Trading Plan

피터의 생각이 그럴듯해도 “가격이 오를 것 같다”는 말만으로는 계획이 아닙니다. 포지션 크기, 종료 조건, 거래를 포기할 이유가 빠져 있습니다. CME는 선물 강좌에서 계획을 기업의 실무 문서에 비유합니다. 예상, 비용, 가정이 틀릴 수 있다는 뜻입니다. 계획은 아이디어를 확실하게 만드는 도구가 아닙니다. 허용할 행동을 미리 정하고 실제 상황을 원래 의도와 비교하게 합니다. [1]

피터는 직장이 있어 아침 내내 화면을 볼 수 없습니다. 계속 지켜봐야 하는 방법은 아무리 설득력 있어도 실행하기 어렵습니다. CME는 방법을 고를 때 경험, 시장 지식, 자금, 시간을 강조합니다. 따라서 계획에는 시장과 상품, 예상 보유 기간, 관찰 가능한 시간을 적습니다. 누가 열린 포지션을 살피며 어떤 정보가 필요한지도 분명해야 합니다. 기간이 길거나 짧다는 이유만으로 미래 가격의 불확실성이 사라지지는 않습니다. [2]

“시장이 강해지면 산다”는 결과를 알고 나면 거의 마음대로 해석할 수 있습니다. CME는 거래 준비 조건, 정확한 진입 계기, 종료까지의 관리를 구분합니다. 피터는 관찰할 데이터, 결정을 촉발할 사건, 아이디어를 무효로 만드는 조건을 기록합니다. 작성 시점도 중요합니다. 이익이 난 뒤 추가한 규칙은 처음 거래를 이끈 규칙이 아닙니다. 구체성 역시 전략의 우위를 증명하지 않습니다. 정직한 검토를 가능하게 할 뿐입니다. [3]

CME는 거래별 위험을 일일 손실, 동시 포지션, 전체 노출, 레버리지와 나눠 봅니다. 레버리지는 자금 조달이나 파생상품으로 포지션을 확대하는 것입니다. 피터의 다음 거래는 개별 한도를 지키더라도 하루의 남은 예산을 초과할 수 있습니다. 아래 예가 이를 보여 줍니다. 계획은 비용, 열린 포지션, 이전 결과의 계산 방식과 재계산 시점을 정해야 합니다. 계획 손실은 추가 위험을 받을지 판단하는 자료이지, 검증된 실제 최대 손실이 아닙니다. [4]

피터가 희망 종료 가격을 적어도 시장이 그 가격을 제공하지 않을 수 있습니다. Investor.gov는 주식에서 일반 stop이 발동하면 시장가 주문이 되며, 발동 가격이 체결 가격을 보장하지 않는다고 설명합니다. stop-limit은 아예 미체결로 남을 수 있습니다. 이를 Bitcoin에 그대로 적용하지 말고 해당 서비스 규칙을 확인해야 합니다. 기록은 계획한 종료, 전송한 주문, 확인된 체결을 구분합니다. 수수료, 매수자 부족, 불리한 체결 가격은 실제 손실을 원래 계산보다 키울 수 있습니다. [5]

손실 후 피터는 곧바로 돈을 되찾고 싶어질 수 있습니다. 그때 미리 작성한 규칙이 도움이 됩니다. CME 작업지는 거래 시간, 보유 기간, 손실 후 휴식, 경제 이벤트 전후 대응을 포함합니다. 우리 예는 데이터가 오래되었거나 주문 상태가 불명확할 때 새 진입을 금지합니다. 중단은 가격 예측이 아니라 필요한 조건 없이 위험을 더하지 않는 결정입니다. 기존 포지션은 사라지지 않으므로 확인과 관리에는 별도 절차가 필요합니다. [6]

CME는 이유, 시각, 진입, 종료, 이후 결론을 기록하라고 권합니다. 피터는 수익 거래가 규칙을 어겼고 손실 거래가 규칙을 지켰다는 사실을 발견할 수 있습니다. 우리 검토 방식은 거절한 기회와 이유도 남겨 나중에 성공만 고르는 일을 피합니다. 결과는 비용 차감 후로 계산하되 과정 평가와 혼동하지 않습니다. 꼼꼼한 일지 자체도 다른 전략이 더 좋았을 것이라는 증거는 아닙니다. 적절한 비교가 필요합니다. [7]

가정이 틀렸음을 발견하면 피터는 계획을 수정할 수 있습니다. 이전 버전, 변경 이유, 새 버전 적용일을 남기기를 권합니다. 과거의 위반이 소급해서 준수로 바뀌지는 않습니다. NFA는 가상 결과가 사후 지식의 이점을 얻으며 유동성, 예상과 실제 가격 차이, 실제 손실에 대한 사람의 반응을 완전히 반영하지 못한다고 경고합니다. 성공한 시뮬레이션도 미래 이익을 확인해 주지 않습니다. 아래 예는 결정 규칙을 검증하며 수익성을 검증하지 않습니다. [8]