Najpierw dla każdej świecy wyznacza się True Range jako największą z trzech nieujemnych odległości: High minus Low, odległość High od poprzedniego Close i Low od poprzedniego Close. ATR wygładza ten szereg wybraną metodą i długością. Ustawienia oraz źródło danych współtworzą znaczenie wyniku.
TradingView definiuje TR jako maksimum High − Low, wartości bezwzględnej High minus poprzedni Close i wartości bezwzględnej Low minus poprzedni Close. Nie sumuje się tych odległości. Wartości bezwzględne usuwają znak; przy niezmienionej cenie wynik może wynosić zero. [TradingView — ATR]
Fidelity wyjaśnia, że True Range uwzględnia luki cenowe. Jeśli poprzedni Close leży poza dzisiejszym przedziałem High–Low, samo High − Low nie obejmuje całej odległości. TR może więc przekraczać wysokość bieżącej świecy. [Fidelity — ATR]
Fidelity podaje 14 okresów jako typową długość, nie sztywne prawo. Okresy mogą być śróddzienne, dzienne, tygodniowe lub miesięczne. Porównanie ATR wymaga tego samego interwału; zmiana długości zmienia czułość i ilość historii w obliczeniu. [Fidelity — ATR]
Fidelity podaje rekurencję ATR = (poprzedni ATR × (n − 1) + bieżący TR) / n. TradingView domyślnie stosuje RMA i dopuszcza SMA, EMA lub WMA. Ta sama długość z inną metodą może dać inną wartość; pierwsza wartość wymaga też inicjalizacji. [Fidelity — ATR] [TradingView — ATR]
TradingView rozróżnia ATR w jednostkach ceny i ATR% jako ATR / Close × 100. Obliczenie procentowe wymaga niezerowego Close. Nie porównuj bezwzględnych ATR aktywów o różnych cenach jako równej względnej zmienności; odróżniaj też ustawienia procentowe i cenowe. [TradingView — ATR percent]
TradingView opisuje bieżące zmiany High, Low i Close przed potwierdzeniem świecy. Zmiana High lub Low może zmienić bieżące TR i ATR. Odróżniaj odczyt w trakcie świecy od wartości po zamknięciu, zwłaszcza przy porównaniu wykresu i testu. [TradingView — Repainting]
Fidelity podkreśla, że ATR nie jest kierunkowy: wzrost może towarzyszyć presji sprzedaży lub kupna. Mnożnik ATR może wyznaczać odległość stopa, ale nie gwarantuje ceny wykonania ani maksymalnej straty. TradingView w symulacji oddziela ceny zleceń od realizacji i poślizgu. [Fidelity — ATR] [TradingView — Strategies]
Strategie TradingView wymagają konkretnej logiki i modelu realizacji. Użycie ATR do wielkości pozycji, filtra lub wyjścia jest kolejną decyzją. Test musi zachować interwał, wygładzanie, prowizje i poślizg; overfitting może stworzyć pozorną przewagę. [TradingView — Strategies]
Wąska świeca po luce cenowej
Pełniejszy obraz uzyskasz, czytając to hasło razem z Zmienność, Candlestick chart, Stop-loss, Position Sizing, Backtesting, Technical indicator. Do tego hasła prowadzą również odsyłacze z Average Directional Index, On-Balance Volume.
01Czy wzrost ATR oznacza wzrost ceny?+
Nie. ATR używa nieujemnych odległości. Może rosnąć podczas gwałtownego wzrostu i spadku; kierunek musi opisywać sam szereg cen lub inna reguła.
02Czy stop w odległości mnożnika ATR gwarantuje maksymalną stratę?+
Nie. To wybrana reguła odległości. Faktyczna realizacja zależy od rodzaju zlecenia i dostępnych cen; luka lub poślizg może dać inną stratę. ATR nie usuwa tej niepewności.