Swing Trading: 무엇인가요? 정의, 맥락 및 출처

01Swing Trading: 무엇인가요?

Swing Trading은 개별 가격 움직임을 거래하는 스타일입니다. 보통 하루를 넘겨 포지션을 유지하며 진입, 청산, 감수할 위험을 미리 정합니다. 이름만으로 특정 신호나 보유 기간, 수익이 정해지지는 않습니다.

02전체 시장이 아니라 움직임의 일부

Petr는 장기간 상승하는 중에도 가격이 잠시 떨어졌다 다시 오르는 모습을 봅니다. Bitcoin을 반드시 여러 해 보유하기보다는 그 움직임의 일부를 거래하려고 합니다. 이것이 Swing Trading의 기본 생각입니다. Fidelity에 실린 Wiley Global Finance의 글은 다양한 진입 방법을 소개하며, 완성된 단일 전략을 제시하지 않습니다. IG도 흔히 말하는 며칠에서 몇 주라는 기간이 엄격한 경계는 아니라고 설명합니다. 무엇을 관찰하고 언제 나올지는 Petr가 별도로 정해야 합니다. [1] [2]

03차트가 보여 주는 것부터 이해하기

캔들은 선택한 시간 구간의 가격을 요약합니다. High는 최고가, Low는 최저가, Close는 종가입니다. 따라서 Close 사이에서 찾은 저점이 그날 실제로 거래된 최저가는 아닐 수 있습니다. Petr는 거래소, 거래쌍, 캔들 길이와 마감 시간대를 정합니다. 그런 다음 앞뒤 몇 개의 값과 비교할지, 값이 같으면 어떻게 처리할지도 정합니다. 기준이 일관되지 않으면 시험할 때마다 다른 움직임을 보게 됩니다. [2] [3]

04저점 발생과 저점 확인은 다르다

앞의 값과 뒤의 값보다 모두 낮아야 저점이라는 규칙을 생각해 봅시다. 가격이 떨어지는 동안에는 뒤의 값을 아직 모릅니다. 그 관측이 끝나야 비로소 점을 표시할 수 있습니다. TradingView는 도구가 나중에 전환점 표시를 과거 위치에 그릴 수 있다고 설명합니다. 완성된 차트에서는 실제보다 일찍 신호를 알 수 있었던 것처럼 보입니다. 따라서 저점 시각과 확인 시각을 구분해야 합니다. 뒤늦게 생긴 표시는 과거로 돌아가 저점 가격에 살 수 있게 해 주지 않습니다. [3]

05어떤 움직임을 거래할 것인가

Petr는 짧은 하락 뒤 상승이 재개되는 모습을 찾을 수도 있고, 두 경계로 둘러싸인 가격 채널의 양 끝 사이 움직임을 볼 수도 있습니다. 서로 다른 접근입니다. 각각 방향, 진입, 처음 판단이 무효가 되는 조건, 가격·신호·시간에 따른 청산 규칙이 필요합니다. Swing Trading은 모든 국소 저점을 사는 일이 아닙니다. 시장 데이터를 계산한 지표를 더하는 것만으로 성과가 좋아진다고 입증되지도 않습니다. 규칙을 바꾸면 다시 평가해야 합니다. [1] [2]

06알게 된 신호에서 실제 매수까지

확인에 최종 Close가 필요하다면 주문 판단은 그 이후입니다. TradingView의 기본 모델에서 새 시장가 주문은 다음으로 이용 가능한 가격 갱신 때 가장 빨리 체결될 수 있으며, 흔히 다음 Open, 즉 시가입니다. 이전 저점이나 확인에 쓴 Close로 자동 매수한다는 뜻은 아닙니다. 허용 가격 또는 더 유리한 가격을 지정하는 지정가 주문은 체결되지 않을 수 있습니다. 스톱 주문은 조건을 만족하면 발동하지만 반드시 발동 가격 그대로 체결되는 것은 아닙니다. 주문 종류와 시장에 따라 달라집니다. [4] [5]

07화면을 떠나도 시장은 움직인다

Petr가 계속 차트를 볼 필요는 없지만, 잠든 동안에도 열린 포지션은 가격 변화에 노출됩니다. IG는 밤을 넘겨 보유하는 위험을 설명합니다. 다만 주식 거래소의 거래 시간을 Bitcoin에 그대로 적용해서는 안 됩니다. 거래 가능 시간, 중단과 유동성은 상품과 플랫폼마다 다릅니다. 관찰 방법, 장애 대응, 필요하다면 최대 보유 기간도 계획에 포함해야 합니다. 덜 자주 확인한다고 위험 자체가 줄지는 않습니다. [6]

08가격 차이는 아직 이익이 아니다

결과를 계산하려면 방향, 수량, 실제 매수와 매도 체결 가격이 필요합니다. 최우선 매수·매도 호가의 차이인 스프레드, 수수료와 필요한 경우 자금 조달 비용도 반영합니다. 비트코인 자체를 사는 것과 하락 수익을 노리는 short, 기초자산에 연동된 계약인 futures는 조건이 다릅니다. CFTC는 레버리지가 가격 변화의 영향을 키운다고 경고합니다. 담보가 부족하면 계획한 청산보다 먼저 강제 청산될 수 있으며, 스톱이 정확한 최대 손실을 보장하지는 않습니다. [5] [7]

09실패한 움직임도 시험에 넣기

정직한 시험은 당시 이용할 수 있었던 정보만 쓰며 확인 지연을 반영합니다. 실패한 반전, 미체결 주문, 길어진 보유 기간과 비용도 포함합니다. 설정을 고르는 데 사용하지 않은 기간에서도 규칙을 확인합니다. CFA Institute는 미래 정보를 사용하는 오류와 시장 여건이 바뀔 가능성을 지적합니다. 보기 좋은 주식 차트 사례나 골라낸 과거 구간만으로 같은 접근이 Bitcoin에서도 유리하다고 입증할 수는 없습니다. [8] [4]

예시예시 · SWING

저점을 알아보려면 이후 정보가 필요하다

t = 0부터 t = 6까지 가상의 최종 Close 일곱 개를 [100000, 103000, 101000, 104000, 102000, 106000, 103000] USD/BTC로 둡니다. t는 공통 시간 기준인 UTC에 따라 마감한 일봉의 번호입니다. 여기서는 국소 저점이 바로 앞뒤 값보다 모두 낮고 고점은 모두 높아야 합니다. 같은 값은 조건을 만족하지 않습니다. t = 2의 저점 가격은 101000입니다. 그러나 다음 Close가 104000이 되는 t = 3에야 확인됩니다. 진입 신호도 빨라야 그때 알며, 체결 가격은 지정하지 않았습니다. 이후 t = 5의 고점 가격은 106000이고, 다음 Close가 103000이 되는 t = 6에야 확인됩니다. 106000 - 101000 = 5000은 관측한 가격 사이 거리이지 실제 이익이 아닙니다. 다른 국소 극값도 있지만 여기서는 이 두 점과 늦게 도착하는 확인만 봅니다. 이들은 종가의 극값이며 하루의 High나 Low가 아닙니다. 방향, 포지션 크기, 체결, 청산과 비용을 모르면 거래 결과를 구할 수 없습니다.

Swing Trading은 스타일의 이름이며 진입, 보유와 청산 조건은 따로 정해야 합니다.
가격 저점이나 고점의 발생 시각과 확인 시각은 다릅니다.
과거에 찍힌 표시가 나중의 신호로 그 가격에 거래할 수 있었음을 뜻하지는 않습니다.
결과에는 실제 체결, 비용, 보유 중 위험과 실패한 움직임도 들어갑니다.

맥락과 함께 읽기

더 정확히 이해하려면 이 항목과 함께 다음도 읽어 보세요 Momentum Trading, Trend Following, Range Trading, Risk Management, Backtesting. 다음 항목에서도 이 글을 참조합니다 Day Trading.

?실용적인 질문

01swing 거래는 정해진 일수만큼 유지해야 하나요?

아닙니다. 며칠에서 몇 주라는 말은 흔한 활용 방식이지 의무적인 기간이 아닙니다. 시간 단위와 청산 규칙을 정하고 필요하면 최대 보유 기간도 추가합니다. Swing Trading이라는 이름이 이를 대신하지는 않습니다.

02나중에 표시된 저점 가격으로 샀다고 시험해도 되나요?

자동으로 그렇게 처리하면 안 됩니다. 확인에 다음 캔들이 필요하면 정보는 나중에 도착합니다. 과거에 그려진 표시는 당시 알던 사실을 바꾸지 않으며, 그 가격으로 주문이 체결됐을 것이라는 증거도 아닙니다.