تعني Price action مراقبة حركة السعر وتفسيرها: هل تتصاعد القمم، وإلى أين تصل التراجعات، وماذا يحدث قرب مستوى معين؟ ليست استراتيجية واحدة جاهزة. ولتحويل الملاحظة إلى قاعدة قابلة للاختبار، يجب تحديد ما نراقبه ومتى نتخذ القرار.
يلاحظ بيتر أن بيتكوين توقف عدة مرات قرب سعر متشابه. قد تكون هذه بداية Price action، لكن عليه أولا فهم طريقة العرض. تميز CME بين خط أسعار الإغلاق وCandlestick chart الذي يحتفظ أيضا بالافتتاح وأقصى الأسعار. قد يظهر تجاوز قصير لمستوى ما في الشمعة ويختفي من خط الإغلاقات. لذلك لا تعني الصورة المختلفة بالضرورة سوقا مختلفة. [1]
حين ينتقل بيتر من الدقائق إلى الأيام، تصبح ارتفاعات صغيرة عدة جزءا من شمعة واحدة. تشرح CME أن Timeframe، أي الفترة التي يمثلها كل عنصر، يحدد كيفية تلخيص الأسعار. ليس الأمر مجرد تكبير للصورة. للمقارنة، ثبّت السوق ومصدر البيانات وطول الفترات وحدودها؛ وإلا فقد تعني كلمة «ارتفاع» شيئا مختلفا كل مرة. [1]
يحدد بيتر منطقة انعكس عندها السعر سابقا. تشير Support إلى منطقة دعم محتملة أثناء الهبوط، وResistance إلى منطقة مقاومة محتملة أثناء الصعود. تذكر CME القمم والقيعان السابقة وخطوط الاتجاه كمراجع، وتؤكد أنها مناطق لا حواجز دقيقة. سجّل المستوى وهامش التفاوت قبل الاختبار. تحريكهما بعد رؤية النتيجة يغيّر السؤال الذي كان الاختبار يفترض أن يجيب عنه. [2]
يتجاوز السعر خط بيتر للحظة ثم يعود. هل حدث اختراق؟ يعتمد ذلك على القاعدة. High هو أعلى سعر للشمعة، وClose سعر إغلاقها؛ لكن Close في الشمعة المفتوحة لا يزال آخر قيمة متاحة فقط. تشرح TradingView تغير هذه البيانات الحية. قد يتجاوز High المستوى ويبقى Close النهائي تحته. لذلك تحتاج كلمة «اختراق» إلى تحديد مقياس السعر ووقت التقييم. [3]
غالبا ما تضع الرسوم المكتملة علامة دقيقة على القمة المحلية، وهي نقطة تُسمى كثيرا pivot. لكن بعض الطرق لا تؤكدها إلا بعد الشموع التالية، ثم ترسم العلامة في الماضي، كما توضح TradingView. عند وقوع القمة نفسها، لم تكن هذه النقطة المؤكدة معروفة بعد. يجب أن يعتمد الاختبار وقت إمكان التعرف عليها، لا موضع العلامة المضافة لاحقا. [3]
ينتظر بيتر إغلاق شمعة فوق المستوى. بذلك يتحقق شرطه السعري، لا عملية شراء بسعر Close نفسه. ما زال عليه إرسال أمر والحصول على تنفيذه. تفصل TradingView هذه الخطوات حتى في broker emulator الذي يحاكي التنفيذ. لذا يجب أن تتضمن القاعدة التوقيت ونوع الأمر وافتراضات التنفيذ. لا يثبت النموذج التاريخي وحده نتيجة أمر حقيقي. [4]
حتى إذا تحرك السعر كما توقع بيتر، قد تستهلك التكاليف جزءا من الفرق. تسمح TradingView بإدراج commission، أي رسوم التداول، وslippage، أي اختلاف سعر التنفيذ عن السعر المفترض، في المحاكاة. عدد توقعات الاتجاه الصحيحة ليس النتيجة بعد التكاليف. يحتاج بيتر إلى معرفة حركة السعر وافتراضات النموذج للدخول والخروج معا. [4]
من السهل اختيار الرسوم التي نجحت فيها القاعدة فقط. تسمي TradingView ذلك selection bias، أي تحيز الاختيار؛ أما overfitting فهو تكييف القاعدة أكثر من اللازم مع بيانات تاريخية بعينها. يساعد فصل بيانات تطوير القاعدة عن بيانات اختبارها، وعدم تعديلها مجددا أثناء الاختبار. وحتى النتيجة التاريخية الجيدة لا تضمن ربحا مستقبليا. المقصود فحص الفكرة بصدق، لا صنع يقين لا يقدمه الرسم. [4]
الفتيل تجاوز المستوى، والإغلاق لم يفعل
في قاعدة افتراضية، ينتظر بيتر Close نهائيا فوق مستوى مختار مسبقا هو 100000 USD/BTC. تحمل الشمعة الأولى High 100020 وClose 99990 USD/BTC: تجاوز السعر المستوى لكن الشرط لم يتحقق. تُغلق التالية عند 100010 USD/BTC فتستوفي الشرط السعري. يزيد إغلاقها عن المستوى بمقدار 100010 − 100000 = 10 USD/BTC. هذا مجرد تقييم للقاعدة؛ لا يعد المثال بشراء بهذا السعر أو بتحقيق ربح.
للحصول على صورة أوضح، اقرأ هذا المدخل مع Technical analysis, Candlestick chart, Backtesting, Timeframe, Risk Management, Slippage. تشير إلى هذا المدخل أيضًا Technical analysis, Timeframe, Candlestick chart, Support and Resistance.
01هل Price action استراتيجية واحدة محددة بدقة؟+
لا. إنها طريقة لدراسة حركة السعر. وتحتاج الاستراتيجية القابلة للاختبار أيضا إلى تحديد البيانات والدخول والخروج والتوقيت وحجم المركز والتكاليف.
02هل يمكن للاختبار الدخول مبكرا اعتمادا على pivot رُسم في الماضي؟+
لا، إذا تأكد لاحقا فقط. يجوز في كل لحظة استخدام المعلومات التي كانت متاحة حينها وحدها. موضع العلامة في الرسم المكتمل ليس الوقت الذي كان يمكنك فيه معرفة pivot.