يقارن Stochastic oscillator آخر سعر بأعلى وأدنى سعر ضمن عدد مختار من الشموع. تعبّر قيمة %K الأساسية غير الممهّدة عن الموقع داخل هذا النطاق. أما %D فهو متوسط %K، لا قياس مستقل ثانٍ. تعتمد النتيجة على الإعدادات وتاريخ الأسعار المستخدم.
تنظر يانا إلى رسم البيتكوين وتتساءل إن كان آخر سعر أقرب إلى قمة حديثة أم قاع. تختار أولًا نافذة، أي عددًا من الشموع يشمل الشمعة الجاري تقييمها. تلخّص الشمعة فترة زمنية: High أعلى سعر، وLow أدناه، وClose آخر سعر. تحسب Fidelity قيمة %K الأساسية من Close وأعلى High وأدنى Low في النافذة كلها. لا تكفي حدود الشمعة الأخيرة وحدها. ومع تحرك النافذة قد تخرج قيمة قصوى قديمة وتغيّر قيمة جديدة المقياس. [1]
تصف TradingView مقياسًا محدودًا: في %K الخام يعني 0 الحد الأدنى و100 الحد الأعلى. يقيس الحساب مسافة Close من أدنى Low، ثم يقارنها بالفرق بين أعلى High وأدنى Low. تحصل يانا على موقع نسبي، لا ربح مئوي ولا احتمال. إذا تساوى الحدّان صار المقام صفرًا ولم تُعرَّف النسبة رياضيًا. أي قيمة بديلة يعرضها التطبيق هي اصطلاح تقني، لا معلومة جديدة عن السوق. [2]
في النسخة fast تميّز Fidelity بين %K الأساسي ومتوسطه المتحرك %D. يجمع المتوسط قيمًا متجاورة ويخفف التغيرات الحادة. في نسخة slow لدى TradingView، ينتج %K البطيء أولًا من SMA للسلسلة الأصلية بطول 3 فترات، ثم ينتج %D من SMA آخر بطول 3 فترات. وتعني SMA المتوسط المتحرك البسيط. تتحقق يانا مما إذا كانت ترى الحساب الأصلي أم خطًا ممهّدًا بالفعل. الخطان مرتبطان، وليسا صوتين مستقلين يؤيدان الصفقة نفسها. [1] [3]
ترى يانا عبارة «تشبع شرائي» فتفكر في البيع. لكن TradingView تصف 20 و80 بأنهما عتبتان شائعتان للمؤشر، لا تقييمًا لقيمة البيتكوين. في الحساب الخام يشيران إلى موقع قرب أسفل النطاق أو أعلاه، بينما تحمل الخطوط الممهّدة قيمًا سابقة أيضًا. وقد يبقي الاتجاه القوي المؤشر قرب الحد مدة طويلة. لذلك لا تثبت القراءة المنخفضة وحدها رخص السعر، ولا تعلن المرتفعة انتهاء الصعود. [2]
تذكر Fidelity تقاطع %K مع %D والتباعد، أي اختلاف تطور السعر والمؤشر. مثال ذلك قمة سعرية جديدة لا يقابلها ارتفاع قمة المؤشر. تستطيع يانا مراقبة هذا الاختلاف، لكن السوق ليس ملزمًا بالانعكاس. عليها تحديد القمم التي تقارنها مسبقًا، ومتى تعتبرها قد أصبحت معروفة. اختيارها بعد رؤية الأسعار اللاحقة يُدخل معلومات مستقبلية في الاختبار. [1]
تصادف يانا أيضًا Stochastic RSI. توضح TradingView أنه يطبق فكرة الموقع النسبي على سلسلة RSI، لا مباشرة على السعر. وRSI مؤشر آخر يقارن متوسط التغيرات الصاعدة والهابطة. يُحسب RSI أولًا، ثم يُحدد موقع قيمته داخل نطاقه الأخير الخاص. إنه حساب مختلف؛ تشابه الخطوط لا يبرر تبديل الإعدادات أو توقع إشارات متطابقة. [4]
توضح TradingView أن High وLow وClose المؤقت قد تتغير قبل إغلاق الشمعة. وقد يتغير بذلك آخر سعر وكذلك إحدى القيم القصوى المحددة للنافذة. ربما ترى يانا تقاطعًا أثناء الشمعة يختفي عند الإغلاق. الاستجابة المستمرة وانتظار النتيجة النهائية قاعدتان مختلفتان. لا يجوز للاختبار التاريخي أن يفترض أن القيم النهائية كانت معروفة منذ بداية الشمعة. [5]
أصبحت يانا تعرف ما يقيسه %K و%D. لتقييم قاعدة تداول، تحتاج أيضًا إلى شروط دخول وخروج وحجم مركز وافتراضات تنفيذ. تميّز TradingView الإشارة عن التنفيذ المحاكى، وتناقش الرسوم والانزلاق، أي الفرق بين السعر المتوقع والفعلي. يعني overfitting ضبط الإعدادات بإفراط على نتائج الماضي. لذا ينبغي أن تستخدم الاختبارات التالية بيانات لم تدخل في تصميم القاعدة. تقاطع الخطوط وحده لا يثبت الربحية. [6]
السعر نفسه بمقياس مختلف
في النافذة الافتراضية الأولى، أدنى Low هو 90000 وأعلى High هو 110000 وClose هو 105000 USD/BTC. تكون القيمة الأساسية %K = (105000 − 90000) / (110000 − 90000) × 100 = 75. في النافذة الثانية نثبت Close وLow، لكن High يصبح 120000 USD/BTC: %K = (105000 − 90000) / (120000 − 90000) × 100 = 50. لم يتغير السعر؛ تغير موقعه داخل نطاق ذي عرض مختلف. نقارن نوافذ معطاة، لا استراتيجية كاملة. النتائج هي %K الخام دون تمهيد إضافي، وليست احتمال الصعود.
للحصول على صورة أوضح، اقرأ هذا المدخل مع Relative Strength Index, MACD, Timeframe, Technical analysis, Backtesting, Technical indicator.
01هل القراءة فوق الثمانين تعني أن عليّ البيع؟+
لا. في %K الخام تعني أن السعر قريب من الحد الأعلى للنطاق المختار. أما الخط الممهّد فيتضمن قيمًا سابقة كذلك. قد يستمر الاتجاه القوي، لذلك يحتاج البيع إلى قاعدة مختبرة على نحو مستقل، لا مجرد تسمية «تشبع شرائي».
02لماذا يعرض تطبيقان قيمًا مختلفة؟+
قد يختلف تاريخ الأسعار أو الفاصل الزمني أو طول النافذة أو تمهيد %K و%D. راجع fast أو slow وجميع المعلمات، بما فيها ما إذا كنت تقارن شمعة مغلقة. الاسم نفسه لا يضمن الحساب نفسه.