Breakout Trading

Уявімо ціну, яка не раз зупинялася в подібній області. Верхню область називаємо опором, нижню — підтримкою. Для простого тесту верхня межа може бути найбільшим остаточним Close, тобто останньою ціною свічки, за вибраний попередній період. Використання High, найвищої ціни всередині свічки, дасть іншу межу. Рівень, зона й ціновий канал потребують власних точних правил. Передусім не можна розрахувати межу з майбутнього руху й удавати, що вона була відома раніше. [2] [5]

Ціна може ненадовго піднятися вище межі й упасти до завершення свічки. Правило за поточною ціною зреагує, а те, що чекає Close над межею, — ні. Можна також чекати кількох завершених свічок або повернення до пробитої області. Timeframe, тобто тривалість свічки, потрібну відстань, можливий обсяг і точну рівність із порогом визначаємо наперед. Додаткові підтвердження можуть відсіяти сигнали, але також відкладають рішення. Безпомилкового фільтра це не створює. [1] [2]

Остаточний Close показує, чи виконувалася умова в конкретний момент. Він не вирішує майбутнє. Наступна свічка може знову завершитися під верхньою межею без очікуваного продовження. Такий невдалий пробій називають False Breakout; StockCharts показує подібне повернення в попередній діапазон. Для послідовного тесту заздалегідь визначаємо, яке повернення і в який строк скасовує пробій. Не можна потім вилучати невдалі спроби лише тому, що вони псують результат. [2] [3]

Пробій угору може бути умовою купівлі з очікуванням зростання. Пробій униз може означати продаж уже наявного біткоїна або іншу стратегію заробітку на падінні, наприклад через futures — ф’ючерсні контракти. Це не те саме, що продати власні монети. Потрібно також вирішити, чи взагалі торгуємо, яким буде розмір позиції та як реагуємо на наступні сигнали. Для Bitcoin важливі біржа й джерело ціни: котирування одного ринку може бути недоступним на іншому, як і торгівля тим самим обсягом. [1] [4]

Сигнал з остаточного Close відомий лише після завершення свічки. У стандартній симуляції TradingView виконує ринковий наказ під час наступного доступного оновлення ціни, часто на початку наступної свічки. Подати заздалегідь stop-наказ, що активується на межі, — інший підхід. Він теж не гарантує ціну: після активації ринкового наказу можливий Slippage, відхилення від очікуваної ціни виконання. Stop-limit додає цінове обмеження, але може не виконатися взагалі. Тест має враховувати тип наказу, час, комісії та різницю цін купівлі й продажу. [3]

Разом із входом плануємо вихід, розмір позиції, межу скасування припущення й можливий строк. Враховуємо цінові стрибки та відсутність контрагентів для нашого наказу. Часті невеликі збитки можуть перевищити рідші прибутки. Stop-наказ не гарантує фіксованого максимального збитку, бо виконання може бути гіршим. CFTC також застерігає щодо Leverage, фінансового важеля: більша позиція відносно залучених коштів посилює наслідки несприятливого руху. Пробій не дає підстав ігнорувати ці ризики. [4] [3]

Деякі правила вимагають також збільшення обсягу — більшої кількості активу, яким торгували протягом періоду. Ця умова потребує визначеного джерела даних і порога. Біткоїном торгують на багатьох платформах; обсяг однієї біржі не дорівнює обсягу всього ринку. Аналіз еталонної ціни CME показує важливість походження даних. Навіть значний обсяг не гарантує продовження. Корисність фільтра слід перевіряти на інших даних, ніж ті, за якими його вибрали. [6] [2] [5]

Перед оцінюванням записуємо ринок, період, розрахунок межі, сигнал, виконання, вихід, розмір позиції та витрати. Враховуємо всі спроби за однаковим правилом, а не лише ефектні графіки. Налаштування з одного періоду перевіряємо на іншому, не використаному під час вибору. CFA Institute застерігає від невідомої тоді інформації, вилучення невдалих активів і зміни ринкових умов. Без цього контексту минулий результат не є надійним орієнтиром для наступного пробою. [5]