Breakout Trading

Bayangkan harga yang berulang kali berhenti di area serupa. Area atas disebut resistance atau hambatan, sedangkan area bawah disebut support atau penopang. Dalam uji sederhana, batas atas bisa berupa Close final tertinggi, yaitu harga terakhir candle, dari periode sebelumnya yang dipilih. Memakai High, harga tertinggi di dalam candle, akan menghasilkan batas berbeda. Level, zona, dan kanal harga perlu aturan tepat masing-masing. Yang terpenting, jangan menghitung batas dari pergerakan masa depan lalu berpura-pura telah mengetahuinya sebelumnya. [2] [5]

Harga bisa sesaat melewati batas lalu turun sebelum candle berakhir. Aturan yang memantau harga berjalan akan bereaksi; aturan yang menunggu Close di atas batas tidak. Pilihan lain adalah menunggu beberapa candle selesai atau harga kembali ke area yang ditembus. Timeframe, durasi candle, jarak yang disyaratkan, ketentuan volume, dan perlakuan saat tepat sama dengan batas ditentukan sebelumnya. Konfirmasi tambahan dapat menyaring sinyal, tetapi juga menunda keputusan. Itu tidak menciptakan penyaring yang selalu benar. [1] [2]

Menunggu Close final memastikan apakah syarat terpenuhi saat itu, bukan menentukan masa depan. Candle berikutnya bisa berakhir kembali di bawah batas atas, tanpa kelanjutan yang diharapkan. Penembusan yang gagal bertahan disebut False Breakout; StockCharts memperlihatkan pengembalian serupa ke rentang sebelumnya. Agar istilahnya konsisten dalam pengujian, tentukan dahulu bentuk pengembalian yang membatalkan penembusan serta batas waktunya. Kegagalan tidak boleh dibuang belakangan hanya karena merusak hasil. [2] [3]

Penembusan ke atas dapat menjadi syarat membeli dengan harapan harga naik. Penembusan ke bawah bisa memicu penjualan bitcoin yang sudah dimiliki atau strategi lain untuk mencari keuntungan dari penurunan, misalnya melalui kontrak berjangka. Itu berbeda dari menjual koin sendiri. Kita juga harus menentukan apakah akan bertransaksi, ukuran posisi, dan penanganan sinyal berikutnya. Untuk Bitcoin, bursa serta sumber harga penting: harga suatu pasar belum tentu tersedia di pasar lain, begitu pula kemampuan memperdagangkan jumlah yang sama. [1] [4]

Sinyal dari Close final baru diketahui setelah candle berakhir. Dalam simulasi bawaan, TradingView menjalankan pesanan pasar pada pembaruan harga berikutnya yang tersedia, sering kali di awal candle berikutnya. Memasang pesanan stop lebih dahulu agar aktif pada batas tertentu adalah prosedur berbeda. Itu juga tidak menjamin harga: pesanan pasar yang aktif dapat mengalami Slippage, selisih dari harga yang diharapkan. Stop-limit menambahkan batas harga, tetapi bisa tidak terlaksana sama sekali. Pengujian harus memperhitungkan jenis pesanan, waktu, biaya, dan selisih penawaran beli dan jual. [3]

Bersama aturan masuk, kita merancang keluar, ukuran posisi, batas pembatalan asumsi, dan batas waktu bila ada. Lonjakan harga serta kekurangan pihak lawan untuk pesanan perlu diperhitungkan. Kerugian kecil yang berulang dapat mengalahkan keuntungan yang lebih jarang. Pesanan stop tidak menjamin batas kerugian tetap karena pelaksanaannya bisa lebih buruk. CFTC juga menyoroti Leverage: posisi lebih besar dibanding dana yang disediakan memperkuat dampak pergerakan merugikan. Penembusan bukan alasan mengabaikan risiko itu. [4] [3]

Sebagian aturan mensyaratkan kenaikan volume, yaitu lebih banyak unit aset diperdagangkan selama periode pengamatan. Syarat ini perlu sumber data dan ambang tersendiri. Bitcoin diperdagangkan di banyak platform; volume satu bursa bukan volume seluruh pasar. Analisis harga acuan CME menunjukkan pentingnya asal data perdagangan. Volume besar pun tidak menjamin kelanjutan. Manfaat penyaring harus diuji pada data yang berbeda dari data untuk memilihnya. [6] [2] [5]

Sebelum menilai hasil, catat pasar, periode, perhitungan batas, sinyal, pelaksanaan, keluar, ukuran posisi, dan biaya. Sertakan semua percobaan dengan aturan yang sama, bukan hanya grafik yang mengesankan. Pengaturan yang dipilih dengan satu periode diuji lagi pada periode lain yang tidak dipakai saat pemilihan. CFA Institute mengingatkan risiko memakai informasi yang belum diketahui, mengeluarkan aset yang gagal, dan perubahan kondisi pasar. Tanpa konteks itu, hasil historis bukan panduan andal untuk penembusan berikutnya. [5]