O Stochastic oscillator compara o último preço com o máximo e o mínimo de um número escolhido de velas. O %K básico, sem alisamento, expressa a posição dentro dessa amplitude. A linha %D é uma média de %K, não uma segunda medição independente. Os resultados dependem das definições e do histórico de preços.
Jana olha para um gráfico de bitcoin e quer saber se o último preço está mais perto de um máximo ou de um mínimo recente. Escolhe uma janela: um conjunto de velas que inclui a que está a avaliar. Uma vela resume um intervalo; High é o máximo, Low o mínimo e Close o último preço. A Fidelity calcula o %K básico com Close, o maior High e o menor Low de toda a janela. Não bastam os extremos da última vela. Quando a janela avança, um extremo antigo pode sair e um novo alterar a escala. [1]
A TradingView descreve uma escala limitada: para %K sem alisamento, 0 corresponde ao limite inferior e 100 ao superior. O cálculo mede a distância de Close ao menor Low e compara-a com o maior High menos o menor Low. Jana obtém uma posição relativa, não um lucro percentual nem uma probabilidade. Se os extremos forem iguais, o denominador é zero e o quociente não está definido. Um valor substituto apresentado pela aplicação é uma convenção técnica, não nova informação do mercado. [2]
Na variante fast, a Fidelity distingue o %K básico da sua média móvel %D. A média combina valores vizinhos e atenua mudanças bruscas. Na variante slow da TradingView, uma SMA de 3 períodos da série original produz primeiro o %K lento; outra SMA de 3 períodos gera depois %D. SMA significa média móvel simples. Jana verifica se vê o cálculo original ou uma linha já alisada. As linhas estão relacionadas, não são dois votos independentes a favor da mesma operação. [1] [3]
Jana lê «sobrecompra» e pensa vender. Mas a TradingView apresenta 20 e 80 como limites habituais do indicador, não como avaliação do bitcoin. No cálculo original, indicam posições perto da parte inferior ou superior da amplitude; linhas alisadas incluem ainda valores anteriores. Uma tendência forte pode manter o indicador perto de um limite durante muito tempo. Um valor baixo não prova uma oportunidade barata, nem um alto anuncia o fim da subida. [2]
A Fidelity refere cruzamentos de %K com %D e divergência, uma evolução diferente entre preço e indicador. Por exemplo, um novo máximo de preço sem um máximo mais alto do oscilador. Jana pode observar isso, mas o mercado não é obrigado a inverter. Deve definir antecipadamente quais os máximos comparados e quando são considerados identificados. Escolhê-los só depois de conhecer os preços seguintes introduziria informação futura no teste. [1]
Jana encontra também Stochastic RSI. A TradingView explica que aplica a ideia de posição relativa a uma série de RSI, não diretamente ao preço. RSI é outro indicador que compara alterações médias ascendentes e descendentes. Calcula-se primeiro RSI e depois situa-se o seu valor na própria amplitude recente. É um cálculo diferente: linhas parecidas não justificam trocar definições nem esperar sinais iguais. [4]
Enquanto a vela não termina, High, Low e o Close provisório podem mudar, como explica a TradingView. Pode assim alterar-se o último preço e também um extremo da janela. Jana pode ver um cruzamento durante a vela que já não existe no fecho. Reagir continuamente e esperar pelo resultado final são regras diferentes. Um teste histórico não pode fingir que os valores finais eram conhecidos logo no início da vela. [5]
Jana já sabe o que medem %K e %D. Para avaliar uma regra de negociação precisa ainda de condições de entrada e saída, tamanho da posição e pressupostos de execução. A TradingView distingue sinais de execuções simuladas e considera comissões e deslizamento, a diferença entre preço esperado e real. Overfitting significa ajustar demasiado às observações passadas. Os testes seguintes devem usar dados que não serviram para construir a regra. Um cruzamento, por si só, não comprova rentabilidade. [6]
O mesmo preço, outra escala
Na primeira janela fictícia, o menor Low é 90000, o maior High 110000 e Close 105000 USD/BTC. O %K básico é %K = (105000 − 90000) / (110000 − 90000) × 100 = 75. Na segunda mantemos Close e Low, mas High é 120000 USD/BTC: %K = (105000 − 90000) / (120000 − 90000) × 100 = 50. Não mudou o preço, mas a sua posição numa amplitude diferente. Comparamos janelas dadas, não uma estratégia completa. São resultados %K sem alisamento adicional, não probabilidades de subida.
Para ter uma visão mais completa, leia este verbete junto com Relative Strength Index, MACD, Timeframe, Technical analysis, Backtesting, Technical indicator.
01Um valor acima de oitenta significa que devo vender?+
Não. No %K original situa o preço perto do limite superior da amplitude escolhida. Uma linha alisada inclui valores anteriores. A tendência forte pode continuar; vender exige uma regra testada separadamente, não apenas o rótulo «sobrecompra».
02Porque duas aplicações mostram valores diferentes?+
Podem usar históricos, intervalos, comprimentos de janela ou alisamentos de %K e %D distintos. Verifique fast ou slow e todos os parâmetros, incluindo se compara uma vela fechada. O mesmo nome não garante o mesmo cálculo.