Pour chaque bougie, on calcule d'abord le True Range, la plus grande de trois distances non négatives : High moins Low, la distance de High au Close précédent et celle de Low au Close précédent. ATR lisse cette série selon une méthode et une longueur choisies. Réglages et source des données font partie du sens du résultat.
TradingView définit TR comme le maximum de High − Low, de la valeur absolue de High moins le Close précédent et de celle de Low moins le Close précédent. On n'additionne pas ces distances. Les valeurs absolues suppriment le signe ; le résultat peut être nul si le prix reste inchangé. [TradingView — ATR]
Fidelity explique que True Range inclut les gaps de prix. Si le Close précédent se trouve hors de l'intervalle High–Low actuel, High − Low ne couvre pas toute la distance. TR peut donc dépasser la hauteur de la bougie actuelle. [Fidelity — ATR]
Fidelity donne 14 périodes comme longueur courante, pas comme loi fixe. Les périodes peuvent être intrajournalières, quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles. Comparer ATR exige la même unité de temps ; modifier la longueur change la sensibilité et la quantité d'historique utilisée. [Fidelity — ATR]
Fidelity donne la récurrence ATR = (ATR précédent × (n − 1) + TR actuel) / n. TradingView utilise RMA par défaut et permet aussi SMA, EMA ou WMA. Une même longueur avec une autre méthode peut donner une autre valeur ; la première valeur nécessite également une initialisation. [Fidelity — ATR] [TradingView — ATR]
TradingView distingue ATR en unités de prix et ATR% défini par ATR / Close × 100. Le calcul en pourcentage nécessite un Close non nul. Ne comparez donc pas les ATR absolus d'actifs de prix différents comme une volatilité relative équivalente ; distinguez aussi réglages en pourcentage et en prix. [TradingView — ATR percent]
TradingView décrit les variations continues de High, Low et Close avant confirmation de la bougie. Un changement de High ou Low peut modifier TR et ATR actuels. Distinguez une lecture intrabougie de la valeur après clôture, surtout pour comparer graphique et test. [TradingView — Repainting]
Fidelity souligne qu'ATR n'est pas directionnel : sa hausse peut accompagner une pression vendeuse ou acheteuse. Un multiple d'ATR peut définir la distance du stop, sans garantir le prix d'exécution ni la perte maximale. TradingView sépare prix des ordres, exécution et glissement dans la simulation. [Fidelity — ATR] [TradingView — Strategies]
Les stratégies TradingView exigent une logique concrète et un modèle d'exécution. Employer ATR pour la taille d'une position, un filtre ou une sortie est un choix supplémentaire. Le test doit conserver intervalle, lissage, frais et glissement ; l'overfitting peut créer un avantage apparent. [TradingView — Strategies]
Une bougie étroite après un gap de prix
Pour une vision complète, lisez aussi Volatilité, Candlestick chart, Stop-loss, Position Sizing, Backtesting, Technical indicator. Cette entrée est également citée par Average Directional Index, On-Balance Volume.
01Une hausse d'ATR signifie-t-elle que le prix monte ?+
Non. ATR utilise des distances non négatives. Il peut augmenter lors d'une forte hausse comme d'une chute ; la direction doit être décrite par la série de prix elle-même ou par une autre règle.
02Un stop placé à un multiple d'ATR garantit-il la perte maximale ?+
Non. C'est une règle de distance choisie. L'exécution réelle dépend du type d'ordre et des prix disponibles ; un gap ou du glissement peut entraîner une autre perte. ATR ne supprime pas cette incertitude.