Представьте растущую цену: после небольшого отката она снова идёт вверх и превышает прежнюю вершину. По используемому здесь правилу это может быть BOS. Но сначала нужны известное направление, выбранный и уже подтверждённый максимум и условие, по которому пробой будет признан. Иначе отметка на графике остаётся неопределённой подписью.
Яна следит за свингами — ценовыми волнами между локальными вершинами и впадинами. Если восходящее направление уже установлено, пересечение соответствующего подтверждённого максимума можно назвать BOS. Так использует термин SecondBell в своём пользовательском индикаторе на TradingView. В нисходящей структуре аналогичное событие — пробой соответствующего минимума вниз. Мы следуем конкретной описанной договорённости, а не универсальному стандарту или рекомендации платформы. [1]
Яна видит пересечение границы, но этого недостаточно для выбора названия. SecondBell отличает BOS по прежнему направлению от CHOCH, сокращения Change of Character, когда пробой направлен против него. Если восходящая структура пробивает соответствующий минимум вниз, например, событие относится ко второй группе. Поэтому Яна сначала записывает направление и наблюдаемую границу. У другого инструмента условия могут отличаться — их нужно прочитать. [1]
Ценовая свеча отражает движение за выбранный промежуток времени. High — наибольшая достигнутая цена, а Close после окончания промежутка — цена закрытия. Поэтому свеча может превысить старый максимум и всё же закончиться ниже него. Fidelity объясняет разные фильтры: пересечение внутри свечи, несколько закрытий, время за границей или требуемое ценовое расстояние. Яна должна выбрать заранее, в том числе определить, достаточно ли равенства и насколько нужно превысить уровень. [2]
Локальный максимум или минимум, выбранный по определённому правилу, называют пивотом. Некоторые правила подтверждают его лишь после появления следующих свечей. TradingView показывает, что программа затем может добавить отметку на старую свечу. Но Яна не может использовать эту точку в тесте раньше её фактического подтверждения. Иначе решение опиралось бы на позднее полученную информацию. Важны и место максимума, и момент, с которого он стал доступен. [3]
В нашем примере Яна считает первое пересечение отдельно от следующих свечей, которые лишь остаются за границей. Она сохраняет сведения о конкретном использованном максимуме и определяет, когда наблюдение за новым событием может возобновиться. Это выбор для данного примера, не общее определение всех индикаторов. TradingView предупреждает об overfitting — чрезмерной подгонке правил под прошлые результаты. Постоянная настройка условия ради красивых исторических отметок может вводить в заблуждение. [4]
Если Яна выбрала подтверждение на Close, нужно дождаться конца свечи. Временное пересечение ещё не окончательный результат. Fidelity отмечает, что до закрытия цена может вернуться под границу. Ожидание способно отсеять такой случай, но означает и более позднее решение, возможно, по другой цене. Более строгое условие также не гарантирует успеха дальнейшего движения. «Подтверждено» означает выполнение правила, а не исчезновение неопределённости. [2]
После зарегистрированного BOS Яна знает, что описанное событие произошло. Но ещё не знает, как далеко пойдёт цена, где и по какой цене входить в сделку. SecondBell прямо называет инструмент средством понимания контекста, а не полной торговой системой, и не гарантирует ни продолжения, ни разворота. Отметка помогает читать пройденное движение; размер возможной позиции и действия при неблагоприятном развитии требуют отдельного правила. [1]
Если Яна хочет испытывать правило как стратегию, коллекции удачных снимков недостаточно. TradingView рассматривает издержки, Slippage — разницу между ожидаемой и фактической ценой исполнения — и selection bias, искажение из-за выбора лишь части данных. В тест должны войти все события определённого правила, реалистичное исполнение и другие данные, а не только удачный отрезок. Верно распознанный пробой и прибыльная сделка — разные вещи. [4]
Максимум превышен, но что именно мы считаем?
В вымышленном примере Яна уже определила восходящую структуру и заранее подтверждённый максимум H = 104000 USD/BTC, то есть долларов за биткоин. Её правило требует, чтобы предыдущий Close был не выше H, а новый Close > H; Close — цена при закрытии свечи. Предыдущий Close = 103800 и текущий Close = 104300 USD/BTC выполняют условие. Превышение составляет 104300 − 104000 = 300 USD/BTC. Одного равенства Close = 104000 было бы недостаточно. Если следующая свеча тоже остаётся над тем же H, правило не считает новое событие: цена уже была за границей. Расчёт показывает момент пробоя, но не обещает дальнейшего роста.
Для полной картины прочитайте эту статью вместе с Market Structure Analysis, Breakout, False Breakout, Timeframe, Slippage, Backtesting. На эту статью также ссылаются Market Structure Analysis.
01Любое пересечение старого максимума или минимума — это BOS?+
Не по используемой здесь договорённости. BOS идёт по установленному направлению; противоположный пробой автор выделяет как CHOCH. Нужно знать направление и точно выбранную границу, а не только видеть пересечение какой-то точки.
02Можно ли использовать отметку на старой свече так, словно я знал её тогда?+
Только если необходимая информация действительно была доступна в тот момент. Пивот, подтверждённый следующими свечами, нельзя переносить в более раннее решение. В тесте учитывают время подтверждения, а не только расположение отметки.