يوزّع Volume Profile حجم التداول المنفّذ على نطاقات سعرية. يحدد ارتفاع كل صف نطاقه السعري، ويعبّر طوله عن الحجم بالوحدة المختارة. تتأثر النتيجة بالفترة ومصدر البيانات ودقة التقسيم. يسمى الصف الأطول Point of Control؛ وهو ليس متوسطًا ولا سعرًا عادلًا مضمونًا لبيتكوين.
يعرف بيتر أعمدة الحجم أسفل الرسم: كل عمود يخص فترة زمنية. يعيد Volume Profile ترتيب المعلومات بطريقة مختلفة. تخيّل أنه يضع إيصالات الصفقات في خانات بحسب نطاق السعر، ثم يجمع الكمية المتداولة في كل خانة. تنتج أشرطة أفقية: الأطول يعني حجمًا أكبر، والأعلى موضعًا يعني سعرًا أعلى. يبني TradingView الملف من بيانات فواصل أقصر. ولا يعيد هذا الأسلوب بالضرورة تمثيل كل صفقة بسعرها الدقيق. لذلك تحدد أعداد الصفوف ودقة البيانات مدى تفصيل الصورة التي يحصل عليها بيتر. [1]
يقدم TradingView أداة Visible Range Volume Profile للجزء الظاهر على الشاشة، وFixed Range Volume Profile لفترة محددة. عندما يصغّر بيتر الرسم ليشمل الأسبوع السابق، قد يضيف الملف المرئي صفقات أخرى. لم يتغير ماضي السوق، بل تغير السؤال الذي يطرحه بيتر. يساعد النطاق الثابت على إبقاء البداية والنهاية نفسيهما. وللمقارنة السليمة، سجّل الفترة وإعدادات الصفوف بدل الاكتفاء بمقارنة صور متشابهة. [2] [3]
يسمي TradingView النطاق ذا أكبر حجم إجمالي في الملف المختار Point of Control (POC). تخيّل الخانة الأكثر امتلاءً، لا متوسط جميع الإيصالات. ليس ضروريًا أن تقع في منتصف الرسم أو عند السعر الحالي. وإذا دُمجت نطاقات متجاورة في صفوف أوسع، فقد يصبح نطاق آخر هو الأكبر. وعند تعادل القيم القصوى تؤثر قواعد اختيار التطبيق أيضًا. لذلك لا يُخبر POC وحده بيتر بأن الشراء هناك سيكون مجديًا أو بأن السعر لا بد أن يعود. [1]
تختار Value Area (VA) جزءًا من الملف وفق حصة محددة من الحجم الكلي. يستخدم TradingView عادة هدف 70 % ويتوسع من POC عبر الصفوف المجاورة؛ يشير VAH إلى الحد الأعلى وVAL إلى الحد الأدنى. تساعد هذه المنطقة بيتر على تحديد النشاط المركّز، ولا تحسب القيمة الحقيقية لبيتكوين. ولأن الصفوف نطاقات كاملة، تعتمد الحصة المتحققة على الخوارزمية ومعالجة التعادل وقاعدة التوقف. لا يصح ضمان النسبة الدقيقة نفسها، 70 %، في كل تطبيق. وهي بالتأكيد ليست احتمال عودة السعر إلى المنطقة المظللة. [1]
قد توحي الأجزاء الملونة بأن الأخضر للمشترين والأحمر للبائعين. لكن TradingView يصف تقسيم up/down وفق اتجاه شمعة لفاصل أقصر: Open هو سعرها الأول وClose سعرها الأخير. وليس هذا قياسًا مباشرًا لحجم buy/sell بحسب الطرف الذي بدأ الصفقة بأمر قابل للتنفيذ فورًا. كل صفقة مكتملة لها مشترٍ وبائع. على بيتر معرفة ما تصنّفه الألوان أولًا؛ غلبة الأخضر وحدها لا تكشف عدد الراغبين في الشراء ولا الأموال الجديدة الداخلة إلى المنصة. [1]
يميّز TradingView في الأصول المشفرة بين حجم base، مثل كمية BTC، وحجم quote، مثل قيمتها بالدولار. تستخدم بعض الأدوات الأخرى حجم tick، أي عدد تحديثات السعر. لا يمكن جمع هذه المقاييس أو استبدال أحدها بالآخر مباشرة. يوفر Coinbase شموعًا لمنتج محدد: بيانات BTC–USD لمنصة واحدة ليست سوق بيتكوين بأكمله. ويحذّر أيضًا من تاريخ غير مكتمل وفواصل بلا سجلات تداول لا تُنشر. قبل المقارنة يتحقق بيتر من المنصة والزوج والوحدة واكتمال البيانات. يظل الشريط البارز من مصدر محدود وصفًا لذلك المصدر وحده. [1] [4]
يسمي TradingView قمم الحجم البارزة High Volume Nodes (HVN) والقيعان Low Volume Nodes (LVN). يحصل بيتر على خريطة لمناطق أكثر أو أقل نشاطًا في الماضي. ويمكنه مقارنتها بالدعم والمقاومة، أي المناطق التي يراقب عندها احتمال توقف الهبوط أو الصعود. لكن الملف ليس Order Book اليوم، قائمة الأوامر المنتظرة. فالصفقات القديمة لا تثبت أن الأشخاص أنفسهم يريدون التداول مجددًا بالأسعار نفسها. لذلك لا يضمن شكل الملف وحده ارتدادًا أو اختراقًا أو سرعة الحركة التالية. [1]
يسهل على بيتر العثور على POC لافت في ملف يومي مكتمل. لكنه صباحًا لم يكن يعرف صفقات بعد الظهر. استخدامها لتقييم قرار الصباح يسبب lookahead bias: يحصل الاختبار على معلومات لم تكن متاحة حينها. ويحذّر TradingView أيضًا من overfitting، أي تفصيل القواعد على تاريخ بعينه أكثر مما ينبغي. حدّد مسبقًا نطاق الملف ووقت القرار والدخول والخروج وحجم المركز، وأدخل الرسوم والفارق بين سعر التنفيذ المتوقع والفعلي، ثم اختبر القواعد على بيانات أخرى. الملف الجميل بداية بحث، وليس استراتيجية تداول مكتملة. [5]
أي خانة تحمل أكبر عدد من الإيصالات؟
للحصول على صورة أوضح، اقرأ هذا المدخل مع On-Balance Volume, Order book, Technical indicator, Technical analysis, Timeframe, Backtesting. تشير إلى هذا المدخل أيضًا On-Balance Volume, Breakout.
01لماذا تغير الملف عندما كبّرت الرسم فقط؟+
يستخدم Visible Range Volume Profile الجزء المرئي. قد يستبعد التكبير بعض التاريخ، فيتغير الحجم المشمول وPOC. تحقق أولًا من نوع الملف وحدوده. لمقارنة التاريخ نفسه، أبقِ النطاق الثابت والمصدر والصفوف نفسها.
02هل يتوقف الهبوط حتمًا عند POC؟+
لا. يوضح أين جرى أكبر حجم تداول في ذلك الملف. ولا يحدد عدد أوامر الشراء المنتظرة الآن أو ما إذا كانت مبيعات لاحقة ستتجاوزها. الدعم احتمال يُختبر، وليس ضمانًا داخل تسمية POC.