Volume Profile

Petr už zná sloupce objemu pod grafem: každý patří k určitému času. Volume Profile je jiné uspořádání týchž základních informací. Představte si, že účtenky za obchody roztřídí do přihrádek podle cenového pásma a v každé sečte zobchodované množství. Výsledkem jsou vodorovné proužky; delší znamená větší objem, vyšší poloha vyšší cenu. TradingView přitom profil skládá z dat kratších časových intervalů. Takové zpracování nemusí přesně zachycovat každý obchod na každé ceně. Počet řádků a podrobnost vstupních dat proto ovlivňují, jak jemný obrázek Petr dostane. [1]

TradingView nabízí Visible Range Volume Profile pro část grafu viditelnou na obrazovce a Fixed Range Volume Profile pro zvolený časový úsek. Když Petr oddálí graf a uvidí i předchozí týden, viditelný profil může přepočítat další obchody. Trh se tím zpětně nezměnil; změnila se otázka, kterou mu Petr pokládá. Pevný rozsah pomáhá sledovat stejný začátek a konec. Pro poctivé porovnání si proto zaznamenejte rozsah i nastavení řádků, místo abyste porovnávali jen podobně vypadající obrázky. [2] [3]

Nejvýraznější řádek nese v TradingView název Point of Control (POC). Je to cenové pásmo s největším součtem objemu ve zvoleném profilu. Představte si nejplnější přihrádku, nikoli průměr všech účtenek. Nemusí ležet uprostřed grafu ani na současné ceně. Když sousední pásma sloučíte do širších řádků, prvenství může získat jiné pásmo. Při shodě nejvyšších objemů navíc záleží na pravidlech aplikace. Samotné označení POC tedy Petrovi neříká, že zde bude výhodné nakoupit nebo že se cena musí vrátit. [1]

Value Area (VA) vybírá část profilu podle zvoleného podílu celkového objemu. TradingView běžně používá cíl 70 % a postupuje od POC přes sousední řádky; horní hranici označuje VAH a dolní VAL. Pro Petra je to pomůcka k nalezení soustředěné aktivity, nikoli výpočet skutečné hodnoty bitcoinu. Řádky jsou celá pásma, takže dosažený podíl závisí na algoritmu, zacházení se shodami i zastavení výběru. Není správné slibovat přesně stejných 70 % v každé aplikaci. A už vůbec nejde o pravděpodobnost návratu ceny do zvýrazněné oblasti. [1]

Barevné části řádku mohou svádět k představě, že zelená patří kupujícím a červená prodávajícím. TradingView však popisuje rozdělení up/down podle směru nižší svíčky: její Open je první cena a Close poslední. Nejde o přímé měření buy/sell objemu podle toho, která strana obchod zahájila okamžitě plnitelným příkazem. Každý uskutečněný obchod má kupujícího i prodávajícího. Petr musí nejdřív zjistit, co konkrétní barvy třídí; z převahy zelené samotné nelze vyčíst počet zájemců ani nové peníze přitékající na burzu. [1]

TradingView u krypta rozlišuje base objem, například množství BTC, a quote objem, například jeho dolarovou hodnotu. U některých jiných instrumentů jde o tick objem, tedy počet cenových aktualizací. Tyto veličiny nelze prostě sečíst nebo zaměnit. Coinbase dodává svíčky konkrétního produktu: data BTC–USD jedné burzy nejsou celým bitcoinovým trhem. Zároveň upozorňuje na neúplnou historii a nezveřejněné intervaly bez obchodních záznamů. Petr proto před srovnáním kontroluje burzu, pár, jednotku i úplnost dat. Výrazný proužek z omezeného zdroje pořád popisuje jen tento zdroj. [1] [4]

TradingView označuje výraznější objemové vrcholy jako High Volume Nodes (HVN) a prohlubně jako Low Volume Nodes (LVN). Petr tím získá mapu míst s větší či menší minulou aktivitou. Může je porovnat s podporou a odporem, tedy oblastmi, kde sleduje možné zastavení poklesu nebo růstu. Profil však není dnešní Order Book, seznam čekajících příkazů. Staré obchody neprokazují, že stejní lidé chtějí za stejnou cenu obchodovat znovu. Z tvaru profilu proto samotného neplyne jistý odraz, průraz ani rychlost pohybu. [1]

Petr může v hotovém denním profilu snadno najít působivé POC. Ráno ale ještě neznal odpolední obchody. Použít je k hodnocení ranního rozhodnutí znamená lookahead bias: test dostane informace, které tehdy nebyly dostupné. TradingView upozorňuje i na overfitting, přizpůsobení pravidel konkrétní minulosti. Proto je potřeba předem určit rozsah profilu, okamžik rozhodnutí, vstup, výstup a velikost pozice, zahrnout poplatky i rozdíl mezi očekávanou a skutečnou cenou plnění a ověřit pravidla na dalších datech. Hezký profil je začátek otázky, nikoli hotová obchodní strategie. [5]