Revenge Trading 是一种实务用语，指交易亏损后，挽回资金的愿望取代了事先设定的交易条件，开始主导决策。它不是临床诊断，也不是具有已证实优势的策略名称。
Charles Schwab 描述了交易者在遭受重大亏损后，可能激进地试图迅速抹平损失。本条目将为挽回亏损而进行、并放弃预定条件的后续冲动交易称为 Revenge Trading。这是对行为的实务描述，不是临床诊断。不了解计划和理由，仅凭下一笔交易来得快或规模大，不足以确定动机。 [1]
CME Group 将目标、方法、风险管理、策略和日志纳入 Trading Plan。我们的核查将下一笔交易与入场前可获得的计划版本比较，包括信号条件、敞口规模、退出安排和亏损上限。事后改写规则不能证明最初合规。计划可以调整，但调整需要单独的理由和时间；仅仅需要补回账户资金，并不是新市场机会的证据。 [2]
CME Group 展示了风险规模的选择如何影响连续亏损时账户的下降。我们的应用区分金钱风险、单位数量和杠杆效应，这些量不能互换。在相同入场和退出条件下，数量越大，利润和亏损都会放大，成本也可能增加。亏损后加仓本身不会创造优势；即使后来盈利，也不能反过来证明违反原有限额是正确的。 [3]
CME Group 指出，亏损后恢复账户所需的百分比涨幅，高于此前的百分比跌幅。原因是涨幅基于较少的剩余资本计算，而不是市场有义务把钱还回来。我们的解释边界不把原始余额当作价格目标，也不把它当作增加风险的理由。此外，新存入的资金并非交易收益；评估必须将资本流动与交易结果分开。 [3]
Investor.gov 解释，普通止损订单达到触发价格后会转为市价单，其成交价不受保证。因此，我们设定的计划亏损上限，不等于由合同保障的实际最大亏损。快速变动、价格跳空或成本都可能改变结果。核查违规时，我们区分擅自修改订单与遵守计划但成交结果仍有差异的情况。 [4]
CME Group 建议记录交易理由、时间、入场和退出点，并随后评估当天过程。我们的应用保留计划、订单、订单修改、成交和成本。自述情绪是补充信息，不是客观的因果测量工具。记录可以证明超限，但没有其他依据，不能证明超限是由报复心理导致；技术错误或其他原因需要单独核查。 [5]
Investor.gov 将 Disposition Effect 描述为过久持有亏损投资、过早卖出盈利投资的倾向。我们的区分不将它等同于亏损后新的冲动交易。FOMO 可能关注错失机会的担忧，这里则是想挽回亏损。模式可以重叠，但交易频率高本身也无法确定出现了哪一种。 [6]
Charles Schwab 提到休息、缩小仓位、模拟交易以及事先写好的亏损应对规则。我们的应用根据是否重新遵守计划、是否明确风险预算来评估重返市场，而不是根据快速盈利的承诺。我们不设统一的休息时长。模拟交易或短期内的一系列守纪律交易，都不能保证使用真钱的结果；方法的盈利能力与遵守规则是两个不同问题。 [1]
经历相同亏损后，下一仓位的规模不同
要获得更完整的理解，请将本词条与以下词条结合阅读： Trading Psychology, Trading Plan, Trading Journal, FOMO, Risk Management. 反向关联还来自： Trading Psychology, Overtrading.
01亏损后很快进行的交易都是 Revenge Trading 吗？+
不是。再次入场可能符合原来的方法和风险预算。必须了解当时有效的规则、可获得的信息以及理由。仅仅在时间上接近或某种交易结果，都不能证明动机。
02加仓后获利，是否证明加仓是正确的？+
不是。违规后也可能盈利。需要分别评估是否遵守计划、风险及方法质量。一个有利情景不能证明优势，而在反向波动中，更大的敞口可能加深亏损。