Stochastic oscillator

Jana patrzy na wykres bitcoina i chce wiedzieć, czy ostatnia cena jest bliżej niedawnego szczytu, czy dołka. Wybiera okno, czyli pewną liczbę świec wraz z ocenianą. Świeca podsumowuje przedział czasu: High to maksimum, Low minimum, a Close ostatnia cena. Fidelity oblicza podstawowe %K z Close, najwyższego High i najniższego Low całego okna. Skrajne ceny ostatniej świecy nie wystarczą. Gdy okno się przesuwa, stary skrajny punkt może wypaść, a nowy zmienić skalę. [1]

TradingView opisuje ograniczoną skalę: dla surowego %K wartość 0 oznacza dolną granicę, a 100 górną. Obliczenie mierzy odległość Close od najniższego Low i odnosi ją do różnicy najwyższego High i najniższego Low. Jana otrzymuje względne położenie, nie procentowy zysk ani prawdopodobieństwo. Gdy skrajne wartości są równe, mianownik wynosi zero i iloraz jest nieokreślony. Ewentualny wynik zastępczy aplikacji jest konwencją techniczną, nie nową informacją rynkową. [2]

Dla odmiany fast Fidelity rozróżnia podstawowe %K i jego średnią kroczącą %D. Średnia łączy sąsiednie wartości, łagodząc gwałtowne zmiany. TradingView dla slow najpierw tworzy SMA z 3 okresów pierwotnego szeregu, uzyskując wolne %K, a następnie kolejną SMA z 3 okresów dla %D. SMA to prosta średnia krocząca. Jana sprawdza więc, czy widzi pierwotny wynik, czy już wygładzoną linię. Linie są powiązane, nie stanowią dwóch niezależnych głosów za transakcją. [1] [3]

Jana widzi określenie „wykupienie” i myśli o sprzedaży. TradingView opisuje jednak 20 i 80 jako zwyczajowe progi wskaźnika, nie wycenę bitcoina. W surowym obliczeniu wskazują położenie blisko dołu lub góry zakresu; linie wygładzone uwzględniają też poprzednie wartości. Silny trend może długo utrzymywać wskaźnik przy granicy. Niski odczyt nie dowodzi zatem okazji, a wysoki nie ogłasza końca wzrostu. [2]

Fidelity omawia przecięcia %K z %D i dywergencję, czyli różny rozwój ceny i wskaźnika. Przykładem jest nowy szczyt ceny bez wyższego szczytu oscylatora. Jana może śledzić tę rozbieżność, ale rynek nie ma obowiązku zawrócić. Trzeba wcześniej ustalić, które szczyty porównuje i kiedy uznaje je za rozpoznane. Wybór dopiero po poznaniu dalszego przebiegu wprowadzałby do testu informacje z przyszłości. [1]

Jana trafia także na Stochastic RSI. TradingView wyjaśnia, że stosuje on ideę względnego położenia do szeregu RSI, nie bezpośrednio do ceny. RSI jest innym wskaźnikiem porównującym średnie zmiany wzrostowe i spadkowe. Najpierw oblicza się RSI, a potem umieszcza jego wartość we własnym niedawnym zakresie. To inne obliczenie: podobne linie nie uzasadniają zamiany ustawień ani oczekiwania takich samych sygnałów. [4]

Do końca świecy High, Low i bieżący Close mogą się zmieniać, jak wyjaśnia TradingView. Zmienić się może więc ostatnia cena oraz skrajny punkt okna. Jana może zobaczyć przecięcie w trakcie świecy, którego już nie będzie przy zamknięciu. Reagowanie na bieżąco i czekanie na końcowy wynik to różne reguły. Test historyczny nie może udawać, że ostateczne wartości świecy znano już na jej początku. [5]

Jana wie już, co mierzą %K i %D. Do oceny reguły handlowej potrzebuje jeszcze warunków wejścia i wyjścia, wielkości pozycji i założeń realizacji. TradingView oddziela sygnały od symulowanych transakcji oraz uwzględnia opłaty i poślizg, różnicę między ceną oczekiwaną a rzeczywistą. Overfitting oznacza zbyt ścisłe dopasowanie ustawień do przeszłości. Dalsze testy powinny użyć danych niewykorzystanych przy tworzeniu reguły. Samo przecięcie linii nie dowodzi zyskowności. [6]