False Breakout

Anna obserwuje obszar, ponad który bitcoin długo nie mógł się przebić. Gdy cena go przekracza, może to wyglądać jak początek dalszego wzrostu. Ruch jednak słabnie, a cena wraca pod pierwotną granicę. Schwab opisuje taki przebieg; na zmiennym rynku powrót może być bardzo szybki. Sama nazwa nie określa, jak głęboko i jak szybko cena musi wrócić. To należy zdefiniować w regule. [1]

Załóżmy, że Anna od początku wymagała Close, ceny zamknięcia świecy, ponad granicą. Cena chwilowo ją przekroczyła, ale zamknęła się poniżej. Jej sygnał nigdy się więc nie aktywował. Fidelity odróżnia przekroczenie wewnątrz świecy od potwierdzenia na zamknięciu. Według luźniejszej reguły wybicie mogło wystąpić i zawieść; według surowszej nie wystąpiło wcale. Bez wskazania reguł dwie osoby mogłyby niepotrzebnie spierać się o ten sam wykres. [2]

Nie wystarczy ustalić początku wybicia. Anna musi zapisać także, co uzna za niepowodzenie: ponowne dotknięcie granicy, wejście do obszaru czy dopiero Close w jego wnętrzu? I w jakim przedziale czasu? Filtry potwierdzenia opisane przez Fidelity pokazują znaczenie tych różnic. Granica, obserwowane pole ceny i tolerancja powinny pozostać takie same. Późniejsza zmiana warunku zmieniłaby również ocenę. [2]

Nieudany ruch łatwo dostrzec na gotowym wykresie. Osoba obserwująca pierwsze przekroczenie na żywo nie znała jednak zakończenia. TradingView nazywa używanie takich przyszłych informacji lookahead bias. Jeżeli klasyfikacja wymaga późniejszego powrotu, w teście można użyć tej etykiety dopiero po jego wystąpieniu. Nie można wstecznie udawać, że przy wejściu wiedzieliśmy, które wybicie zawiedzie. [3]

Nagły zwrot zachęca do opowieści, że ktoś celowo zwabił innych. Wykres rejestruje jednak ceny, nie zamiary konkretnych ludzi. Fidelity przestrzega przed subiektywnym szukaniem wzorców i historiami bez dostatecznych dowodów. Samo przekroczenie i powrót nie wskazują sprawcy ani nie dowodzą manipulacji. Takie twierdzenie wymaga dodatkowych niezależnych dowodów; nazwa zjawiska ich nie zastępuje. [2]

Anna może trafnie rozpoznać, że pierwotne wybicie zawiodło. Nie wynika z tego, że przeciwna transakcja musi przynieść zysk. Schwab opisuje szybkie zwroty po fałszywych wybiciach, ale podkreśla też ryzyko gwałtownych zmian. Nazwa sytuacji nie ustala ceny wejścia, wielkości pozycji ani dalszego kierunku. Handel takim powrotem wymagałby osobnej reguły i jej sprawdzenia. [1]

Próbując ograniczyć stratę, można użyć zlecenia stop, aktywowanego po osiągnięciu określonej ceny. Cena aktywacji nie jest jednak gwarantowaną ceną realizacji. Schwab wskazuje, że luka cenowa lub szybki rynek mogą spowodować wykonanie daleko od tego poziomu. Odległości między wejściem a narysowaną granicą nie można więc automatycznie traktować jako maksymalnej możliwej straty pieniężnej. [1]

Anna bez trudu znajdzie efektowne wykresy, gdzie cena mocno zawróciła po wybiciu. Ocena reguły wymaga jednak wszystkich jej sygnałów, również tych bez powrotu w ustalonym czasie. TradingView ostrzega przed selection bias, dobieraniem wygodnych przykładów, oraz overfitting, dopasowaniem reguły do dawnych wyników. Zachowuj także przypadki niepozorne i nieudane. Galeria wyraźnych zwrotów sama nie dowodzi przewagi w przyszłych transakcjach. [3]