Breakout

تلاحظ يارا أن ارتفاع بيتكوين توقف مرارًا في المنطقة نفسها. تضع علامة عليها وتراقب ما إذا كان السعر سيصعد فوقها. لن تعد ذلك Breakout إلا عند تحقق القاعدة المحددة مسبقًا. يميز Fidelity بين نموذج لا يزال يتشكل واختراق حدث فعلًا. لذلك تعبر عبارة «يبدو أنه سيخترق» عن توقع، لا عن حدث تمت ملاحظته. وينطبق المبدأ نفسه على حركة هابطة. [1]

تلخص الشمعة حركة السعر خلال فترة محددة. وقد يتجاوز السعر الحد أثناءها ثم يعود قبل نهايتها. يعني Close سعر إغلاق الشمعة؛ لذا يختلف التجاوز العابر عن الإغلاق خارج الحد. يصف Fidelity مرشحات مختلفة: بعض الناس يراقب الحركة داخل الشمعة، وآخرون ينتظرون إغلاقها أو عدة إغلاقات. يمكن للرسم نفسه أن يحقق قاعدة ولا يحقق أخرى دون تناقض. [1]

قد تقرر يارا أن مجرد التجاوز لا يكفي. ربما تشترط بقاء السعر خارج الحد مدة معينة، أو ابتعاده بمبلغ أو نسبة محددة. يشرح Fidelity مرشحات الوقت والسعر هذه. يجب كتابة الشرط بدقة، بما في ذلك هل يكفي بلوغ العتبة أم لا بد من تجاوزها. قد يستبعد المرشح الأشد تقلبًا قصيرًا، لكنه قد يتعرف على الحركة متأخرًا أيضًا؛ ولا يجعل المستقبل مضمونًا. [1]

تنظر يارا إلى حجم التداول إلى جانب السعر، أي الكمية المتداولة خلال فترة معينة. يصف Schwab الحجم الأعلى بأنه دعم محتمل لحركة فوق Resistance، وهي منطقة كانت تعيق الصعود، أو تحت Support، وهي منطقة كانت تسند السعر. هذه معلومة إضافية عن نشاط السوق، وليست دليلًا على الاتجاه التالي. حتى الحجم الكبير قد لا يكفي وحده للتعرف على تغير الاتجاه. [2]

لا يكتسب عمود حجم كبير معنى إلا بمقارنته بمرجع. يحدد Schwab الحجم لفترة بعينها. لذا تحقق من مصدر البيانات ووحدتها وفترة المقارنة وTimeframe، أي المدة التي تمثلها الشمعة. حجم منصة واحدة لا يمثل تلقائيًا سوق بيتكوين بأكمله. أمثلة الأسهم في المصدر توضح أسلوبًا في التفكير، لكنها لا تثبت قاعدة عامة لكل أسواق بيتكوين. [2]

بعد تحقق المرشح، يمكن تسمية الاختراق مؤكدًا وفق تلك القاعدة. لكننا أكدنا شرطًا، لا ربحًا مستقبليًا. ينبه Fidelity إلى أن النماذج قد تتطور بخلاف المتوقع، وأن أي طريقة لا تستبعد الخسارة. يمكن للسعر أن يعود حتى بعد تحقق المرشح. لذلك تصف كلمة «مؤكد» قاعدة محددة، ولا تعد بأن الوضع لم يعد قابلًا للتغير. [1]

قد تتعرف يارا على الاختراق بصورة صحيحة، ومع ذلك تختلف الصفقة الافتراضية عما يوحي به رسم بسيط. يميز TradingView بين إنشاء الأمر وتنفيذه لاحقًا في المحاكاة. يؤثر توقيت الإرسال وتوافر السعر المفترض والرسوم والانزلاق، أي الفرق بين سعر التنفيذ المتوقع والفعلي. ولا يصبح مستوى الاختراق أو سعر إغلاق الشمعة تلقائيًا سعرًا متاحًا للشراء أو البيع. [3]

العثور على مرشح يبدو جيدًا في رسوم ناجحة قليلة لا يساوي التحقق من فائدته. يحذر TradingView من lookahead bias، أي استخدام معلومات لم تكن معروفة آنذاك، ومن overfitting، أي تكييف القواعد مع نتائج الماضي. قيّم الحد والمرشح باستخدام المعلومات المتاحة في وقت القرار، واختبرهما أيضًا على بيانات منفصلة لم تُستخدم في الضبط. ينبغي أن تتضمن النتائج الاختراقات الفاشلة والتكاليف، لا النجاحات المنتقاة وحدها. [3]