Capital Requirement impose du capital face aux risques ou expositions. Pour une banque avec BTC, juridiction, type, classement et date comptent ; un taux ne décrit pas tout.
ECB explique le capital comme financement et protection contre les pertes, distinct des dépôts. Ce n’est pas une pile d’espèces séparée ; la baisse du BTC bancaire peut affecter pertes et capital. [ECB — Why do banks need capital? (2025 update)]
Basel RBC20 fixe les minima CET1 4,5%, Tier 1 6% et capital total 8% des RWA. Ce sont des exigences simultanées sur catégories imbriquées, pas trois taux à additionner. Le capital admissible s’apprécie après ajustements réglementaires. [Basel Framework — RBC20 minimum capital]
RWA couvre crédit, marché et risque opérationnel selon les méthodes prévues. Les actifs comptables ne sont pas automatiquement RWA ; pour BTC, type et classement comptent, pas seulement les unités. [Basel Framework — RBC20 minimum capital]
Avec RWA supposés de 100 millions USD et capital total de 10 millions, le ratio vaut 10%. Les 8% de base donnent 8 millions, soit 2 millions USD d’écart. Celui-ci n’est pas automatiquement distribuable : autres exigences et composition sont omises. [Basel Framework — RBC20 minimum capital]
ECB distingue Pillar 1, Pillar 2 Requirement additionnelle et coussins. Pillar 2 Guidance est une attente prudentielle distincte pour le stress, pas la même catégorie juridique. Pour BTC vérifier la décision spécifique, non une majoration universelle. [ECB — Why do banks need capital? (2025 update)]
ECB décrit leverage ratio comme Tier 1 divisé par l’exposition totale pertinente, hors bilan compris, sans pondération. Le taux européen de base 3% n’est pas 3% supplémentaires des mêmes RWA ; d’autres exigences peuvent exister. [ECB — Leverage ratio Pillar 2 requirement]
SCO60 utilise 1250% pour groupe 2b et une limite d’exposition rapportée à Tier 1 pour groupe 2. Pondération n’est pas directement taux de capital ; garde de clients et BTC propre ne sont pas automatiquement la même exposition. [Basel Framework — SCO60 cryptoasset exposures]
Lire date, périmètre consolidé et qualité des actifs. Le capital seul ne prouve ni liquidité, ni disponibilité du BTC client, ni impossibilité de faillite. Les pertes réelles et leur évolution comptent aussi. [ECB — Why do banks need capital? (2025 update)]
Pour une vision complète, lisez aussi Basel Crypto Standard, Financialization, Credit risk. Cette entrée est également citée par Basel Crypto Standard, Financialization.