾸면 우세한 방향은 바뀌지만 DX는 그대로입니다. 가격 상승률이나 성공 확률을 계산하는 것이 아닙니다. 두 선의 합이 영이면 나눌 수 없습니다. 앱이 대신 표시하는 값은 구현상 정한 규칙이지 이 비율의 계산 결과가 아닙니다. [2]
DX는 현재의 비율을 설명하고, ADX는 그 이력을 평활화합니다. Fidelity는 선택한 기간 수에 대한 DX 평균으로 시작해 이후 값을 이전 결과에 반영합니다. 길이가 n이면 이전 ADX에 n − 1을 곱하고 현재 DX를 더한 뒤 전체를 n으로 나눕니다. 예를 들어 14는 계산 기간 수이지 반드시 일수가 아닙니다. 따라서 피터는 한 쌍의 방향선 값으로 DX를 구할 수 있지만, 이력 없이 ADX를 구할 수는 없습니다. 앱을 비교할 때는 초기 데이터, 길이, 평활화 방식도 확인해야 합니다. 결과는 과거 정보를 간직하므로 시장 변화에 뒤늦게 반응합니다. [2]
TradingView가 설명하는 DMI에서 각 선의 역할은 다릅니다. +DI가 −DI 위에 있으면 평활화된 위쪽 성분이 더 강하고, 반대라면 아래쪽 성분이 우세합니다. ADX는 이 우세 정도를 평활화한 뒤의 강도를 나타냅니다. 그러므로 ADX 상승이 비트코인 보유자에게 꼭 좋은 소식은 아닙니다. 하락세의 심화를 동반할 수도 있습니다. ADX 하락도 가격 반전을 자동으로 예고하지 않습니다. 우세 정도가 줄어든 채 추세가 이어질 수 있고, 평균에는 여전히 이전 움직임이 남아 있을 수 있습니다. 어느 선도 단독으로 다음 상황을 알려 주지는 않습니다. [1]
TradingView는 전통적인 참고 수준으로 20과 25를 제시합니다. 앞의 수준보다 낮으면 추세가 약하고, 뒤의 수준보다 높으면 더 강하다고 흔히 설명합니다. 하지만 기준을 넘었다는 이유로 바로 매수 규칙을 만드는 것은 잘못입니다. 강한 추세가 아래를 향할 수도 있습니다. 수치는 시장, 시간 간격, 설정에 따라 달라지므로 모든 차트에 통하는 경계가 아닙니다. ADX가 낮다고 가격이 잔잔하거나 움직이지 않는 것도 아닙니다. 큰 움직임이 양방향으로 번갈아 나타나면 측정된 우세 정도는 작게 남을 수 있습니다. [3]
피터는 숫자를 읽은 시점도 알아야 합니다. TradingView는 캔들이 마감되기 전까지 High, Low, Close가 최종값이 아니라고 설명합니다. 고점이나 저점이 새로 생기면 방향성 움직임과 True Range가 바뀌고, 이에 따른 지표도 달라집니다. 캔들 중간에 보였던 교차가 마감 때는 사라질 수 있습니다. 규칙을 검증할 때는 캔들 진행 중의 결정과 마감 후 결정을 구분해야 합니다. 최종값을 더 이른 시점에 이미 알았던 정보처럼 소급해 사용해서는 안 됩니다. [4]
방향선이 교차했다면 두 선의 순서가 바뀐 것입니다. 그것만으로 수익성 있는 거래가 입증되지는 않습니다. TradingView는 거짓 신호를 경고하며, 검증 지침에서 신호와 실제 체결을 구분합니다. 피터가 ADX를 필터로 사용한다면 진입, 청산, 거래 규모, 계획이 무효가 되는 조건을 미리 정해야 합니다. 결과에는 수수료와 슬리피지, 즉 예상 체결가와 실제 체결가의 차이도 포함해야 합니다. 같은 과거 데이터에 규칙을 반복해 맞추면 overfitting, 곧 과적합이 발생합니다. 과거에는 맞지만 다른 데이터에서는 작동하지 않을 수 있습니다. 따라서 규칙 선택에 사용하지 않은 데이터로 검증하는 것이 도움이 됩니다. [3] [5]
방향이 반대여도 같은 결과
가상의 예에서 이미 +DI = 30, −DI = 10을 구했다고 합시다. 그러면 DX = abs(30 − 10) / (30 + 10) × 100 = 50입니다. abs는 절댓값, 곧 부호를 제외한 크기입니다. 입력을 +DI = 10, −DI = 30으로 바꾸어도 DX는 다시 50입니다. 다음 단계를 보여 주기 위해 이전 ADX를 22, 길이를 n = 14로 정합니다. 그러면 ADX = (22 × 13 + 50) / 14 = 24입니다. 두 쌍의 이전 ADX가 같다면 마지막 계산 결과도 같습니다. 전체 가격 이력이 똑같았다는 뜻은 아닙니다. 현재 방향, DX, 평활화한 ADX를 서로 바꿔 쓸 수 없는 이유와 결과가 확률이 아닌 이유를 보여 주는 예입니다.
더 정확히 이해하려면 이 항목과 함께 다음도 읽어 보세요 Average True Range, Technical indicator, Technical analysis, Timeframe, Backtesting, Relative Strength Index.
01ADX가 이십오를 넘으면 매수해야 하나요?+
아닙니다. 측정된 추세 강도의 전통적인 참고 기준이며, 그 추세는 하락일 수 있습니다. 기준선만으로 진입 가격, 위험, 비용, 청산이 결정되지 않습니다. 이를 위한 별도의 검증된 규칙이 필요합니다.
02DI 값 한 쌍으로 ADX를 계산할 수 있나요?+
합이 영이 아니라면 현재 DX는 구할 수 있습니다. ADX에는 이전 ADX와 평활화 설정, 또는 초기 평균을 위한 충분한 이력이 필요합니다. 데이터, 시간 간격, 설정을 맞춘 뒤에 앱을 비교하세요.