Scalping은 포지션을 매우 짧게 보유하며 보통 작은 가격 변화를 목표로 하는 거래 방식입니다. 이름 자체가 매수·매도 규칙을 알려 주지는 않습니다. 성과는 끝난 모든 거래의 비용 차감 후 합계와 아직 남은 포지션의 확인을 통해 판단합니다.
Eva가 비트코인의 짧은 상승을 이용하고 곧바로 팔려 한다고 생각해 봅시다. 내년의 이야기를 기다리는 대신 지금 실제로 어떤 거래가 가능한지 봅니다. IG Academy는 Scalping의 보유 시간이 보통 수초에서 수분이며 높은 집중력이 필요하다고 설명합니다. 이는 반드시 지켜야 할 시간 제한도, 수익 공식도 아닙니다. Eva에게는 여전히 진입 이유, 거래 수량, 가격이 불리하게 움직일 때의 청산 계획이 필요합니다. [1]
마지막 거래 가격만으로는 Eva가 전체 수량을 얼마에 살 수 있는지 알 수 없습니다. 스프레드는 최우선 매수 호가와 매도 호가의 차이이고, 슬리피지는 예상 체결가와 실제 체결가의 차이입니다. 큰 주문은 저렴한 매도 물량을 소진하며 자신의 매입 가격을 높일 수도 있습니다. 그래서 CFA Institute는 시장 방향만이 아니라 주문 실행의 품질을 평가합니다. 계획에는 거래소, 상품, 시간대와 손익 계산 통화를 정해야 합니다. [2]
Eva는 지정한 가격 이상으로 팔기 위해 지정가 매도 주문을 냅니다. 차트가 그 가격에 도달해도 주문은 미체결로 남을 수 있습니다. Coinbase Exchange는 가격을 먼저, 같은 가격에서는 접수 시간을 우선하므로 Eva 앞에 다른 주문이 있을 수 있습니다. 매수자가 전체 수량 중 일부만 받아 줄 수도 있습니다. CME도 지정가 주문이 체결을 보장하지 않는다고 설명합니다. 중요한 것은 확인된 체결과 남은 수량이지 차트 선에 가격이 닿았다는 사실이 아닙니다. 다른 거래소는 다른 규칙을 쓸 수 있습니다. [3] [4]
OHLC는 일정 구간의 시가, 고가, 저가, 종가를 뜻합니다. 이 값만으로는 거래 가능한 가격의 전체 순서나 각 가격에서 거래할 수 있던 수량을 알 수 없습니다. 따라서 같은 캔들의 저가에 사고 고가에 파는 거래가 가능했다고 단정할 수 없습니다. TradingView는 과거 테스트에서 캔들 내부 가격 경로에 가정을 적용하며, 더 세밀한 데이터가 결과를 바꿀 수 있습니다. 신호 발생, 주문 전송, 접수, 실제 체결 시점도 구별해야 합니다. [5]
작은 성공이 이어지면 Eva는 자신의 방법이 효과적이라고 느낄 수 있습니다. 하지만 이익을 낸 거래의 개수만으로는 부족하며 금액도 중요합니다. 큰 손실 한 번이 앞선 모든 이익을 넘어서고, 수수료는 결과를 더 나쁘게 만들 수 있습니다. TradingView가 수익 거래 비율, 평균 손익, 낙폭을 구분하는 이유입니다. 낙폭은 계좌 가치가 이전 최고점에서 내려간 정도입니다. 성공적인 진입 장면만 고른 화면보다 전체 거래 흐름이 더 많은 것을 알려 줍니다. 과거 성과가 좋아도 반복을 약속하지는 않습니다. [5]
Eva는 진입 전에 수량, 손실 거래를 포기할 조건, 최대 보유 시간을 정합니다. 연결 장애 때처럼 새 주문을 중단할 기준도 필요합니다. 청산 주문을 보냈다는 것과 포지션이 사라졌다는 것은 다릅니다. 남은 포지션과 대기 주문을 확인해야 합니다. CME는 특정 가격에서 활성화되는 stop 주문도 그 체결 가격을 보장하지 않는다고 설명합니다. CFTC는 투입 자금에 비해 더 큰 포지션을 취하는 레버리지가 손실 위험을 높인다고 경고합니다. 짧게 보유한다고 이 위험이 없어지지는 않습니다. [4] [6]
기록에는 이익과 손실, 거절된 주문, 부분 체결, 수수료, 열린 포지션을 모두 남겨야 합니다. Eva가 실제 매수가와 매도가를 사용한다면 그 차이에 이미 스프레드와 슬리피지의 영향이 들어 있으므로 같은 영향을 다시 빼지 않습니다. 반대로 차트의 참고 가격만 쓴다면 그 차이를 누락해서는 안 됩니다. CFA Institute는 성사되지 못한 거래의 기회비용도 구분합니다. 방법을 평가하는 데 유용하지만, 자동으로 계좌에서 빠져나간 현금 수수료와 같아지는 것은 아닙니다. [2]
이미 아는 결과에 맞춰 규칙을 조정하면 과거 테스트는 쉽게 좋아 보입니다. 한 기간에서 규칙을 정하고 다른 기간에서는 바꾸지 않은 채 검증하는 편이 더 유용합니다. CFA Institute는 미래 정보의 혼입과 시장 자체의 변화를 지적합니다. Scalping에서는 특히 거래 상대가 줄고 비용이 높아지며 체결이 느려지는 조건을 시험해야 합니다. 미체결 청산 주문과 손실이 난 날도 결과에 남아야 합니다. 그래야 가장 잘된 순간만이 아니라 실제 방법을 검토할 수 있습니다. [7]
작은 이익이 최종 손실로 바뀌는 예
더 정확히 이해하려면 이 항목과 함께 다음도 읽어 보세요 Day Trading, Market microstructure, Risk Management, Slippage, Backtesting. 다음 항목에서도 이 글을 참조합니다 Day Trading.
01대부분의 거래에서 이기면 충분하지 않나요?+
이익과 손실의 크기가 같지 않을 수 있기 때문입니다. 여러 작은 이익으로 한 번의 큰 손실과 전체 비용을 감당하지 못할 수 있습니다. 열린 포지션이 남아 있는지도 확인해야 하며, 승률만으로 실제 얼마가 남았는지는 알 수 없습니다.
02차트에 지정한 가격이 나왔는데 지정가 주문이 체결되지 않은 이유는 무엇인가요?+
앞서 기다리는 주문이 있거나 전체 수량을 받아 줄 거래 상대가 부족할 수 있습니다. 해당 시장의 규칙이 적용됩니다. 가격 도달은 체결 확인과 미체결 잔량 확인을 대신하지 못합니다.