El Stochastic oscillator compara el último precio con el máximo y el mínimo de un número elegido de velas. El %K básico, sin suavizar, expresa su posición dentro de ese rango. La línea %D se obtiene promediando %K: no es una segunda medición independiente. El resultado depende de los ajustes y del historial de precios.
Jana mira un gráfico de bitcoin y quiere saber si el último precio está más cerca de un máximo reciente o de un mínimo. Elige una ventana: un conjunto de velas que incluye la evaluada. Una vela resume un intervalo; High es su máximo, Low su mínimo y Close su último precio. Fidelity calcula el %K básico con Close, el mayor High y el menor Low de toda la ventana. No bastan los extremos de la última vela. Al desplazarse la ventana, un extremo antiguo puede salir y uno nuevo cambiar la escala. [1]
TradingView describe una escala acotada: para %K sin suavizar, 0 es el límite inferior y 100 el superior. El cálculo mide la distancia entre Close y el menor Low y la compara con el mayor High menos el menor Low. Jana obtiene una posición relativa, no una ganancia porcentual ni una probabilidad. Si ambos extremos coinciden, el denominador es cero y el cociente no está definido. Un valor sustituto de la aplicación es una convención técnica, no información nueva sobre el mercado. [2]
En la variante fast, Fidelity distingue el %K básico de su media móvil, %D. Promediar combina valores vecinos y suaviza cambios bruscos. En la variante slow de TradingView, una SMA de 3 períodos de la serie original genera primero el %K lento; después otra SMA de 3 períodos produce %D. SMA significa media móvil simple. Jana comprueba si ve el cálculo original o una línea ya suavizada. Son líneas relacionadas, no dos votos independientes a favor de una operación. [1] [3]
Jana lee «sobrecompra» y piensa en vender. Pero TradingView presenta 20 y 80 como umbrales habituales del indicador, no como una valoración de bitcoin. En el cálculo sin suavizar señalan posiciones próximas a la parte inferior o superior del rango; las líneas suavizadas incorporan valores anteriores. Una tendencia fuerte puede mantener el indicador cerca de un extremo durante mucho tiempo. Un valor bajo no demuestra una ganga ni uno alto anuncia el final de la subida. [2]
Fidelity menciona los cruces de %K con %D y la divergencia: una evolución distinta entre precio e indicador. Por ejemplo, un nuevo máximo del precio sin un máximo más alto del oscilador. Jana puede observarlo, pero el mercado no está obligado a girar. Debe definir antes qué máximos compara y en qué momento los considera reconocidos. Elegirlos después de conocer los precios posteriores introduciría información del futuro en la prueba. [1]
Jana encuentra también Stochastic RSI. TradingView explica que aplica la idea de posición relativa a una serie de valores RSI, no directamente al precio. RSI es otro indicador que compara cambios alcistas y bajistas medios. Primero se calcula RSI y después se sitúa su valor dentro de su propio rango reciente. Es un cálculo diferente: unas líneas parecidas no justifican intercambiar ajustes ni esperar señales idénticas. [4]
Hasta que termina una vela, High, Low y el Close provisional pueden cambiar, como explica TradingView. Así pueden variar tanto el último precio como un extremo de la ventana. Jana quizá vea un cruce durante la vela que desaparezca al cierre. Reaccionar continuamente y esperar el resultado final son reglas distintas. Una prueba histórica no puede fingir que los valores finales ya se conocían al comienzo de la vela. [5]
Jana ya sabe qué miden %K y %D. Para evaluar una regla de negociación necesita además condiciones de entrada y salida, tamaño de posición y supuestos de ejecución. TradingView separa señales de ejecuciones simuladas y contempla comisiones y deslizamiento, la diferencia entre precio esperado y real. Overfitting significa ajustar demasiado a resultados pasados. La comprobación posterior debe usar datos que no hayan servido para diseñar la regla. Un cruce por sí solo no demuestra rentabilidad. [6]
El mismo precio con otra escala
En la primera ventana ficticia, el menor Low es 90000, el mayor High 110000 y Close 105000 USD/BTC. El %K básico es %K = (105000 − 90000) / (110000 − 90000) × 100 = 75. En la segunda mantenemos Close y Low, pero High pasa a 120000 USD/BTC: %K = (105000 − 90000) / (120000 − 90000) × 100 = 50. No cambió el precio, sino su posición en un rango de otra amplitud. Comparamos ventanas dadas, no una estrategia completa. Son resultados %K sin suavizado adicional, no probabilidades de subida.
Para obtener la imagen más completa, lee esta entrada junto con Relative Strength Index, MACD, Timeframe, Technical analysis, Backtesting, Technical indicator.
01¿Un valor superior a ochenta significa que debo vender?+
No. En %K sin suavizar sitúa el precio cerca del límite superior del rango elegido. Una línea suavizada también incluye valores anteriores. La tendencia puede continuar; vender requiere una regla comprobada por separado, no solo la etiqueta de sobrecompra.
02¿Por qué dos aplicaciones muestran valores distintos?+
Pueden usar otro historial, intervalo, longitud de ventana o suavizado de %K y %D. Comprueba primero fast frente a slow y todos los parámetros, incluido si comparas una vela cerrada. El mismo nombre no asegura el mismo cálculo.