Stochastic oscillator

Jana se dívá na bitcoinový graf a chce vědět, zda poslední cena leží spíš u nedávného vrcholu, nebo u dna. Nejprve vybere okno, tedy určitý počet svíček včetně právě hodnocené. Svíčka shrnuje časový úsek: High je jeho nejvyšší cena, Low nejnižší a Close poslední. Fidelity počítá základní %K z Close a nejvyššího High i nejnižšího Low v celém okně. Nestačí tedy vzít krajní ceny poslední svíčky. Jak se okno posouvá, starý extrém může vypadnout a nový změnit měřítko. [1]

TradingView popisuje ohraničenou stupnici: u surového %K je 0 dolní okraj a 100 horní. Výpočet nejprve zjistí vzdálenost Close od nejnižšího Low a porovná ji s rozdílem nejvyššího High a nejnižšího Low. Jana tak dostává relativní polohu, ne procentní zisk ani pravděpodobnost. Pokud jsou oba krajní body stejné, není čím dělit: matematický podíl není definován. Případná náhradní hodnota aplikace je její technická konvence, ne nová informace o trhu. [2]

Fidelity u rychlé varianty fast rozlišuje základní %K a jeho klouzavý průměr %D. Průměr spojuje sousední hodnoty, a tím tlumí jejich prudké změny. TradingView u varianty slow nejprve vytvoří z původní řady SMA o délce 3 period pro pomalé %K a následně další SMA o délce 3 period pro %D. SMA znamená prostý klouzavý průměr. Jana proto kontroluje, zda vidí původní výpočet, nebo již vyhlazenou čáru. Čáry jsou příbuzné, nikoli dva nezávislé hlasy pro stejný obchod. [1] [3]

Jana uvidí označení překoupené a napadne ji prodat. TradingView však hranice 20 a 80 popisuje jako běžně používané oblasti indikátoru, nikoli ocenění bitcoinu. U surového výpočtu jde o polohu blízko spodní nebo horní části rozpětí; vyhlazené čáry navíc nesou předchozí hodnoty. Silný trend může držet indikátor u okraje dlouho. Nízká hodnota proto sama nedokazuje výhodný nákup a vysoká neříká, že právě končí růst. [2]

Fidelity zmiňuje křížení %K s %D a divergenci, tedy rozdílný vývoj ceny a indikátoru. Příkladem je nový cenový vrchol, kterému už neodpovídá vyšší vrchol oscilátoru. Jana může takový nesoulad sledovat, ale není to závazek trhu obrátit se. Je potřeba předem určit, jaké vrcholy porovnává a kdy je považuje za rozpoznané. Vybírat je až po znalosti dalšího vývoje by do testu vnášelo informace z budoucnosti. [1]

Při hledání Jana narazí také na Stochastic RSI. TradingView vysvětluje, že tento nástroj používá stejnou myšlenku relativní polohy, ale na řadu RSI, ne přímo na cenu. RSI je jiný indikátor, který porovnává průměrné růsty a poklesy. Zde tedy nejprve vznikne RSI a teprve potom se jeho hodnota zasadí do vlastního nedávného rozpětí. Jde o jiný výpočet: podobné čáry neopravňují zaměnit nastavení nebo očekávat stejné signály. [4]

Dokud svíčka běží, její High, Low i průběžné Close se mohou měnit, jak upozorňuje TradingView. Změní se tak nejen poslední cena, ale případně i krajní bod okna. Jana může během svíčky zahlédnout křížení, které při uzavření už nebude existovat. Není totéž reagovat průběžně a čekat na konečný výsledek. Při zpětném testu nelze předstírat, že konečné údaje svíčky byly známé už na jejím začátku. [5]

Jana už ví, co %K a %D měří. Aby posoudila obchodní pravidlo, potřebuje navíc podmínky vstupu, výstupu, velikost pozice a způsob provedení. TradingView u strategií rozlišuje signál od simulovaného plnění a upozorňuje na poplatky i skluz, rozdíl očekávané a skutečné ceny. Overfitting je nastavení příliš přizpůsobené minulým výsledkům. Proto má další kontrola použít data, na kterých se pravidlo neladilo. Samotné křížení čar ziskovost nedokládá. [6]